От теории к практике - страница 6
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Это разница между текущим и предыдущим значениями цены.
Владимир, а насколько справедлива работа со средним значением между Bid и Ask? Я проверил гистограмму спреда - она очень далека от колоколообразной - похожа на распределение Гумбеля. Вроде как не совсем корректно работать с таким средним?
Откуда такое странное именование, "returns", да еще и без указания, какой именно цены, Bid или Ask?
Такое среднее достаточно точно отражает то, что любой ДЦ вовсе не котирует валютные пары независимо. Дело вовсе не в распределениях, это жесткий закон. Если какой-либо банк или ДЦ вдруг станет нарушать правило для соотношения сил валют XXX и YYY в кросс-курсе XXXYYY = XXXUSD / YYYUSD на величину спреда, его ждет беда от арбитража. Поскольку покупки и продажи встречаются часто и предугадать их нельзя, и банки, и ДЦ поддерживают курсы кроссов около середины отрезка Bid - Ask. В качестве независимых переменных, определяющих курс 28 пар, выступают 7 сил валют. Анализ поведения отношения XXXYYY вместо анализа по отдельности поведения сил валют XXX и YYY - и лишняя работа, и игнорирование имеющихся реальных зависимостей. Не каких нибудь корреляций, а именно зависимостей, соблюдение которых непрерывно отслеживается арбитражными системами с финансовым наказанием нарушителя, будь это банк или ДЦ.
Откуда такое странное именование, "returns", да еще и без указания, какой именно цены, Bid или Ask?
Такое среднее достаточно точно отражает то, что любой ДЦ вовсе не котирует валютные пары независимо. Дело вовсе не в распределениях, это жесткий закон. Если какой-либо банк или ДЦ вдруг станет нарушать правило для соотношения сил валют XXX и YYY в кросс-курсе XXXYYY = XXXUSD / YYYUSD на величину спреда, его ждет беда от арбитража. Поскольку покупки и продажи встречаются часто и предугадать их нельзя, и банки, и ДЦ поддерживают курсы кроссов около середины отрезка Bid - Ask. В качестве независимых переменных, определяющих курс 28 пар, выступают 7 сил валют. Анализ поведения отношения XXXYYY вместо анализа по отдельности поведения сил валют XXX и YYY - и лишняя работа, и игнорирование имеющихся реальных зависимостей. Не каких нибудь корреляций, а именно зависимостей, соблюдение которых непрерывно отслеживается арбитражными системами с финансовым наказанием нарушителя, будь это банк или ДЦ.
то...
котировка других примет котировку ведущего и станет ведомой
то есть ничего по сути сверхестественного не произойдет и рассогласования графиков не будет
тем более что кроссы не котируются, а получаются либо умножением, либо делением цен мажоров
то есть кроссы - это обычный индикатор, не более
Правильно ли я понимаю, что по логике важно брать среднюю геометрическую (корень из произведения Bid и Ask), или можно не заморачиваться на такие тонкости?
Откуда такое странное именование, "returns", да еще и без указания, какой именно цены, Bid или Ask?
Такое среднее достаточно точно отражает то, что любой ДЦ вовсе не котирует валютные пары независимо. Дело вовсе не в распределениях, это жесткий закон. Если какой-либо банк или ДЦ вдруг станет нарушать правило для соотношения сил валют XXX и YYY в кросс-курсе XXXYYY = XXXUSD / YYYUSD на величину спреда, его ждет беда от арбитража. Поскольку покупки и продажи встречаются часто и предугадать их нельзя, и банки, и ДЦ поддерживают курсы кроссов около середины отрезка Bid - Ask. В качестве независимых переменных, определяющих курс 28 пар, выступают 7 сил валют. Анализ поведения отношения XXXYYY вместо анализа по отдельности поведения сил валют XXX и YYY - и лишняя работа, и игнорирование имеющихся реальных зависимостей. Не каких нибудь корреляций, а именно зависимостей, соблюдение которых непрерывно отслеживается арбитражными системами с финансовым наказанием нарушителя, будь это банк или ДЦ.
Спасибо, Владимир! Вот не зря я пришел на этот форум - есть тут реально знающие люди!
Правильно ли я понимаю, что по логике важно брать среднюю геометрическую (корень из произведения Bid и Ask), или можно не заморачиваться на такие тонкости?
А в чём проблема отдельно Бид и Аск рассматривать?
А в чём проблема отдельно Бид и Аск рассматривать?
Плотность вероятности: P(x) = 1/sqrt((s^2+x^2)^3)
Применены следующие обозначения:
X – приращение цены
S – коэффициент масштаба (в общем случае не равен стандартному отклонению).
s^2/[2*sqrt((s^2+x^2)^3)]
s^2/[2*sqrt((s^2+x^2)^3)]
Проверил. Снимаю шляпу - Вы абсолютно правы. Внес исправления.
Хм... Т.е. Вы уверены, что процесс returns так же нестационарен?? У него же однозначно по крайней мере и мода и медиана и среднее = 0. Вопрос только - меняется ли со временем дисперсия.
Это медицинский факт.
Изучаем матчасть. полно тестов на эту тему.
Чтоб не заморачиваться математикой, то можно посмотреть на графики с гэпами и прочее прочее...
Но Вам виднее
Это медицинский факт.
Изучаем матчасть. полно тестов на эту тему.
Чтоб не заморачиваться математикой, то можно посмотреть на графики с гэпами и прочее прочее...
Но Вам виднее