Машинное обучение в трейдинге: теория, модели, практика и алготорговля - страница 3673

Новый комментарий
 
mytarmailS #:

не думаю что на фючерсах работает понятие дефицита, сколько хочешь купить столько и продадут.

И если хош купить на 100 млн. то ты выкупаешь весь стакан вверх, те цена должна расти , а не падать..

Это да.
Поэтому в комментах смайлики были, не единожды.

 
mytarmailS #:

Таким образом наблюдая торговлю большого ансамбля "прибыльных на истории" ТС можно симулировать действия какой то группы примитивных игроков которых большынство


код по создания погремухи генератора ТС и создания осцилятора + визуализация прилагаю...

Похоже на ошибку новичка, когда кластеризация на всех данных делалась. Не увидел в коде, что кластеризация только на трейн данных.

 
Maxim Dmitrievsky #:

Похоже на ошибку новичка, когда кластеризация на всех данных делалась. Не увидел в коде, что кластеризация только на трейн данных.

Там нет кластеризации в торговле..

Кластезацию использовал по авторскому методу чтобы отделить виды технических индикаторов на осцыляторы и индикаторы.
Те то что не наадо нормализировать и то что надо.
 
mytarmailS #:
Там нет кластеризации в торговле..

Кластезацию использовал по авторскому методу чтобы отделить виды технических индикаторов на осцыляторы и индикаторы.
Те то что не наадо нормализировать и то что надо.

Тогда пока нет вариантов в чем подвох )

 
Недавно получил Грааль на всех парах и ТФ, используя фильтр Савицкого-Голея в качестве признака. Для разметки сделок он хорош, но как признак - нет, потому что использует будущие наблюдения для сглаживания. Замена на обычные полиномы сломало картину :)
 
Maxim Dmitrievsky #:
Для разметки сделок он хорош,

В реальности вы же не будете знать будущего, чтобы построить этот фильтр. Так что и для сделок - он не то что не хорош - он не возможен.

 
Forester #:

В реальности вы же не будете знать будущего, чтобы построить этот фильтр. Так что и для сделок - он не то что не хорош - он не возможен.

Берет значения будущих наблюдений для сглаживания текущих. Для разметки сделок на истории нет проблем, например для стратегий возврата к среднему (хорошо отсекает шум, делает его стационарным), это позволяет размечать сделки по отклонениям от среднего. За среднее берутся значения фильтра.

 
Maxim Dmitrievsky #:

Берет значения будущих наблюдений для сглаживания текущих. Для разметки сделок на истории нет проблем, например для стратегий возврата к среднему (хорошо отсекает шум, делает его стационарным), это позволяет размечать сделки по отклонениям от среднего. За среднее берутся значения фильтра.

Понял идею. Согласен. Разметка любая на будущих данных делается.

 

Интересное

Теория эффективных рынков. Роберт Шиллер. Лекция Йельского университета

https://www.youtube.com/watch?v=x7cF3Mby3V8

 
mytarmailS #:

Интересное

Теория эффективных рынков. Роберт Шиллер. Лекция Йельского университета

https://www.youtube.com/watch?v=x7cF3Mby3V8

Ну в принципе как бы да, но если нет паттернов, то и торговать по сути нечего кроме арбитража, который тоже не всегда возможен :)
1...366636673668366936703671367236733674367536763677367836793680...3721
Новый комментарий