Является ли финансовый временный ряд случайным блужданием ? - страница 17
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
К сожалению, вы правы) Дело не столько в этой вероятности, сколько в достоверности наших представлений о ней в будущем.
думал по этому поводу, не могу найти задачку, что ранее читал примерно так:
В тюрьме сидят 3 осужденных на казнь, А, В, С. Казнить будут только 2-х, осужденному А сказали, что завтра казнь, уменьшится или увеличится вероятность удачного исхода у осужденного С?
Помню, что решение было не однозначное, примерно как сначала у всех осужденных была вероятность положительного исхода 1/3. После выяснения, что А будет казнен, у С вероятность удачного исхода не становится 1/2, а вот вероятность неудачного исхода станет 1/2, т.е. применимо к Вашему примеру:
Ещё раз. Вы совершенно правы если речь про монетку у которой вероятности выпасть каждой из сторон равны 1/2. Если же одна из вероятностей больше, например, 2/3, а другая - 1/3, то надо всегда ставить на сторону с большей вероятностью. Верно?
вроде как получается, что если у монетки с вероятностью 2/3 последним был положительный исход, то это снижает вероятность дальнейшего положительного исхода у монетки 2/3, но не увеличивает вероятность положительного исхода у монетки 1/3
Это так?
думал по этому поводу, не могу найти задачку, что ранее читал примерно так:
В тюрьме сидят 3 осужденных на казнь, А, В, С. Казнить будут только 2-х, осужденному А сказали, что завтра казнь, уменьшится или увеличится вероятность удачного исхода у осужденного С?
Помню, что решение было не однозначное, примерно как сначала у всех осужденных была вероятность положительного исхода 1/3. После выяснения, что А будет казнен, у С вероятность удачного исхода не становится 1/2, а вот вероятность неудачного исхода станет 1/2, т.е. применимо к Вашему примеру:
вроде как получается, что если у монетки с вероятностью 2/3 последним был положительный исход, то это снижает вероятность дальнейшего положительного исхода у монетки 2/3, но не увеличивает вероятность положительного исхода у монетки 1/3
Это так?
Нет, имеется в виду обычная схема Бернулли. Там результат каждого броска никак не зависит от прошлого.
Про осужденных ничего сказать не могу) У меня с такими задачами проблема - обычно они не до конца формализованы и всегда много способов это сделать. Я обычно выбираю способ несовпадающий с ответом)
Нет, имеется в виду обычная схема Бернулли. Там результат каждого броска никак не зависит от прошлого.
Про осужденных ничего сказать не могу) У меня с такими задачами проблема - обычно они не до конца формализованы и всегда много способов это сделать. Я обычно выбираю способ несовпадающий с ответом)
((
думал по этому поводу, не могу найти задачку, что ранее читал примерно так:
В тюрьме сидят 3 осужденных на казнь, А, В, С. Казнить будут только 2-х, осужденному А сказали, что завтра казнь, уменьшится или увеличится вероятность удачного исхода у осужденного С?
Помню, что решение было не однозначное, примерно как сначала у всех осужденных была вероятность положительного исхода 1/3. После выяснения, что А будет казнен, у С вероятность удачного исхода не становится 1/2, а вот вероятность неудачного исхода станет 1/2, т.е. применимо к Вашему примеру:
вроде как получается, что если у монетки с вероятностью 2/3 последним был положительный исход, то это снижает вероятность дальнейшего положительного исхода у монетки 2/3, но не увеличивает вероятность положительного исхода у монетки 1/3
Это так?
Как-то сложно все написали. Первый вариант у нас процесс с памятью, мы знаем, что событие произойдет. Поэтому вероятность меняется. У монетки нет памяти, поэтому каждый следующий шаг-50/50, 1/2, или я что-то не так поняла?
Из ваших-же слов следует, что (1) прошлое поведение цены никак не коррелировано с будущим. Отсюда - рынок случаен, и прогнозирование невозможно в принципе. Имеется в виду систематическое прогнозирование. А отсюда, рынок случаен для наблюдателя, что практически тоже, что и эффективен.
(1) Я этого не говорил, в небольшой мере такие корреляции есть. Просто импульсные воздействия на цену, оказываемые сильными внешними факторами (типа реально важных новостей), гораздо сильнее, чем эти корреляции движут ценами. Поэтому, хорошо идентифицировать эти "пинки" и определять по их характеристикам их последействие (на предмет того насколько, за какое характерное время и как они окончательно сдвинут цены) представляется мне более перспективной задачей.
ОК, давайте так задачу сформулируем:
Имеем событие с 2-мя исходами А и B. После проведения 1000 опытов, получили вероятность исхода событий: Pa = 2/3 , Pb = 1/3
Если в очередном (1001-м) опыте произошло событие А, что будет с вероятностью события В в следующем опыте (1002-м): Pb увеличится или уменьшится? .... а в 1003-м опыте?
ЗЫ: события А и В независимые, люблю примеры из физического мира, а не исследование сферического коня в вакууме: пусть это будет пристрелка оружия со станка по мишени, чаще попадаем в мишень, чем стреляем мимо мишени ;)
событие Х имеет два исхода А и В, т.е. или А или В
А и В в Вашем примере это исход события Х, а не события А и В
чо то Вы напутали с легонца...
поэтому вероятность будет по 0.5.
Даже к гадалке не ходи, на рынке будут и продажи и покупки в простейшем случае равным количеством (но не объемом, усугубим выводы данного поста). Единственное НО, если ими не управлять.
Для управления существуют новости, резкое движение цены и пр. например...
Поэтому покупки не равны продажам.
Поэтому покупки не равны продажам.
увы, применительно к рынку есть и 3-й исход этого события )))
рынок может расти или падать. причем весь рынок и не важны ни покупки ни продажи ;)
убрал разночтения
увы, применительно к рынку есть и 3-й исход этого события )))
рынок может расти или падать. причем весь рынок и не важны ни покупки ни продажи ;)
Да, абсолютно верно
Рассмотрим две покупки равным объемом по 100 и по 10 у.е.
Средняя цена 55.
Куда двинет цена, чтобы доход положить в карман рынка?
Ответ - ниже 55 (это прогноз ;))) )
Вот такое вот оно, случайное блуждание ;)
ОК, давайте так задачу сформулируем:
у вас талант ) искажать или терять суть задачи пока формулируете
Как-то сложно все написали.
это парадокс трех заключенных.
Трое заключенных (А, Б и В) приговорены к смертной казни и помещены в одиночные камеры. Губернатор случайным образом выбирает одного из них и дает ему помилование. Надзиратель знает, кто из троих помилован, но ему велено держать это в тайне. Узник A просит стражника сказать ему имя второго заключенного (кроме него самого), который точно будет казнен: «если Б помилован, скажи мне, что казнен будет В. Если помилован В, скажи мне, что казнен будет Б. Если они оба будут казнены, а помилован я, подбрось монету, и скажи любое из этих двух имен». Надзиратель говорит, что будет казнен узник Б.
Стоит ли радоваться узнику А?
Стоит ли радоваться узнику Б если он услышит ответ надзирателя?
Стоит ли радоваться узнику В если он услышит ответ надзирателя?
Иногда да. Скажем, про дефолт знали немногие. Не просто так инсайд уголовное преступление, в США по крайней мере.
Но совсем необязательно, что всегда заговоры.) Это не является необходимым условием.)
Дефолт произошел в августе 1998. А 10 ноября 1997 МВФ отказал прокредитовать Бразилию и Южную Корею, что привело к азиатскому кризису, а после - к нашему дефолту. Я тогда утром получил информацию об отказе, успел продать акций 2-го эшелона на круглую сумму в Альфа-Капитал.
Дефолт был предопределен, вопрос только в дате. При этом с декабря 1997 по апрель 1998 года акции Газпрома упали с 1.8 до 0.045 доллара, в 40 раз, у меня зам. чуть не спятила. О каком инсайде Вы говорите?
Всем, кому надо, все было известно. Не все умеют анализировать информацию, они и попали.