Делаем торговую систему на Python для МТ. - страница 16
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Если правильно рассчитать эту меру, то выяснится, что в скользящем окне, мы всегда находимся внутри нормального распределения и имеем вожделенный Грааль.
Логично, что чем короче интервал измерение, тем меньше вероятность выброса. Конечно, адаптивные каналы корректируют эти выбросы. Вопрос в другом, как определить эту "Меру", т.е. какой должен быть критерий отбора каналов, что бы они хорошо измеряли изменения цены?
Логично, что чем короче интервал измерение, тем меньше вероятность выброса. Конечно, адаптивные каналы корректируют эти выбросы. Вопрос в другом, как определить эту "Меру", т.е. какой должен быть критерий отбора каналов, что бы они хорошо измеряли изменения цены?
Возьми выборку из 1.000.000 линейных отклонений цены от своей скользящей средней. Посмотри на гистограмму этих отклонений. Чем ближе полученное распределение к нормальному, тем лучше.
Возьми выборку из 1.000.000 линейных отклонений цены от своей скользящей средней. Посмотри на гистограмму этих отклонений. Чем ближе полученное распределение к нормальному, тем лучше.
Вопрос в автоматизации, какой то коэффициент один нужен или что то иное, показывающее динамику и дающее возможность соизмерять.
1кк это слишком много, тики не использую.
Кстати, почему отклонение от средней считать решили, а не поделить хаи и лои на две части, и считать хаи по верхней границе, а лои по нижней границе кнала - это будет более справедливо.
Вопрос в автоматизации, какой то коэффициент один нужен или что то иное, показывающее динамику и дающее возможность соизмерять.
1кк это слишком много, тики не использую.
Кстати, почему отклонение от средней считать решили, а не поделить хаи и лои на две части, и считать хаи по верхней границе, а лои по нижней границе кнала - это будет более справедливо.
Когда у тебя линейные отклонения цены от скользящей средней образуют нормальное (читай - биномиальное) распределение, то Грааль рядом, только руку протяни. Просто надо в биномиальном распределении шарить. Вон, Юрий - шарит :)
Когда у тебя линейные отклонения цены от скользящей средней образуют нормальное (читай - биномиальное) распределение, то Грааль рядом, только руку протяни. Просто надо в биномиальном распределении шарить. Вон, Юрий - шарит :)
Не люблю избыточную теорию. Нужна методика определения, подходит индикатор для создания искусственного нормального распределения или нет, а потом уже смотреть, что из этого делать.
Ну ладно, раз никто не проявил интерес к графику цены с средними (выкладывал выше) удалю его.
Вы не смогли ответить, как получили данный график, я вот то ж не понял как отдельно цену USD нашли не в чем не выраженную...
Вы не смогли ответить, как получили данный график, я вот то ж не понял как отдельно цену USD нашли не в чем не выраженную...
Не смог и не захотел разные вещи. И как это отдельная цена может быть не в чём не выражена.
Цена - оценка одного актива в эквиваленте другого, и вот что это за другой - не ясно.
Спасибо за внимание.
А если цена это и есть не запаздывающая мера центральной тенденции?