По коэффициенту Шарпа
Отличный показатель >1.
Пройдясь по десятке лучших сигналов с роботами, даже близко ничего не нашел. Диапазон надёжности 0,03 - 0,3. Как-то не впечатляет. Похоже , что это не коэффициент, что-то не то показывает, а роботы как-то не так торгуют. Если найдете больше 1 , пришлите на почту
- Как повысить надёжность сигнала на все пять?
- Помогите разобраться с цыклами
- Вы написали советник, работающий на M1. Как вы думаете, за сколько лет следует протестировать его в тестере для определения его самых оптимальных параметров? Варианты ответа:
Sprut112:
Отличный показатель >1.
Шарп не самый надежный показатель. Чем ровнее линия балланса, тем выше шарп. Но если баланс растет экспоненциально например или как то еще не линейно, то шарп падает сильно. Поэтому даже без особых провалов, хороший счет скорее всего будет иметь шарп меньше 1. Тем более, насколько я понял, он тут по эквити вычисляется, а эквити не может быть ровной, если человек незнает будущее.
Отличный показатель >1.
Пройдясь по десятке лучших сигналов с роботами, даже близко ничего не нашел. Диапазон надёжности 0,03 - 0,3. Как-то не впечатляет
Maxim Romanov:
Шарп не самый надежный показатель. Чем ровнее линия балланса, тем выше шарп. Но если баланс растет экспоненциально например или как то еще не линейно, то шарп падает сильно. Поэтому даже без особых провалов, хороший счет скорее всего будет иметь шарп меньше 1. Тем более, насколько я понял, он тут по эквити вычисляется, а эквити не может быть ровной, если человек незнает будущее.
Возможно, но когда у лучших сигналов 0,03 это не очень гуд
Шарп не самый надежный показатель. Чем ровнее линия балланса, тем выше шарп. Но если баланс растет экспоненциально например или как то еще не линейно, то шарп падает сильно. Поэтому даже без особых провалов, хороший счет скорее всего будет иметь шарп меньше 1. Тем более, насколько я понял, он тут по эквити вычисляется, а эквити не может быть ровной, если человек незнает будущее.
Максимально тут мне получилось вытащить счет ровно до 1. И то он держался 0.99-1 (правда тогда и ФВ на нем показывался под 4 сотни), до того пока не произошло перекрытия одной из убыточных позиций. Сейчас немного более 0.5.
Konstantin Nikitin:
Максимально тут мне получилось вытащить счет ровно до 1. И то он держался 0.99-1 (правда тогда и ФВ на нем показывался под 4 сотни), до того пока не произошло перекрытия одной из убыточных позиций. Сейчас немного более 0.5.
И как там с другими показателями?
Максимально тут мне получилось вытащить счет ровно до 1. И то он держался 0.99-1 (правда тогда и ФВ на нем показывался под 4 сотни), до того пока не произошло перекрытия одной из убыточных позиций. Сейчас немного более 0.5.
Когда-то тоже озаботился автоматическим анализом торговых систем. В итоге сделал такой вот скрипт.
Ihor Herasko:
Когда-то тоже озаботился автоматическим анализом торговых систем. В итоге сделал такой вот скрипт.
У Вас там коэффициент Ван Тарпа
Когда-то тоже озаботился автоматическим анализом торговых систем. В итоге сделал такой вот скрипт.
Sprut112:
И как там с другими показателями?
И как там с другими показателями?
Ну вроде как разговор о шарпе...
Ihor Herasko:
Когда-то тоже озаботился автоматическим анализом торговых систем. В итоге сделал такой вот скрипт.
Когда-то тоже озаботился автоматическим анализом торговых систем. В итоге сделал такой вот скрипт.
Спасибо, Игорь!
Vladimir Baskakov:
У Вас там коэффициент Ван Тарпа
У Вас там коэффициент Ван Тарпа
ТС спросил про другие показатели. А коэф. Ван Тарпа это "другой" показатель, не коэф. Шарпа ))
Renat Akhtyamov:
Спасибо, Игорь!
Всегда пожалуйста!
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь