По коэффициенту Шарпа

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы добавить комментарий
hoster
1148
hoster  
Отличный показатель >1.
Пройдясь по десятке лучших сигналов с роботами, даже близко ничего не нашел. Диапазон надёжности 0,03 - 0,3. Как-то не впечатляет. Похоже , что это не коэффициент, что-то не то показывает, а роботы как-то не так торгуют. Если найдете больше 1 , пришлите на почту
Maxim Romanov
7419
Maxim Romanov  
Sprut112:
Отличный показатель >1.
Пройдясь по десятке лучших сигналов с роботами, даже близко ничего не нашел. Диапазон надёжности 0,03 - 0,3. Как-то не впечатляет
Шарп не самый надежный показатель. Чем ровнее линия балланса, тем выше шарп. Но если баланс растет экспоненциально например или как то еще не линейно, то шарп падает сильно. Поэтому даже без особых провалов, хороший счет скорее всего будет иметь шарп меньше 1. Тем более, насколько я понял, он тут по эквити вычисляется, а эквити не может быть ровной, если человек незнает будущее.
hoster
1148
hoster  
Maxim Romanov:
Шарп не самый надежный показатель. Чем ровнее линия балланса, тем выше шарп. Но если баланс растет экспоненциально например или как то еще не линейно, то шарп падает сильно. Поэтому даже без особых провалов, хороший счет скорее всего будет иметь шарп меньше 1. Тем более, насколько я понял, он тут по эквити вычисляется, а эквити не может быть ровной, если человек незнает будущее.
Возможно, но когда у лучших сигналов 0,03 это не очень гуд
Konstantin Nikitin
8554
Konstantin Nikitin  
Максимально тут мне получилось вытащить счет ровно до 1. И то он держался 0.99-1 (правда тогда и ФВ на нем показывался под 4 сотни), до того пока не произошло перекрытия одной из убыточных позиций. Сейчас немного более 0.5.
hoster
1148
hoster  
Konstantin Nikitin:
Максимально тут мне получилось вытащить счет ровно до 1. И то он держался 0.99-1 (правда тогда и ФВ на нем показывался под 4 сотни), до того пока не произошло перекрытия одной из убыточных позиций. Сейчас немного более 0.5.
И как там с другими показателями?
Ihor Herasko
21112
Ihor Herasko  
Когда-то тоже озаботился автоматическим анализом торговых систем. В итоге сделал такой вот скрипт.
Vladimir Baskakov
12035
Vladimir Baskakov  
Ihor Herasko:
Когда-то тоже озаботился автоматическим анализом торговых систем. В итоге сделал такой вот скрипт.
У Вас там коэффициент Ван Тарпа
Konstantin Nikitin
8554
Konstantin Nikitin  
Sprut112:
И как там с другими показателями?

Ну вроде как разговор о шарпе...

Renat Akhtyamov
15690
Renat Akhtyamov  
Ihor Herasko:
Когда-то тоже озаботился автоматическим анализом торговых систем. В итоге сделал такой вот скрипт.

Спасибо, Игорь!


Ihor Herasko
21112
Ihor Herasko  
Vladimir Baskakov:
У Вас там коэффициент Ван Тарпа

ТС спросил про другие показатели. А коэф. Ван Тарпа это "другой" показатель, не коэф. Шарпа ))

Ihor Herasko
21112
Ihor Herasko  
Renat Akhtyamov:

Спасибо, Игорь!

Всегда пожалуйста!

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы добавить комментарий