Скачать MetaTrader 5

Миграция с С# на МТ5

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы добавить комментарий
Yuriy Asaulenko
3484
Yuriy Asaulenko 2016.03.07 20:19 

Занимаюсь миграцией с системы С#+БД  на  советник МТ5. Хочу кое что посмотреть- проверить, попробовать. Для начала выбросил БД, потом потоки, .... потом все остальное. Переписал индикаторы (еще не все, но основные), сделал советника - уже даже тестируется  Есть еще нельзя, но уже мажется. :)

Вот что напрягает, так это - советник исполняется в потоке графика.

Имеем на систему 30 индикаторов (пугаться не надо, это всего лишь типа матрицы), по времени исполнения ~5-15 ЕМА каждый + надо обработку  каждого тика + открытие-закрытие позиции, если потребуется.

Система изначально скальперская, имеется в виду открытие-закрытие сделки. В С# было наплевать, т.к. там были потоки и все считалось независимо, и данные читались, по возможности, независимо от  того закончились ли вычисления в других потоках.

А вот здесь, мне сдается, что я сильно не успеваю, и если каждый цикл буду пропускать по неск тиков, то и миграция теряет всякий смысл. Можно распараллелить через DLL, но хочется избежать внешних сношений. DLL конечно, оно неплохо, но события из нее в терминал никак не передашь.

Ох уж этот MQL :(

Dmitry Fedoseev
43474
Dmitry Fedoseev 2016.03.07 20:32  
Посмотрим с другой стороны. Если индикаторы работают в своих потоках, это будет означать, что советник будет регулярно использовать устаревшие данные индикаторов. Часть индикаторов по новому тику. что часть по старому. Оно надо? Нормально ли это? Кто в лес, кто по дрова.
Yuriy Asaulenko
3484
Yuriy Asaulenko 2016.03.07 20:39  
Dmitry Fedoseev:
Посмотрим с другой стороны. Если индикаторы работают в своих потоках, это будет означать, что советник будет регулярно использовать устаревшие данные индикаторов. Часть индикаторов по новому тику. что часть по старому. Оно надо? Нормально ли это? Кто в лес, кто по дрова.
Да, нормально. Часть индикаторов меняются достаточно медленно, и от их отставания в пределах неск тиков существенно ничего не меняется. А те, что критичны, можем дождаться завершения расчетов. Я и написал - по возможности, независимо от  того закончились ли вычисления в других потоках.
Alexey Volchanskiy
17136
Alexey Volchanskiy 2016.03.07 20:59  
Yuriy Asaulenko:

Занимаюсь миграцией с системы С#+БД  на  советник МТ5. Хочу кое что посмотреть- проверить, попробовать. Для начала выбросил БД, потом потоки, .... потом все остальное. Переписал индикаторы (еще не все, но основные), сделал советника - уже даже тестируется  Есть еще нельзя, но уже мажется. :)

Вот что напрягает, так это - советник исполняется в потоке графика.

Имеем на систему 30 индикаторов (пугаться не надо, это всего лишь типа матрицы), по времени исполнения ~5-15 ЕМА каждый + надо обработку  каждого тика + открытие-закрытие позиции, если потребуется.

Система изначально скальперская, имеется в виду открытие-закрытие сделки. В С# было наплевать, т.к. там были потоки и все считалось независимо, и данные читались, по возможности, независимо от  того закончились ли вычисления в других потоках.

А вот здесь, мне сдается, что я сильно не успеваю, и если каждый цикл буду пропускать по неск тиков, то и миграция теряет всякий смысл. Можно распараллелить через DLL, но хочется избежать внешних сношений. DLL конечно, оно неплохо, но события из нее в терминал никак не передашь.

Ох уж этот MQL :(

Это не поможет ускорить расчеты? https://www.mql5.com/ru/docs/opencl

Кстати, у Интела есть свободная библиотеке OpenCL, которая распараллеливает и на обычном проце. Пробовал давно уже, работал.

Документация по MQL5: Работа с OpenCL
Документация по MQL5: Работа с OpenCL
  • www.mql5.com
Работа с OpenCL - справочник по языку алгоритмического/автоматического трейдинга для MetaTrader 5
Yuriy Asaulenko
3484
Yuriy Asaulenko 2016.03.07 21:17  
Alexey Volchanskiy:

Это не поможет ускорить расчеты? https://www.mql5.com/ru/docs/opencl

Кстати, у Интела есть свободная библиотеке OpenCL, которая распараллеливает и на обычном проце. Пробовал давно уже, работал.

Спасибо. Думаю не вариант.

Думаю, м.б. DLL все таки, но тогда нужно БД подтягивать и импорт данных из МТ5. А это возврат к прежней системе С# + БД. Только все переписывать с нуля под МТ5 + DLL-ки.

Т.е. В МТ5 ничего и не остается, кроме обращений к DLL.

ИМХО, что-то не так с МТ5 и MQL, если не получается организовать, в общем, простую, но даже со средним объемом вычислений, систему.

Понятно, что сам дурак. :)

ЗЫ Как не собирай, а все автомат калашникова S# получается. :)

Adept
125
Adept 2016.03.07 21:32  
Yuriy Asaulenko:

Спасибо. Думаю не вариант.

Думаю, м.б. DLL все таки, но тогда нужно БД подтягивать и импорт данных из МТ5. А это возврат к прежней системе С# + БД. Только все переписывать с нуля под МТ5 + DLL-ки.

Т.е. В МТ5 ничего и не остается, кроме обращений к DLL.

ИМХО, что-то не так с МТ5 и MQL, если не получается организовать, в общем, простую, но даже со средним объемом вычислений, систему.

Понятно, что сам дурак. :)

Я надеюсь, вы не собираететсь вешать 30 индикаторов на график? :)

Если нет, то даже не представляю, что можно написать такого, чтобы в оптимизированном виде вычисления занимали >10-20 мс.

Yuriy Asaulenko
3484
Yuriy Asaulenko 2016.03.07 21:43  
Adept:

Я надеюсь, вы не собираететсь вешать 30 индикаторов на график? :)

Если нет, то даже не представляю, что можно написать такого, чтобы в оптимизированном виде вычисления занимали >10-20 мс.

Нет, не собираюсь, наверное даже вообще не собираюсь (в смысле визуализации). :) Ну, разве только для отладки. Там еще своя доморощенная БД на буферах, чтобы не пересчитывать, реализованная как индикатор.

Расчет одной точки 5-15 времени ЕМА - эт много? - скажем, вместо 2-х сложений-умножений 5-15. Не весть какие сложные вычисления. Ну и умножить на 30 + еще немного на обработку и принятие решения.

Но я сильно подозреваю (не без оснований), что поезд за это время вполне может уйти.

ЗЫ В качестве примера - состояние 1 точки в пространстве  описывается минимально 24 параметра. :)

Adept
125
Adept 2016.03.07 22:32  
Yuriy Asaulenko:

Нет, не собираюсь, наверное даже вообще не собираюсь. :) Ну, разве только для отладки. Там еще своя доморощенная БД на буферах, чтобы не пересчитывать, реализованная как индикатор.

Расчет одной точки 5-15 времени ЕМА - эт много? - вместо 2-х сложений-умножений 5-10. Не весть какие сложные вычисления. Ну и умножить на 30 + еще немного на обработку и принятие решения.

Но я сильно подозреваю (не без оснований), что поезд за это время вполне может уйти.

ЗЫ Вообще-то 1 точка в пространстве - это минимально 24 параметра. :)

Поезд может уйти, когда исполнение ~1-3 мс. Когда же исполнение 5-15 мс,  то <3мс на расчеты совершенно не критичны (на правах ИМХО).
MetaQuotes
Админ
25034
Renat Fatkhullin 2016.03.07 22:40  
Yuriy Asaulenko:


Вот что напрягает, так это - советник исполняется в потоке графика.

Каждый советник работает только в своем собственном потоке.

Индикаторы, вызываемые из этого советника, работают в потоке этого же советника и не влияют на чарты или остальных советников.

Yuriy Asaulenko
3484
Yuriy Asaulenko 2016.03.07 23:06  
Renat Fatkhullin:

Каждый советник работает только в своем собственном потоке.

Да, нашел. Спасибо. Выполнение программ

Renat Fatkhullin:

Индикаторы, вызываемые из этого советника, работают в потоке этого же советника и не влияют на чарты или остальных советников.

А это где? Вижу только

Один поток выполнения для всех индикаторов на одном символе. Сколько символов с индикаторами - столько потоков выполнения для них

и

Все индикаторы, рассчитываемые на одном символе, даже если они запущены на разных графиках, работают в одном потоке. Таким образом, все индикаторы на одном символе делят между собой ресурсы одного потока.

1. Можно ли разместить 2-х экспертов в на одном графике. Непринципиально, но интересно.

2. Возможен ли обмен данными между различными экспертами? Или только через глобальные переменные терминала?

зы Интересно. Можно создать глобальные переменные с именами g[0],g[1],g[2] и т.д. Прокатывает. А можно ли к ним обращаться как к массиву, типа GlobalVariableSet(g[i], 0.01), GlobalVariableGet(g[i])? Попробую сам, когда руки дойдут, но м.б. кто знает?

MetaQuotes
Админ
25034
Renat Fatkhullin 2016.03.08 00:04  
Yuriy Asaulenko:

Да, нашел. Спасибо. Выполнение программ

А это где? Вижу только

Один поток выполнения для всех индикаторов на одном символе. Сколько символов с индикаторами - столько потоков выполнения для них

Индикатор, вызываемый из эксперта, является подчиненным этому эксперту и поэтому работает в потоке эксперта.

Индикаторы, прикрепленные к графикам, живут по описанным выше правилам: группируются в потоке каждого символа.


1. Можно ли разместить 2-х экспертов в на одном графике. Непринципиально, но интересно.

Нет. Но можно на второй копии такого же графика добавить второго эксперта.


2. Возможен ли обмен данными между различными экспертами? Или только через глобальные переменные терминала?

Да, конечно.

Для одиночных данных можно использовать GlobalVariableSet, а для массивных обмен через графические ресурсы(виртуальные битмапы). Например, если надо передавать мегабайты данных, то быстрее будет через разделяемые графические ресурсы. Также можно использовать файлы.

12
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы добавить комментарий