От теории к практике - страница 805

[Renat Akhtyamov]

Martin Cheguevara:
Да уже...

Тут все просто есть p=50/50

=> Сумма итераций прохождения цен по времени есть количество вариантов событий       -> (bar-1)=>  увеличивать вероятность можно путем изучения куда и на сколько прошла цена. цена не может идти бесконечно в какую либо сторону, от этого я и отскакиваю. Чем больше она идёт в одну сторону тем больше вероятность, что пойдет в другую иначе слишком много систем будет зарабатывая - дестабилизировать финансовый инструмент , это по крайней мере можно знать точно. другого способа извлечения знания  о направлении движения цены я пока не знаю)

Это что касается ордерной системы

Ну э..., может быть.

Просто если цена прЁт безоткатно в одну сторону, то остановится она только когда выровняются покупки и продажи.

Надеяться на откат крайне не желательно.

Соответственно, не имея информации о покупках и продажах, нам гадание на кофейной гуще для расчета вообще не подходит.

Вчитайся в пост выше. Если честно, то я выдавил его из себя не в первый раз, но опубликовал (нажал "Добавить") в первый.

[Yuriy Asaulenko]

Renat Akhtyamov:

Ну э..., может быть.

Просто если цена прЁт безоткатно в одну сторону, то остановится она только когда выровняются покупки и продажи.

От вашей дискуссии у меня уже крыша поехала.)

Ренат, покупок и продаж всегда равное количество. Сколько продано, ровно столько куплено.

[Renat Akhtyamov]

Yuriy Asaulenko:

От вашей дискуссии у меня уже крыша поехала.)

Ренат, покупок и продаж всегда равное количество. Сколько продано, ровно столько куплено.

нет, не равны

на форе нет клиринга, это чуток другой рынок

https://www.oanda.com/lang/ru/forex-trading/analysis/open-position-ratios

[Yuriy Asaulenko]

Renat Akhtyamov:

на форе нет клиринга, это чуток другой рынок

https://www.oanda.com/lang/ru/forex-trading/analysis/open-position-ratios

Клиринг здесь вообще ни с какого бока.)

[Renat Akhtyamov]

Yuriy Asaulenko:

Клиринг здесь вообще ни с какого бока.)

как раз после операции клиринга происходит сближение всех покупок и продаж в равносторонний лок

при этом, покупки и продажи раздвинуты на спред и свернуты в стакан

я вообще не понимаю, как там можно заработать

[Renat Akhtyamov]

Martin Cheguevara:
Не совсем меня понял. Я не открываю ордера и надеюсь я сначала регистрирую событие потом открываю) регистрация происходит так, как будто бы я ранее выставлял ордера и надеялся)

хо-хоооо!

знакомая тема

хотелось бы открыть раньше поддержку, но уже поздно, цена уже тут, а будет ли она там - неизвестно

ты где то рядом с решением, задачка решаема

[Renat Akhtyamov]

Martin Cheguevara:
Да я уже ее решил использую в роботе. Проблема то не в этом...

если решил, то проблемы не должно быть

эквити само-собой подтягивается к балансу

у тебя так?

[Renat Akhtyamov]

Martin Cheguevara:
Да

выше пишешь про максимум взятой прибыли

это весьма философский вопрос

а время, время - деньги ;)

[Alexander_K]

Martin Cheguevara:
Да я уже ее решил использую в роботе. Проблема то не в этом...

Проблема в убытках.

Например есть прибыльный ордер то есть событие сработало положительно так как мне закрыть его так чтобы взять максимум прибыли. Я беру по а) времени б) выбросу в) рекурсивному траллу и все это только если весь убыток перекрывается. Дифференцированного постепенно закрыть убыток не получается вероятность уже меньше даже 50% получается.

Че, будь добр - говори помедленней, я записываю.

Т.е. у тебя мультивалютный робот, может висеть несколько открытых сделок по разным парам и ты одной положительной сделкой хочешь перекрыть несколько убыточных? Правильно я понимаю?

[Yuriy Asaulenko]

Renat Akhtyamov:

как раз после операции клиринга происходит сближение всех покупок и продаж в равносторонний лок

при этом, покупки и продажи раздвинуты на спред и свернуты в стакан

я вообще не понимаю, как там можно заработать

Ренат, это всего-лишь ваши домыслы.