От теории к практике - страница 1492
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Я тебе атвичаю я так в мемуарах читал, там ещё был эпизод
собственного сочинения? Это - великие мемуары, не сомневаюсь ни секунды.
Чё-то взял и еще раз посмотрел на Laplace motion:
Вверху - случайный процесс
Внизу - асимметрия распределения приращений в динамике. Можно мысленно представить как искажается плотность вероятности с течением времени.
Но, это - теоретический график, а реальный ВР потом, как-нибудь, посмотрим.
Чё-то взял и еще раз посмотрел на Laplace motion:
Вверху - случайный процесс
Внизу - асимметрия распределения приращений в динамике. Можно мысленно представить как искажается плотность вероятности с течением времени.
Но, это - теоретический график, а реальный ВР потом, как-нибудь, посмотрим.
Ты получил нижний график из настоящего рыночного графика ?
Чё-то взял и еще раз посмотрел на Laplace motion:
Вверху - случайный процесс
Внизу - асимметрия распределения приращений в динамике. Можно мысленно представить как искажается плотность вероятности с течением времени.
Но, это - теоретический график, а реальный ВР потом, как-нибудь, посмотрим.
машка идет над графиком - асимметрия отрицательная, потому что все отклонения отрицательные.
Ты получил нижний график из настоящего рыночного графика ?
Не, это искусственный случайный процесс - Laplace motion. Асимметрия считается по Пирсону для объема выборки = 10.000
Хочу сравнить с реальным ВР - должны быть визуальные отличия. Если их не будет, признАю, что ВР - это СБ, только какое-то странное...
собственного сочинения? Это - великие мемуары, не сомневаюсь ни секунды.
Нужено фильтер на флет Балмера написать
Brain training его использует но тут реально без бутылки не разберёшься
И вопрос - почему я должен тебе показывать свои стэйты? Даже если у меня вообще ничего нет - я что, не имею права теоретизировать?
Даже, если полностью не читать мои посты, то начинающие трейдеры хотя бы увидят мою фразу : "Никакие преобразования исходного ВР не позволяют свести его к чистому случайному процессу". Это проверено на десятках моих исследований и сразу дают новичкам возможность (только дают возможность, а не принуждают!) не идти по этому пути, не тратить время.
Приведи такие же обоснованные выводы и люди и без твоих стэйтов будут тебе благодарны.
Чистый случайный процесс (СБ) - это эталон, сферический конь в вакууме. Зарабатывать на нем невозможно, поэтому не имеет смысла сводить что-либо к нему.
что-то давно не обновлял скрин с профиля)