Вы написали советник, работающий на M1. Как вы думаете, за сколько лет следует протестировать его в тестере для определения его самых оптимальных параметров? Варианты ответа: - страница 5
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Советники на М1 - "детская болезнь нигилизмом", или говоря по простому - понос. Попробуйте открыть на таком советнике 2 лота при марже 1:100, результат очевиден.
Понос - это такая реакция организма на различные раздражители. Очень редко, но бывает и на вот такие вот посты.
А на М1 как раз деньги и зарабатываются. И теханализ там так же производится только по своим правилам.
А на счет двух ордеров и плече 100... Если денег хватит - то они откроются, если нет, то не откроются. А Дальше 49/51. Либо они будут в прибыли либо в убытке. Но ввиду того, что ордера изначально в убытке то и шансы примерно такие
Понос - это такая реакция организма на различные раздражители. Очень редко, но бывает и на вот такие вот посты.
А на М1 как раз деньги и зарабатываются. И теханализ там так же производится только по своим правилам.
А на счет двух ордеров и плече 100... Если денег хватит - то они откроются, если нет, то не откроются. А Дальше 49/51. Либо они будут в прибыли либо в убытке. Но ввиду того, что ордера изначально в убытке то и шансы примерно такие
Что такое оптимизация советника на примере аппроксимации и экстраполяции методом Фурье.
Синия линия - период для расчета коэффициентов аппроксимации Фурье ( по сути параметров советника)
Красная продолжение в будущее (экстраполяция) с этими параметрами (по сути как будет работать советник с этими параметрами в будущем)
Решайте сами - ведет ли увеличение периода оптимизации к увеличению точности прогноза.
Очевидно, что нет. Рынок никогда не будет таким как прежде.
Как и очевидно, что советники с набором параметров, которые требуют оптимизации - это самообман и, простите за прозу жизни, фуфло. Особенно чем больше этих параметров.
Анимированная GIF-ка:
Можете сами попробовать.
Управление этим индикатором следующее: предварительно щелкнув на график мышкой (для активации окна) нажмите Ctrl (и отпустите) и двигайте мышкой для изменения стартовой позиции, чтобы закончить процесс, нажмите любую клавишу (кроме Ctrl и Shift). Тоже самое с клавишей Shift для изменения периода (диапазона баров для вычисления аппроксимирующей функции).
Как и очевидно, что советники с набором параметров, которые требуют оптимизации - это самообман и, простите за прозу жизни, фуфло. Особенно чем их больше.
Без оптимизации создавать прибыльного робота невозможно. На основании результатов оптимизации и определяется прибыльность стратегии.
Многие так и не понимают как нужно выбрать параметры. Всем кажется, что если выбрать параметры при которой получается больше прибыли с наименьшей просадкой, то это достаточно.
Но это не так.
Тестировать можно и нужно. Но вы не указали стратегию советника, поэтому получаете мнения, даже не рекомендации.
В общем: -и покупку и продажу тестируйте на, = нисходящем + восходящем участке. Если стратегия на минутки то колл.сделок, думаю, 200-300.
Можете по отдельности покупку тестировать на нисходящем участке, а продажу на восходящем. Затем проверьте на нетестированных любых участках. На разных парах.
1. Самых оптимальных параметров не бывает. Бывают оптимальные.
2. Смысл работы на М1, либо на тиках - получить профсоюзную путевку в дурдом, или поймать мгновение, которое сейчас, а не за всю жизнь, ловить ведь надо часто и поманеньку...
3. Сутки, точнее - торговый день, коль скоро Вы готовы на такие риски.
Утешалочка: Если сваяете динамическую оптимизацию, то победите.
1. Самых оптимальных параметров не бывает. Бывают оптимальные.
2. Смысл работы на М1, либо на тиках - получить профсоюзную путевку в дурдом, или поймать мгновение, которое сейчас, а не за всю жизнь, ловить ведь надо часто и поманеньку...
3. Сутки, точнее - торговый день, коль скоро Вы готовы на такие риски.
Утешалочка: Если сваяете динамическую оптимизацию, то победите.
По поводу "самых оптимальных параметров" я, конечно, согласен. Между тем, слово "самых" я добавил сознательно, чтобы эмоционально окрасить сухой технический текст. Если текст более эмоционален, то в этом случае текст легче читается.
Про дурдом — я не понял, потому что предполагается, что на M1 работает робот, а не человек руками (руками — конечно — дурдом).
Третий пункт про "сутки", извините, тоже не понял. Протестировать советник в тестере за сутки ? Что-то я не понимаю, абсурд получается.
Без оптимизации создавать прибыльного робота невозможно. На основании результатов оптимизации и определяется прибыльность стратегии.
Многие так и не понимают как нужно выбрать параметры. Всем кажется, что если выбрать параметры при которой получается больше прибыли с наименьшей просадкой, то это достаточно.
Но это не так.
Я говорю о том, что если советник требует оптимизации, то это не советник, а утилита, которая требует утилизации.
Ну давайте мыслить логически.
Поэтому правильный советник все внутренние параметры должен оптимизировать самостоятельно на основе анализа данных и распознавания образов.
А я НЕ говорил, что оптимизацию должен делать покупатель или кто-то другой. Если он не разработчик этого продукта, то не понимает настолько, чтобы самостоятельно делать оптимизацию.
И не обязательно продавать что либо на маркете.
И еще вы путаете слова утилита и утиль.