Случайное блуждание : - страница 97
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
К тебе понимание ещё не приходит. И мониторинг здесь совершенно не при чём.
Пока Я понимаю, что вы бегаете со своей псевдоидеей по форумам, и морочите людям голову, непонятно зачем
Ты сейчас солгал. Ты лжец.
Ты сейчас солгал. Ты лжец.
Да? А_К где?
Ты в своём уме?
Чушь городишь очередную.
Ты в своём уме?
Чушь городишь очередную.
Да вы со своим блужданием надоели уже, в трёх ветках одновременно. Из пустого в парожнее, только картинки рисуют. Секта что ли
Тебе бы ума где-нибудь позаимствовать...
Извечная нерешённая тема - если монетка выпала 10 раз решка, какова вероятность орла. В идеальной мат.модели всё также = 50. В реале... если не ошибаюсь никто не может доказать или опровергнуть зависят ли выбросы друг от друга.
На рынке очевидно по определению движения ЗАВИСЯТ от предистории, и законы рынка больше лежат в области психологии масс, социологии, теории игр, и только краешком в статистике, не больше чем любые другие процессы.
Поэтому делаю для себя вывод, что если МО и использовать, то уж точно не пытаться найти закономерности в приращениях цены.
Интересно кто-то делал нейросеть где входы не цены или индикаторы формульные, а решения разных стратегий с логическим блоком и/или вероятностной моделью.
Перепись прогулявших уроки математики)
Покажи доказательство невозможности зарабатывания на СБ. Покажешь?
Оно у тебя есть? Нет, его у тебя нет. Потому что такого доказательства не существует.
Твои застоявшиеся стереотипы мышления не дают тебе возможности мыслить свободно. Эти стереотипы загнали тебя в узкий коридор, и не выпускают тебя на волю.
для заработка или убытка на СБ, будем иметь вероятность 1/2 ( 50 на 50)
но всегда будет неразрешимая проблема когда начать игру и когда закончить, по причине того, что построив функцию распределения случайной величины, мы все равно никогда не будем знать (даже с вероятностью 1/2) на каком участке распределения случайной величины мы находимся в текущий момент
с увеличением числа испытаний, есть некая иллюзия, что получив некий "колокол распределения вероятностей", мы можем дождаться момента когда случайная величина будет находиться в серии попаданий с низкой вероятностью, и затем наступят события наиболее вероятные.... могут и не наступить, а просто произойдет изменение вида нашего "колокола распределения вероятностей", на некоторое время, затем, возможно, будет выравнивание этого графика с другой стороны, но мы все равно не можем знать даже в какой момент распределения мы начали свое наблюдение