Случайное блуждание : - страница 36
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Подсказывает мне пользоваться английской вики.
Да нет - понять смысл. Тогда получится самостоятельно придумать хоть 100 способов генерации случайного блуждания. Вот только, все равно, все они будут непредсказуемыми и не прогнозируемыми.
ладно, график монетки, проехали.
Если вы так настаиваете... изобразите в коде, как же правильно генерировать случайное блуждание.
Да нет - понять смысл. Тогда получится самостоятельно придумать хоть 100 способов генерации случайного блуждания. Вот только, все равно, все они будут непредсказуемыми и не прогнозируемыми.
Я вижу смысл в том, чтобы алгоритмы соответствовали их спецификации и не вижу смысла в попытках объяснения того, что я не прав в этом. А вы?
Я вижу смысл в том, чтобы алгоритмы соответствовали их спецификации и не вижу смысла в попытках объяснения того, что я не прав в этом. А вы?
Изобразите в коде свое понимание этого алгоритма и все быстро встанет на свои места. А то сколько можно воздух словами месить впустую? с видом ученых знатоков.
Изобразите в коде свое понимание этого алгоритма и все быстро встанет на свои места. А то сколько можно воздух словами месить впустую? с видом ученых знатоков.
Я написал на предыдущей странице что именно нужно поменять:
Вы ошибаетесь. В вашем алгоритме p - это просто избыточная переменная. Условие на p: p>1-p эквивалентно условию p>1/2. Поскольку p=rmd(1), то условие выбора направления можно переписать в виде: if (rnd(1)>1/2) x[i]=1, обходясь без всяких p. В рамках начального определения вы генерируете только частный случай, кода все pi=1/2 - "честная монетка".
Чтобы соответствовать начальному определению, ваш алгоритм должен принимать на вход массив p[n] и для каждого i=1,...,n условие выбора направления будет выглядеть: if (rnd(1)<p[i]) x[i]=1.
Я написал на предыдущей странице что именно нужно поменять:
Вы ошибаетесь. В вашем алгоритме p - это просто избыточная переменная. Условие на p: p>1-p эквивалентно условию p>1/2. Поскольку p=rmd(1), то условие выбора направления можно переписать в виде: if (rnd(1)>1/2) x[i]=1, обходясь без всяких p. В рамках начального определения вы генерируете только частный случай, кода все pi=1/2 - "честная монетка".
Чтобы соответствовать начальному определению, ваш алгоритм должен принимать на вход массив p[n] и для каждого i=1,...,n условие выбора направления будет выглядеть: if (rnd(1)<p[i]) x[i]=1.
Но ведь массив p[] - это массив случайных числе от 0, 1? Так? Так!
Поэтому ваш совет не имеет смысл и говорит о вашем непонимании случайных процессов. Результат будет абсолютно то же самый, что и при rnd(1)>1/2.
Да и массив вовсе не обязателен, можно просто два случайных числа получить.
Вот только, все равно, все они будут непредсказуемыми и не прогнозируемыми.
Если бы вы разбирались в теории вероятностей, то были бы в курсе, что энтропия здесь зависит от p и при p=1/2 (честная монетка) она максимальна. То есть, случай честной монетки является наименее предсказуемым. Следствием этого является гипотетическая возможность торговли для общего случая (когда монетка с переменной нечестностью). Особого практического смысла в этом нет, но лучше это знать чем не знать. Для этого надо не только искать смысл в своём разуме, но иногда и читать книги по теории вероятностей.
Но ведь массив p[] - это массив случайных числе от 0, 1? Так? Так!
Нет, прежде всего - это вероятности (мы можем заполнить этот массив как угодно). Посмотрите на предлагаемое мною условие определения направления и вы увидите, что при pi около 1 почти всегда будет xi=1, а при pi около 0 почти всегда будет xi=-1
Если бы вы разбирались в теории вероятностей, то были бы в курсе, что энтропия здесь зависит от p и при p=1/2 (честная монетка) она максимальна. То есть, случай честной монетки является наименее предсказуемым. Следствием этого является гипотетическая возможность торговли для общего случая (когда монетка с переменной нечестностью). Особого практического смысла в этом нет, но лучше это знать чем не знать. Для этого надо не только искать смысл в своём разуме, но иногда и читать книги по теории вероятностей.
Ну что ж... читайте снова может дойдет когда-нибудь...