Лига Торговых Систем. Продолжаем работу. - страница 270
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
в текущий момент прибыль приносить может и система по монетке.
Ну все верно продолжайте свою мысль, что будет этой системой, она попадет на демо, что дальше - покажет там слив на определенном периоде. Мы это запомним... Будем ли мы её использовать снова и снова?
постойте у вас реально 700 простейших систем?
700?.... походу я сильно отстал, просто даже 20 не смогу придумать. (исходя из правила - одно направление это одна система)
Вот пример: Система по уровням, трэндовая относительно движения рынка, флэтовая относительно движения рынка. Особенности движение баров. Те же самые бары но относительно уровней....
Ну никак 700 не получается.
А где то есть весь список систем что сейчас в лиге?
Потом что значит линиями баланса, сколько систем сейчас одновременно торгуется? Что является правилом выборки? (просто баланс?)
Исходя из этого "достойные" это те - что постоянно в топеЯ уже давно говорил, откуда эта цифра.
Имеем два направления. Имеем три техники входа. Имеем четыре техники сопровождения. Итого - 24 варианта. Имеем 29 символов. Итого 698 ТС.
Старый список всех ТС с магиками - есть выше по теме. Можно сгенерировать актуальный.
Одновременно торгуются все 700 систем.
Выборки никакой не делается - просто 20 лучших по какому-то критерию я выкладываю в теме. Желающим могу дать счета на все три дивизиона Лиги, выбирайте сделки по интересующему магику, и стройте кривые балансы.
"Постоянно в топе" ни одна система быть не может. Мой постулат - все системы имеют периоды заработка и периоды слива, причем, периоды слива дольше, чем периоды заработка. Поэтому быть в постоянном плюсе можно только лишь постоянно переключаясь между системами.
Я уже давно говорил, откуда эта цифра.
Имеем два направления. Имеем три техники входа. Имеем четыре техники сопровождения. Итого - 24 варианта. Имеем 29 символов. Итого 698 ТС.
Старый список всех ТС с магиками - есть выше по теме. Можно сгенерировать актуальный.
Одновременно торгуются все 700 систем.
Выборки никакой не делается - просто 20 лучших по какому-то критерию я выкладываю в теме. Желающим могу дать счета на все три дивизиона Лиги, выбирайте сделки по интересующему магику, и стройте кривые балансы.
"Постоянно в топе" ни одна система быть не может. Мой постулат - все системы имеют периоды заработка и периоды слива, причем, периоды слива дольше, чем периоды заработка. Поэтому быть в постоянном плюсе можно только лишь постоянно переключаясь между системами.
Дак у вас всего три (базовые) системы
откуда вы знаете, что эти советники вообще рабочие?
может они вообще не соответствуют рынку?
даже если нерабочий советник оптимизировать, то на какой-то проходке он покажет хороший результат. чисто случайно.
может там в советниках какой-то бредовый алгоритм заложен.
может там вообще в советнике сделка открывается по выпадению монетки, или еще какой-то бред... по индикатору какому-то нерабочему.
и вот получается, что вы оптимизируете 1000 нерабочих советников, получаете случайный результат (а ведь даже если сгенерировать 1000 случайных рядов, то один из них получится красивым), и потом этот советник торгуете.
вывод: оптимизировать 1000 нерабочих советников - это все равно что генерировать 1000 случайных рядов, выбирать из них лучший, и потом надеяться, что этот график и дальше будет идти так , как и шел до этого момента.
Так ведь в этом же суть Лиги ТС ! Я имею много РАЗНЫХ систем, работающих на разных принципах. А значит, какие-то из них будут работать. Действительно, случайно.
Однако, как я вижу, вероятность того, что система, случайно начавшая зарабатывать, будет продолжать это делать, выше, чем вероятность, что система, которая сливала, начнет зарабатывать.
На том и основана работа с Лигой. Мы находим системы, начавшие зарабатывать (да, случайно), и пока они зарабатывают - используем их.
а так как нерабочих систем в 99 раз больше чем рабочих, то неправильный выбор торговой системы для работы будет происходить в 99 раз чаще, чем правильный. и результаты такого трейдинга будут очень плохими.
Это - если системы ставить "по монетке". Если же их ставить, исходя из разумных предположений - выбор правильной ТС будет куда чаще. И то, что я не сливаю на своем основном рабочем счету - подтверждает эту мысль.
Дак у вас всего три системы
Да нееет.
Три системы надо оптимизировать три раза. Мне приходится оптимизировать их гораздо больше.
У меня три принципа входов. Этого три. А систем - куда больше.
Базовых - 24.
Но и разные символы также надо учитывать. Одна и та же система на разных символах - это разная система. Поскольку, скажем, если она трендовая, то на трендовом символе она имеет один характер работы (под который и заточена), а на флетовом символе, она в результате оптимизации будет работать совсем-совсем по другому, и будет работать совсем в другой части пространства состояний.
Этак мы можем сказать, что у нас вобще всего лишь одна система - надо открыть сделку, а потом ее закрыть.
Я считаю, что символ является неотъемлемой частью системы. Поэтому один и тот же эксперт на разных символах дает разные системы. Их надо оптимизировать отдельно, и учитывать тоже отдельно.
Довольно глупо считать "одной системой" робота, работающего на двух символах с разным поведением.
Да нееет.
Три системы надо оптимизировать три раза. Мне приходится оптимизировать их гораздо больше.
У меня три принципа входов. Этого три. А систем - куда больше.
Базовых - 24.
Но и разные символы также надо учитывать. Одна и та же система на разных символах - это разная система. Поскольку, скажем, если она трендовая, то на трендовом символе она имеет один характер работы (под который и заточена), а на флетовом символе, она в результате оптимизации будет работать совсем-совсем по другому, и будет работать совсем в другой части пространства состояний.
Этак мы можем сказать, что у нас вобще всего лишь одна система - надо открыть сделку, а потом ее закрыть.
Я считаю, что символ является неотъемлемой частью системы. Поэтому один и тот же эксперт на разных символах дает разные системы. Их надо оптимизировать отдельно, и учитывать тоже отдельно.
Довольно глупо считать "одной системой" робота, работающего на двух символах с разным поведением.
я к тому что базовых направлений всего 3. (а их желательно штук 20) а еще лучше подхватывать на лету для удобства внесения новых
Странно что модели сопровождения не являются параметром системы.
Я имею много РАЗНЫХ систем, работающих на разных принципах. А значит, какие-то из них будут работать.
разность систем - это еще не значит, что какие-то из них будут зарабатывать.
возьмем систему, которая подбрасывает монетку 1 раз и по результату подбрасывания входит в сделку.
вторая система подбрасывает монетку 2 раза и по результату второго подбрасывания входит в сделку.
третья система подбрасывает монетку аж 3 раза, и по результату уже 3-го подбрасывания выбирает направление сделки.
они все разные! значит какие-то из них должны зарабатывать!
Однако, как я вижу, вероятность того, что система, случайно начавшая зарабатывать, будет продолжать это делать, выше, чем вероятность, что система, которая сливала, начнет зарабатывать.
по чем вы это видите?
это можно увидеть только по общем эквити такого подхода.
покажите график эквити своей торговли.
Это - если системы ставить "по монетке". Если же их ставить, исходя из разумных предположений - выбор правильной ТС будет куда чаще.
а кто сказал, что предположения разумные? может они вообще не соответствуют рынку?
разность систем - это еще не значит, что какие-то из них будут зарабатывать.
возьмем систему, которая подбрасывает монетку 1 раз и по результату подбрасывания входит в сделку.
вторая система подбрасывает монетку 2 раза и по результату второго подбрасывания входит в сделку.
третья система подбрасывает монетку аж 3 раза, и по результату уже 3-го подбрасывания выбирает направление сделки.
они все разные! значит какие-то из них должны зарабатывать!
по чем вы это видите?
это можно увидеть только по общем эквити такого подхода.
покажите график эквити своей торговли.
а кто сказал, что предположения разумные? может они вообще не соответствуют рынку?
как раз суть волкинг форварда отсеять такое. А тут ручной волкинг форвард)).