Случайное блуждание : - страница 40
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Вот это будет более адекватно модели рынка из-за наличия разумности и следованию стратегии её учасников...
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%82%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%B8%D0%B3%D1%80
Тоже считаю ТИ более точно описывающей рынок (есть, например, теория minority games). Но всё равно там сводится всё к теории вероятностей и случайным процессам.
О какой прибыли вы говорите?
Вы вообще понимаете, о чём здесь идёт речь? Где в этой ветке вы увидели график прибыли?
Об одинаковом распределении всех случайных величин Xi (определены на первой странице данной ветки).
Вот вот, пошло поехало - ссылки, отсылки. Членство в клубе подтверждается.
Как вы "поняли" определение случайного блуждания уже давно понятно. Сейчас к чему конкретно пытаетесь меня отослать? Даже отослать конкретно не можете. Кто "определены на первой страницы"? Хоть бы предложение написали с согласованным членами... Какая уж тут теория вероятности... тут букварь нужен.
О какой прибыли вы говорите?
Вы вообще понимаете, о чём здесь идёт речь? Где в этой ветке вы увидели график прибыли?
почему вы увиливаете?
Вижу, что вы так и не поняли, о чём идёт речь...
Да я то, как раз "в теме", в отличии от тех 56% наивных чукотских юношей, что по "простоте душевной" думают, что можно заработать на процессе типа случайного блуждания.
В свое время я написал тестер на MATLAB и практически изучил этот вопрос, хотя мне и теоретически понятна вся наивность попыток заработать на таких процессах.
Итак, схематично самая суть. 1) Если через этот тестер, что я написал для проверки определенных трендовых и канальных стратегий, прогонять истории реальных котировок рынка Форекс, то при неких стратегиях можно получить даже весьма устойчивые графики роста депо (конечно, при разумном спреде). 2) Если разбавлять эти истории котировок процессами типа случайных блужданий, т.е. суммировать их графики с графиками цен, то рост прибыли будет падать и, в конце концов, сменится на "слив". 3) Если же генерировать искусственные истории котировок по типу процесса случайного блуждания, то при достаточной длительности этого процесса всегда получается график уверенного слива при использовании любых, прибыльных на реальных котировках, стратегий.
Тоже считаю ТИ более точно описывающей рынок (есть, например, теория minority games). Но всё равно там сводится всё к теории вероятностей и случайным процессам.
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
От теории к практике
Олег avtomat, 2018.11.01 22:07
Не туда вы смотрите, коридор ТВ вас не выпускает...
Дифференциальные игры преследования. Здесь теорвер может иметь вспомогательное значение (при подготовке данных), хотя можно обойтись и без него, -- всё необходимое можно обеспечить фильтрами.
Постановка задачи :
.
Вам встречались такие задачи?К сожалению, вы там почему-то не заметили мой вопрос...
Здесь НЕ "сводится всё к теории вероятностей и случайным процессам", более того, для решения задачи здесь ТВиМС вообще не надо.
Многие задачи, сформулированные в терминах ТВиМС, можно выразить в терминах теории динамических систем без привлечения ТВиМС, и тогда для их решения привлекать ТВиМС нет надобности.
Где в этой ветке вы увидели график прибыли?
- покажите график прибыли.
- Где в этой ветке вы увидели график прибыли?
прикольная отмазка)))
Если бы я его увидел, я бы не предлагал вам его показать. логично? логично.
Вы вообще понимаете, о чём здесь идёт речь?
я понимаю о чем идет речь.
вы создали опрос "можно ли зарабатывать на сб".
потом сами дали свой ответ, что да.
потом сгенерировали кучу графиков монетки.
потом написали два поста с двумя сделками, типа "доказывающими", что заработать можно. #104 #124
ну так дайте график прибыли на длинной дистанции, а не на 2 сделках. и докажите свою правоту.
пс: или на все вопросы будете отвечать "Вы вообще понимаете о чем здесь идет речь???! вы в своем уме??? что вы говорите?!!! О_о О_о О_о"
О какой прибыли вы говорите?
ну если нет прибыли, то тему можно закрывать.
вопрос звучит как? "можно ли зарабатывать на сб?" А зарабатывают что? прибыль. так что вы додалбываетесь до слова прибыль?
пс: это форум алготрейдеров. здесь привыкли оперировать такими понятиями как тс, график баланса, график эквити. так покажите ваш график эквити.
вопрос звучит как? "можно ли зарабатывать на сб?"
Да можно, конечно, да еще как! Но только не трейдеру, а ДЦ.