Делаем торговую систему на Python для МТ. - страница 13
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Для Алекса, интродьюсинг в питон.
ставите версию 3.7 64 бит (анаконду не пользую и не понимаю нафиг она нужна, это для соишком умных наверное)
открываете командную строку, пишите pip install catboost
будет запущен процесс установки и также выдаст предупреждения каких либ не хватает
еще можно установить jupyter notebook (pip install jupyter notebook) или jupyter lab
нюансы гуглятся и уточняются
Спасибо, буду пробовать.
А как называется пакет для перебора параметров? Какая то там "сетка"...
такое не знаю, настраивал по видосу с ютуба
Еще один вопрос, - можно ли использовать текущую линию регрессии для вычисления распределения? Для этого построим 2 линии регрессии RegLine1 - от конечной точки графика на глубину 800 мин, и аналогичную RegLine1 от точки со сдвигом на 200 мин назад.
Получим график:
Видим, что старая RegLine2 практически совпадает с новой, свежепостроенной на последних данных RegLine1.
Отметим, что не всегда это так, бывает похуже, но суммарные ошибки вполне приемлемы, и существенно меньше по сравнению с другими методами имитации средней. Однако и такая картинка вполне типична.
Ну, и естественно, чем меньше сдвиг, тем меньше ошибка. Мы, как бы, взяли наихудший вариант, чтобы посмотреть процесс расхождения во времени.
Не обошлось без мелких хитростей, но это останется за кадром.)
Отлично, Юрий!
Ты взялся за один из принципиальных вопросов, который был недостаточно хорошо исследован в ТиП.
Что является мерой центральной тенденции в процессе на рынке? Относительно какой-такой средней следует строить доверительный интервал? Правильно я понимаю твои исследования?
Да-да, это не МА и не медиана. Я лично использую WMA с некими весами. И твои линии регрессии весьма интересны в этом плане.
Или ты просто демонстрируешь возможности Питона? Объясни, плиз, цель своей темы.
2-х линий маловато будет, 200 было бы получше
Не понял. Вы о чем?
Не понял. Вы о чем?
о мелких хитростях
о мелких хитростях
Это другая тема. За кадром и no comments.)
Выше написано - Отметим, что не всегда это так, бывает похуже, но суммарные ошибки вполне приемлемы,... Приемлемы для моих целей. Этого достаточно. Для каких-то других - не знаю.
Кстати, и цели были озвучены - суммарные ошибки вполне приемлемы, и существенно меньше по сравнению с другими методами имитации средней.
В дополнение к моему предыдущему посту посмотрел распределение относительно линии регрессии на 3000 отсчетах. На более коротких интервалах все оч изрезано.
Вообще-то оно оч. нестабильно, и его форма сильно меняется от участка к участку, однако мин и максы отклонений остаются примерно на тех-же уровнях. Ну, и от длинных хвостов не осталось и следа. Выводов не делаю, смотрите сами.
Могу только сказать, что хвосты распределения являются результатом наших действий, а не свойством рынка.
В дополнение к моему предыдущему посту посмотрел распределение относительно линии регрессии на 3000 отсчетах. На более коротких интервалах все оч изрезано.
Вообще-то оно оч. нестабильно, и его форма сильно меняется от участка к участку, однако мин и максы отклонений остаются примерно на тех-же уровнях. Ну, и от длинных хвостов не осталось и следа. Выводов не делаю, смотрите сами.
Могу только сказать, что хвосты распределения являются результатом наших действий, а не свойством рынка.
если бы линии сильно не перерисовывались то было бы прекрасно
какой период и степень?