Лига Торговых Систем. Продолжаем работу. - страница 305

Новый комментарий
 
Джорж, ты не можешь понять простую истину: с такими "стопами" алгоритм стратегии совсем не имеет значения. У тебя нет ни трендовых, ни флетовых систем, а есть одна аморфная и случайно отрабатывающая, по разному называется и несет разные, но ничего не значащие коды. 

Чем дальше стопы, тем менее важны прописанные торговые условия. Не веришь? Проведи эксперимент: напиши эксперта без алгоритмов ТА, но входящего в сделку на инициалиции и за отработкой SL или ТP, отодвинутых на несколько ADR. 

Никакая динамика рынка не влияет на результат торговли бота с такими стопами, т.к. "растворяется" внутри их диапазона. 

Поэтому,  у тебя 1 стратегия под разными названиями и с разными, ничего не значащими для нее алгоритмами. 
 
С такими стопами, любая стратегия обречена на пересиживание убытков, - она не торгует, она "ждет". 
И вот, проходит день, два, три... рынок то бурлит, то затихает, цена уходит на ДД вверх, затем на 2 ДД вниз, а "трендовая система" сидит в терминале и ничего не делает. И наконец, через неделю сделка закрывается в плюс.

За время сделки, краткосрочный тренд не раз менялся краткосрочным флетом и наоборот, но раз стратегия называется "трендовой" и в итоге сработал ТП, значит работают трендовые стратегии??? Нелегитимный вывод. Правильнее сказать, что робот пересидел убытки с выгодой случайно, ведь если б его стоп был на 10 пунктов ближе, он бы закрыл сделку в минусе на несколько дней ранее во флете. 

Именно поэтому, пересиживающие системы не могут называться ни трендовыми, ни флетовыми. Они вмещают любую динамику и их результат случаен.  
 
А у тебя все системы перисиживающие...
 

Все типы стратегий классифицируются по ключевым параметрам: 

Пропорции дистанций SL и TP:

а) Близкий SL и более далекий (в 2-3) раза ТР позволяет реализовать "трендовость" рын.динамики.

б) Далекий SL и близкий (в 2-3 раза) ТР позволяет реализовать "флетовость" рын.динамики.

с) Очень близкие и примерно одинаковые SL и ТР позволяют реализовать "турбулентность" (болтанку) динамики. Напр.в скальпинговых стратегиях.

Все остальные параметры и алгоритмы определяют только конкретные точки входа/выхода, но не меняют суть торговой "ориентации".

Стопы отодвинутые на произвольные дистанции оптимизацией - это "насильная" механическая адаптация системы к требованию максимальной выживаемости на рынке, стирающая ее стратегическую идентичность. Максимальный SL равнозначен маржинколлу и снижению риска к нулю, при ничтожном ожидании прибыли. Эти настройки характеризует неудачного трейдера, стремящегося хоть как то выжить на рынке и не имеющего предпочтений в стилях торговли. Страх риска и неудач в "беспробудной" бедности.... вот "псих.портрет" таких стратегий.

 
Реter Konow:
Джорж, ты сам то смотришь статистику? :)

В таблице качества, одна и та же система ZpnFlatDTS занимает и первое и последнее место одновременно.

 Разница в символе и стопе - 2 и 5 (прости Господи) дневных диапазона. 

Вывод в том, что выводы на основе таких данных делать нельзя, но ты скажешь что можно и что уже делаешь, ну, а я промолчу (экономлю время). :)

Еще пару лет и нужные выводы наконец созреют...

Во-первых, это ТОП. Из 700 систем. Так что обе этих системы имеют очень и очень хорошие показатели.

Во-вторых, они работают на разных символах. Первая на EURAUD, вторая - на EURCAD.

В третьих, у них разные настройки. И стоп у 842642 m_dSLvsDATR = 0.60, то есть 60% от дневного диапазона. У 842342 m_dSLvsDATR = 1.10, то есть 110% дневных диапазонов.

У первой системы историческое качество 80%. У второй 110%, есть и другие исторические показатели. По магику это не определишь.

Вторая - вполне себе может рассматриваться для установки на реал.

Не вполне понял, о каких выводах ты говоришь.

 
Реter Konow:
А у тебя все системы перисиживающие...

Да где ?

Я же говорил, даже до последних изменений - у меня были ТС с очень небольшими стопами (начинаются от 0,05 дневного диапазона, что означает на евродолларе около 25 пятизначных пунктов !). Где ж тут "пересиживающие" ?

А месяц назад - я принудительно ограничил значение стопа 150% дневного диапазона, и теперь ни одной ТС с таким стопом у меня нет. Наибольший допустимый стоп - 140% дневного диапазона, или около 700 пятизначных пунктов на евродолларе.

 
Реter Konow:

Все типы стратегий классифицируются по ключевым параметрам: 

Пропорции дистанций SL и TP:

а) Близкий SL и более далекий (в 2-3) раза ТР позволяет реализовать "трендовость" рын.динамики.

б) Далекий SL и близкий (в 2-3 раза) ТР позволяет реализовать "флетовость" рын.динамики.

Ну, я не спорю...  Хотя, у меня диапазон отличий больше. 

 
Georgiy Merts:

Во-первых, это ТОП. Из 700 систем. Так что обе этих системы имеют очень и очень хорошие показатели.

Во-вторых, они работают на разных символах. Первая на EURAUD, вторая - на EURCAD.

В третьих, стоп у 842642 m_dSLvsDATR = 0.60, то есть 60% от дневного диапазона. У 842342 m_dSLvsDATR = 1.10, то есть 110% дневных диапазонов.

У первой системы историческое качество 80%. У второй 110%, есть и другие исторические показатели. По магику это не определишь.

Вторая - вполне себе может рассматриваться для установки на реал.

Не вполне понял, о каких выводах ты говоришь.


Дневной диапазон - растяжимое величина зависящая от волатильности. Можно на 30% вылететь по маржинколлу. Поэтому, СЛ по факту, упоминается в твоих стратегиях формальности ради. 60% от ADR может означать 100 пунктов или 10000 пунктов, а депозит то должен выдержать такие колебания в любом случае! 

Поэтому, в классическом варианте стопы рассчитываются в процентах от депозита, и это логично. Если не берешь в расчет депозит при расчете стопов - значит торгуешь иррационально или совсем без риска (лот = 0.00001). Первый вариант говорит о "нубе", а второй выживании на рынке, что поставлено превыше всего.

Поскольку, все твои стратегии торгуют со стопами в процентах от непредсказуемого ADR, они вынуждены иметь минимально возможный лот. 

Говоря о "качестве" работы таких стратегий, можно умозрительно вывести правило: большей прибыльностью будут обладать те, рынок которых находится в постоянном тренде, направленном к их тейкпрофиту. То есть, их "качество" в этом понимании - заслуга Рынка, что движется куда им надо, а не собст.алгоритмов, этот рынок предсказывающих. 

А если алгоритмы не важны - расставляем сети ордеров в разные стороны, без риска для себя. Это твои боты и делают.)

 
Версия твоих ботов из Лиги построена на запутанности твоего понимания переплетения зависимостей рыночных и трейдинговых параметров. Именно неясность осознания что есть каждый параметр и какова роль его значения в результатах и показателях торговли, мешают тебе создать правильный вариант Лиги, которая, как я говорил ранее, - хорошая идея.
 
Реter Konow:

Дневной диапазон - растяжимое величина зависящая от волатильности. Можно на 30% вылететь по маржинколлу. Поэтому, СЛ по факту, упоминается в твоих стратегиях формальности ради. 60% от ADR может означать 100 пунктов или 10000 пунктов, а депозит то должен выдержать такие колебания в любом случае!      

Не понял.

У меня используется DATR(25). И он меняется достаточно медленно - максимум на 20% в неделю, как правило, на 5% в неделю. 

Плюс - если волатильность растет, то с ней растет и DATR, соответственно, растут и стопы, что вполне разумно.

Что такое "на 30% по маржинколлу" - я тоже не понимаю. Все ТС работают на минимальном лоте. Если включить ММ - то лот также будет расчитываться так, чтобы в случае стопа потерять указанный процент депозита. С чего бы это будет маржин колл ?

1...298299300301302303304305306307308309310311312...404
Новый комментарий
Причина обращения: