От теории к практике - страница 80
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
А разве приращения с течением времени не представляют и себя процесс? Процесс и еще какой! С матожиданием =0 и строгой ранговой статистикой.
вы строите ряд из приращений?
так это же будет какой-то искусственный ряд. и как его можно торговать?
И опять не так. Еще как известно направление! Но я не буду об этом говорить. А то все скажут - насоветовал, а карманы все равно пустые. Если пойдете по этому пути - все равно Вас обчистят спред и комиссия. Хотя... Если очень постараться.... Нет! Мне лично это неинтересно!
И опять не так. Еще как известно направление! Но я не буду об этом говорить. А то все скажут - насоветовал, а карманы все равно пустые. Если пойдете по этому пути - все равно Вас обчистят спред и комиссия. Хотя... Если очень постараться.... Нет! Мне лично это неинтересно!
колокол распределений (построенный по приращениям) не показывает направлений, он показывает только размер наиболее частых приращений.
https://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_mathematics/5137/СЛУЧАЙНОЕ
Спасибо, Олег, но я спрашивал именно о стандартах. Скажите, что мне теперь делать с фразой из этой Вашей ссылки:
Случайные механизмы могут быть различными; чаще рассматривают С. б., порожденные суммированием независимых случайных величин или цепями Маркова. Точного общепринятого определения С. б. нет
Конец цитаты.
А я так наивно надеялся, что люди, сообщившие о стандарте СБ, имеют в виду что-либо конкретное. Жаль.
Спасибо, Олег, но я спрашивал именно о стандартах. Скажите, что мне теперь делать с фразой из этой Вашей ссылки:
Случайные механизмы могут быть различными; чаще рассматривают С. б., порожденные суммированием независимых случайных величин или цепями Маркова. Точного общепринятого определения С. б. нет
Конец цитаты.
А я так наивно надеялся, что люди, сообщившие о стандарте СБ, имеют в виду что-либо конкретное. Жаль.
как жить то теперь?)
Спасибо, Олег, но я спрашивал именно о стандартах. Скажите, что мне теперь делать с фразой из этой Вашей ссылки:
Случайные механизмы могут быть различными; чаще рассматривают С. б., порожденные суммированием независимых случайных величин или цепями Маркова. Точного общепринятого определения С. б. нет
Конец цитаты.
А я так наивно надеялся, что люди, сообщившие о стандарте СБ, имеют в виду что-либо конкретное. Жаль.
Стандарта нет. Но вам обязательно нужен стандарт? Без стандарта никак нельзя обойтись?
Но "специального вида случайный процесс, к-рый можно интерпретировать как модель" -- как модель годится. А все ли вполне рабочие исследовательские модели имеют утверждённый стандарт?
.
Математический энциклопедический словарь. М.: Сов.Энциклопедия, 1988. -- 847 с.
И это будет модель случайного блуждания? Именно СБ с двойным логарифмом в знаменателе под квадратным корнем?
Я не знаю что это будет, это вы у нас математики а я так погулять вышел ))
Единственно я знаю что ГПСЧ торговать не получится, и в конечном итоге любая стратегия на ГПСЧ должна разориться.
Зачем генерировать? Мало что ли источников архивов. Я вообще не понимаю, какая цель идентификации типа распределения. Что нам толку, если критерий Колмогорова-Пирсона даст столько (a), а вот столько (b) надо для 97%- й уверенности в том, что мы не откинули ложную гипотезу. При оценке методом моментов (если оценивать методом максимального правдоподобия или Байеса, a и b станут другими). Кому нужно все распределение? Даже Александр_К сказал, что ему важны в первую очередь хвосты. Подкидывания монеток, кстати, делались и до 50 тыс. раз. не менее, чем десятком разных ученых.
Читайте мой пост выше.
Я не знаю что это будет, это вы у нас математики а я так погулять вышел ))
Единственно я знаю что ГПСЧ торговать не получится, и в конечном итоге любая стратегия на ГПСЧ должна разориться.
Почему не получится?
Получится. Речь ведь не идёт о том, чтобы торговать каждый чих.