Делаем торговую систему на Python для МТ. - страница 8
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Входим так, чтобы прибыль получить справа от текущей цены)
Я не спрашивал, как входим.
Подсказка: 3 часа назад у меня сработал сигнал на продажу. Неправильно?
на quantopian.com есть тестер, если интересно. И также они фондируют успешные стратегии
он долбит малоликвид на рос. рынке. 100к рублей или 100кк рублей, заработать получится только на пиво, может с рыбкой.
и вот такие люди шляются по форуму с гордостью называя себя успешным трейдером ))
он долбит малоликвид на рос. рынке. 100к рублей или 100кк рублей, заработать получится только на пиво, может с рыбкой.
и вот такие люди шляются по форуму с гордостью называя себя успешным трейдером ))
Андрей, не знаю, заработаем ли мы больше... Вы способны на значительно большее, чем колдовать на форексе. Извините, если лезу не в свое дело.
Напомню читателям содержание предыдущих серий.
Задача темы не создание торговой системы (ТС), а создание ТС именно на Python. Python выбран потому, что имеет обширные библиотеки обработки данных, включая машинное обучение, и было бы очень неплохо использовать эти библиотеки непосредственно из ТС, а не плодить в системе разнообразные межъязыковые интерфейсы. Кроме того, Python является прекрасной средой моделирования, не уступающей по возможностям тому же МатЛаб, что в идеале позволит совместить моделирование системы и среду ее исполнения. Т.е., полностью исключается этап переноса ТС из модели на другой язык программирования, и модель непосредственно используется в ТС.
На данный момент реализованы: шаблон стратегии, тестер стратегий, все это оттестировано на простой стратегии. Все исходники можно скачать из аттачмена одного из предыдущих постов темы. Кроме того, на основе старой рабочей стратегии сделана модель ТС. Модель протестирована на фьючерсах SBRF-12.17 и SBRF-06.18.
На сегодня проведено также тестирование на фьючерсе SBRF-09.18. Результаты примерно аналогичны SBRF-06.18, и, думаю, приводить график уже не имеет смысла.
Теперь о дальнейших планах.
1. Хотелось бы уже сейчас поставить систему на реал и виртуальные сделки. Виртуальные сделки - это, когда заявки не посылаются брокеру, а открытие-закрытие сделок пишется в лог - в нашем случае, в таблицу БД SQLite. Обычно этот этап занимает около месяца и совмещается с отработкой системы. Связь с терминалом на этом этапе планируется по схеме: терминал -> DLL -> БД SQLite -> Python. Протокол связи примерно аналогичен файловому обмену.
2. Система еще сырая. Старая, взятая за основу система была существенно изменена, практически остались только основные принципы - не вижу смысла несколько раз делать одно и тоже. Пока никаких манипуляций с настройками не проводилось. В общем, там еще пилить и пилить.
Хотелось бы совместить оба эти этапа, но на данный момент я не имею такой возможности - нет свободного компьютера. А хочется и то, и другое. Даже, пожалуй, не хочется, а надо-бы. Пока приоритеты не выбраны.
В любом случае, работы там много, и каких-либо новых результатов в ближайшее время ждать не приходится.
Честно говоря, этот Python задолбал, вместе с его классами. Вот лишь небольшой кусок одной из функций:
Посчитайте, сколько раз в этом небольшом куске кода повторяется слово self?
И так постоянно и везде, в каждой строчке по несколько раз. Эта байда будет повторяться постоянно во всех функциях (методах) любого класса.
Возникла мысль написать торговую систему на Python,
...
А почему не на СИ++ или С# ?
Самое смешное , что ее можно написать даже на MQL5 , зачем эта прослойка из медленно ползущего питона ?А почему не на СИ++ или С# ?
Самое смешное , что ее можно написать даже на MQL5 , зачем эта прослойка из медленно ползущего питона ?На С++ и на C# у меня уже есть.)
Про остальное читаем либо первые посты темы, либо 3-4 поста назад.)
На С++ и на C# у меня уже есть.)
Про остальное читаем либо первые посты темы, либо 3-4 поста назад.)
Думаю что большинство подобных систем пишется , из за того что автор хорошо знает тот или иной инструмент.
По большому счету практически все можно написать на MQL5.
Думаю что большинство подобных систем пишется , из за того что автор хорошо знает тот или иной инструмент.
По большому счету практически все можно написать на MQL5.
Если вы можете все написать на MQL, то действительно вам больше ничего и не надо.
Я вот не могу, и даже не хочу писать и даже вникать в детали алгоритмов, которые уже написаны, отработаны и доступны. И применять их сразу и непосредственно, а не переписывать или приспосабливать их под применение в MQL. Кстати, это и является основной концепцией ООП.