Случайное блуждание : - страница 86
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
где этот рисунок?
публикуй, глянем
понятненько теперь
то есть тренд, судя по картинке, от жетой цифры до белой?
понятненько теперь
то есть тренд, судя по картинке, от жетой цифры до белой?
И они (тренды восходящие и нисходящие) всегда чередуются, даже при ложных разворотах, боковиках и глобально.
Цифири - размеры трендов в пунктах.
И они (тренды восходящие и нисходящие) всегда чередуются, даже при ложных разворотах, боковиках и глобально.
Цифири - размеры трендов в пунктах.
Это не тренд, это болтанка в тренде, внутри тренда (в данном случае похоже на разворот вверх)
И они (тренды восходящие и нисходящие) всегда чередуются, даже при ложных разворотах, боковиках и глобально.
Цифири - размеры трендов в пунктах.
Это не тренд, это болтанка в тренде, внутри тренда (в данном случае похоже на разворот вверх)
И с отображением всех этих движений на всех ТФ (кроме "скрытых") самый простой Зигзаг (один из первых) прекрасно справляется!
Поясню, чего я жажду.
Вот у распределения приращений невероятно высокий эксцесс. Эксцесс, как известно, прямо зависит от выбросов в хвосты распределения.
Вот мне кажется, что, когда произошел резкий скачок цены и резко возрос эксцесс в скользящем временном окне - это сигнал начала тренда.
Но, это - моя гипотеза, ее еще надо доказывать.
Возможно, есть другие ключи - не знаю...
Вряд ли кому эти "ключи" известны, даже если они и существуют. Иначе, они бы уже были, как говорится, "отыграны" рынком и перестали быть ключами.
Упражнения с распределением приращений напоминают старый анекдот про говядину разных сортов, это там где собака рубится вместе с будкой. Мы берём разные участки (флет, разные тренды) и смешиваем их в одну кучу.
Можно сделать простую модель нестационарного СБ - в первой части приращения гауссовские с очень маленькой дисперсией, а во второй - с очень большой, а среднее - везде нулевое. Если потом взять распределение приращений на всём промежутке, то получим смесь исходных распределений, которую можно принять и за Лапласа и за что-нибудь ещё. Нестационарность - это весьма неприятная штука и как с ней работать в общем случае - не очень понятно.
Можно сделать простую модель нестационарного СБ - в первой части приращения гауссовские с очень маленькой дисперсией, а во второй - с очень большой, а среднее - везде нулевое. Если потом взять распределение приращений на всём промежутке, то получим смесь исходных распределений, которую можно принять и за Лапласа и за что-нибудь ещё. Нестационарность - это весьма неприятная штука и как с ней работать в общем случае - не очень понятно.
Дык, а мы-то зачем здесь собрались?
Повторяю, самая уникальная и загадочная вещь - это эксцесс этого распределения. Информация о распределении содержит в себе тайну рынка.
Не хотите его исследовать, не надо - Грааль не получите.
Нестационарность - это весьма неприятная штука и как с ней работать в общем случае - не очень понятно.
У вас (у многих) нестационарность превратилась в жупел. Прям и неизвестно что делать.
Системы связи, радиолокации, автоматики уже давно (еще до цифровой эры) и успешно работают в условиях просто, извините, жуткой нестационарности. И ничего, справляются, сигнал даже из под шумов достают.
Имхо, пустое все это, эти страшилки.
ЗЫ вся литература -теория в свободном доступе