Библиотеки: BestInterval - страница 23

Новый комментарий
 
fxsaber:

Пока сделал только так

Остальное править не требуется по лотам. Но есть ошибки, связанные с другим (старые). Надо править.

Обновил. В режиме активированного BestInterval рекомендую использовать эту опцию.

Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий

Библиотеки: Virtual

fxsaber, 2019.12.11 12:15

Сложно сказать, когда разработчики исправят ситуацию с нормализацией исходных цен символов и будут ли это делать вообще. Поэтому введен такой режим. 
// https://www.mql5.com/ru/forum/321656/page34#comment_14192799
#define TICKS_FORCE_NORMALIZE // Принудительная нормализация цен входящего тика
 

Достаточно неожиданное поведение.

Похоже, что если прогнать 1 раз с Action=false, то он сохранит результат прохода в файл и потом сможет его применить. Но неожиданность в том, что и все показатели вроде Total, RF, DD и тд он тоже сохранит. Другими словами, если потом прогнать с Action=true на другом интервале того же символа, другом символе и тд, он не только применит лучшее время для торговли, но и потом наврёт в логе, выдав старые значения.

 
traveller00:

если потом прогнать с Action=true на другом интервале того же символа, другом символе и тд, он не только применит лучшее время для торговли, но и потом наврёт в логе, выдав старые значения.

Он не показывает значения true-прогона, а показывает данные false-прохода, который был применен. Вы можете менять символ, интервал и т.д., от этого значения, что он показывает, не изменятся. Они имеют отношение только к тому моменту, когда была запись. Сделано это специально.

 
На всякий случай отмечу, что с точки зрения архитектуры не совсем корректно работает со StopLoss. Теоретически сработавший при action=false StopLoss может попасть в диапазон, который BestInterval решит выкинуть. В итоге при action=true он сместится, и цифры результата порой могут очень сильно отличаться от прогнозируемых при action=false.
 
traveller00:
На всякий случай отмечу, что с точки зрения архитектуры не совсем корректно работает со StopLoss. Теоретически сработавший при action=false StopLoss может попасть в диапазон, который BestInterval решит выкинуть. В итоге при action=true он сместится, и цифры результата порой могут очень сильно отличаться от прогнозируемых при action=false.

Похоже, что-то Вы себе неправильно представляете. Даже теоретически не должно быть проблем.

 
Да, похоже, дело в том, что Sync, который входит в Virtual и который использует BestInterval, игнорирует StopLoss и TakeProfit. Вопрос не архитектурный, это я не до конца разобрался.
 
traveller00:
Да, похоже, дело в том, что Sync, который входит в Virtual и который использует BestInterval, игнорирует StopLoss и TakeProfit. Вопрос не архитектурный, это я не до конца разобрался.

ТС пишу через лимитники и тейки, поэтому хорошо бы примитивный пример воспроизведения проблемы показать.

 
При active=true в BestInterval.mqh есть void OnTick( void ), внутри неё SYNC::Positions<BEST_TIME>();, которая приведёт в Sync.mqh в static void Positions( const int Handle = 0, const bool Reverse = false ). Внутри пересчитываются лоты и если попадают в нужный интервал переносятся из виртуальной среды в реал через SYNC::NewOrderSend(_Symbol, Type, ::MathAbs(AddLots), Price, 100, 0, 0);.  Тут немного странновато, что цена берётся не из позиций, а считывается на месте, но это ладно. Как видно, передаются нулевые StopLoss и TakeProfit. Возможно, Вы пользуетесь опцией BESTINTERVAL_LIMITSYNC_NETTING, там TakeProfit учитывается.
 
traveller00:
При active=true в BestInterval.mqh есть void OnTick( void ), внутри неё SYNC::Positions<BEST_TIME>();, которая приведёт в Sync.mqh в static void Positions( const int Handle = 0, const bool Reverse = false ). Внутри пересчитываются лоты и если попадают в нужный интервал переносятся из виртуальной среды в реал через SYNC::NewOrderSend(_Symbol, Type, ::MathAbs(AddLots), Price, 100, 0, 0);.  Тут немного странновато, что цена берётся не из позиций, а считывается на месте, но это ладно. Как видно, передаются нулевые StopLoss и TakeProfit. Возможно, Вы пользуетесь опцией BESTINTERVAL_LIMITSYNC_NETTING, там TakeProfit учитывается.

Да, использую этот режим. true-режим больше делался для демонстрации. На универсальное решение даже не думал тратить время, т.к. все было бы убито в пустую.

Если немного поколдовать, то можно BestInterval-true применять для одиночных проходов советников с закрытым исходным кодом (Маркет и т.д.).

Но все же основная фишка BestInterval - это работа в режиме Оптимизации. true - хорошая, но не обязательная фича.

  
  int FromFile( const string FileName = __FILE__, const int CommonFlag = 0 )
  {
    const bool Res = (::FileLoad(FileName, this.Intervals, CommonFlag) > 0) && (this.IsCalculated = true);

    if (Res)
    {
      this.AmountDeleteIntervals = ::ArraySize(this.Intervals) - (this.Intervals[0].OpenTime ? 0 : 1);

      this.FullInterval.Calculate(this.Intervals);
    }
    else
      ::Print("ERROR: Can not load the File " + FileName + "!");

    return(Res);
  }
Незначительное косметическое исправление, int => bool. Или, если я могу предложить вернуть AmountDeleteIntervals вместо этого.
1...1617181920212223242526272829
Новый комментарий