Нулевая корреляция выборки вовсе не обозначает отсутствие линейной взаимосвязи - страница 38
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Просто постройте и все увидите невооруженным глазом.
А зачем разности? Нет-нет, очень тупо и примитивно - КК для рядов со сдвигом по времени.
Бесполезно с точки зрения практики. Мы же торгуем разности. Трейдеру наплевать, два рубля тугрик стоит сейчас или три, главное как цена изменится через час, поэтому объектом исследований должны быть именно разности, в том числе и корреляции нас должны интересовать между разностями.
разности между чем и чем?
разности между чем и чем?
Так называемые returns, конечно:
return[ i ] = Close[ i ] - Close[ i+1 ]
P.S. Опередили. Здесь у меня частный случай, с лагом 1. Нумерация как в МТ4.
Это к тому, чтобы вы хоть чуть-чуть въехали, что такое коэффициент корреляции, прежде чем рассуждать о каком-то конструктиве.
5 балов. доже 10. Автор ветки стока буковок написал и программ, как только не обзывал и КК и АКФ а сам так и не разобрался что жэ это такое, и с чем едят )) Еще косвенно всех дураками и идиотами выставляет, типа только он один умеет правильно рассчитывать КК и никто до него этого не делал и не умеет делать. Ну вообщем идиоты мы тут все )))
Автор ветки открой любой вузовский учебник и прочти....название своей ветки...в каждом учебнике про это говориться. Поздравляю Вас с этим открытием ))
Понравилось:
если взять место, куда попадает много очень разнородной информации, в частности, связанной с исследуемым явлением, то если информацию правильно отфильтровать и обработать — то вполне себе будет связь.
потому что у любого явления есть протяженные во времени причины (и следствия).
но не обязательно первое — следствие второго.
например, есть связь между количеством утопленников и количеством съеденного мороженого есть положительная корреляция.
просто потому что летом и мороженое едят больше, и утопленников больше.
но если нам очень уж нужно предсказать количество утопленников, а термомента нет и окно заложено кирпичами, то можно вполне себе предсказывать по потреблению мороженого.
всё со всем связано. только обычно очень сложно уловить связь.
Правильно я понимаю, что подытожив результаты вашего исследования можно сделать вывод:
Для профитной торговли необходимо и достаточно установить зависмость между приращениями торгуемого инструмента и чем-то ещё. Это "что-то" может быть динамикой продаж мороженного, курсами других инструментов или приращения самого инструмента сдвинутые в прошлое на некоторое количество отсчётов.
1. Если речь идёт об анализе предыдущих приращений торгуемого инструмента и предсказании на его основе ожидаемого направления приращения цены, то это классический (одновалютный) ТА. Тут важно определится с оптимальной величиной временного лага. Чем больше эта величина, тем больше ход инструмента в пунктах, но, к сожалению, меньше коэффициент корреляции. И наоборот, при нулевом лаге у нас корреляция ==1, а ход==0 и профит равен их произведению...
2. Рассматривая в качестве второго ряда неторгуемый инструмент (например индекс какой либо валюты), мы должны построить кросс-корреляционную функцию и выбрать временной лаг дающий максимальное произведение коэффициента корреляции и волатильности торгуемого инструмента на ТФ=лагу. Таким образом, мы используем втрой ряд в качестве опережающего индикатора. Кстати, это единственный способ построения реально опережающего идикатора. МА таковым не может являтся по-определению, т.к. строится на основе самого торгуемого ряда у которого отрицательная корреляция между отсчётами в ряде первой разности.
3. Рассматривая в качестве второго ряда другой торгуемый инструмент (например какую либо валютную пару), мы можем поступить так же как в п.2 и использовать второй инструмент в качестве опережающего индикатора, а можно торговать оба инструмента. В этом случае, рассматривается одновременное открытие двух инструментов в соответствии со знаком их коэффициента парной корреляции (для нулевого члена кросс-корреляционной функции) построенной для ряда первой разности обоих рядов (Open[i]-Open[i-1]). Это торговля спредами.
4. Число инструментов торгуемых как описано в п.3 может быть увеличено до любого целого числа. Тут важно, что бы инструменты входящие в корзину имели сильную парную корреляцию на нулевом отсчёте ряда первой разности.
Тут я так и не понял топикстартера, какое преимущество даёт торговля несколькими инструментами по сравнению с двух-валютной карзиной? Автор этот вопрос детально разбирал в паралельной ветке. Было бы интересно услышать его мнение. По идее, использование в корзине множества коррелированных инструментов должно снизить риски, но мы же знаем что снижение рисков ведёт к уменьшению доходности и вопрос стоит в выявлении функциональной зависимости величины рисков и ожидаемой доходности от состава корзины. Для сильно коррелированых инструментов может статься, что оба этих параметра будут почти линейно зависимыми (для некоррелированных инструментов, риски снижаются в корень из числа инструментов быстрее, чем доходность) и всё преимущество корзины, как малорискового совокупного инструмента, может быть эфимерно.
5. "Вторым" инструментом может так же быть второе ДЦ. С этой целью ищется ДЦ у которого имеется не нулевой член в кросс-корреляционной функции для одноимённого инструмента (проще, котир запаздывает/опережает наш). Используем котир такого ДЦ как опережающий индикатор. Это междилинговый арбитраж.
Более способов заработать на Рынке нет.