Вы написали советник, работающий на M1. Как вы думаете, за сколько лет следует протестировать его в тестере для определения его самых оптимальных параметров? Варианты ответа: - страница 13
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Этот вопрос не праздный, а наоборот, очень практический. Который раз я пишу очередной убыточный (как потом выясняется) советник. Для его тестирования загружаю архив котировок и получаю, вследствие этой загрузки, очень тяжеловесный и неповоротливый терминал MT4. Может, не надо загружать 10 лет истории? Может достаточно, например, двух лет? Но зато потом, через полгода работы этого советника ещё уточнить параметры? Терминал MT4 после загрузки всей истории на M1 всего лишь по одной валютной паре становится таким тормозом, что ни в сказке сказать, ни пером описать! Дайте, пожалуйста, практические сове
Плюс-минус 250 торговых дней в году. Если тестировать что-то на H1, то получается за год 250*24=6000 часовых свечек. Если считаем, что 12000 для H1 за два года нам достаточно для оценки, то масштабируем H1/M1= 60. 12000/60/24=8,333333333333333 (9 дней на минутах) столько же свечек как и за два года на часах. Так, что за годичный интервал вполне достаточно.
В тестере M1 вообще нету смысла ганять , как минимум демо счет , а лучше реал 0.01 лотом зарядить .
Абсолютно голословное утверждение. У меня робот если торгует на реале и потом на этом же участке прогнать в тестере то сделки совпадают на 98 % по количеству. Примерно 10 % сделок отличается по ценам на 1-2 пункта. ПО времени открытия/закрытия отличия чуть более существенны. НО на общий результат это не влияет. Участок первого часа после роловера я просто выкидываю из тестов и оптимизаций.
А вот если использовать близкий трейлинг стоп и подтягивание ордеров близко к цене, то да, отличия будут существенными. Или пытаться торговать стоп ордерами во время новостей, то картина в реале очень будет отличаться.
Абсолютно голословное утверждение. У меня робот если торгует на реале и потом на этом же участке прогнать в тестере то сделки совпадают на 98 % по количеству. Примерно 10 % сделок отличается по ценам на 1-2 пункта. ПО времени открытия/закрытия отличия чуть более существенны. НО на общий результат это не влияет. Участок первого часа после роловера я просто выкидываю из тестов и оптимизаций.
А вот если использовать близкий трейлинг стоп и подтягивание ордеров близко к цене, то да, отличия будут существенными. Или пытаться торговать стоп ордерами во время новостей, то картина в реале очень будет отличаться.
Как правило 98 % имеют среднесрочники . А на M1 в основном торгуют скальперы , для которых каждые 1-2 пункта разницы за год выливаются в сотни . Как итог тестер очень сглаживает и идеализирует результат . Попробуйте сделать сравнительный анализ за год или хотя бы за пол года , думаю разница будет огромная .
Как правило 98 % имеют среднесрочники . А на M1 в основном торгуют скальперы , для которых каждые 1-2 пункта разницы за год выливаются в сотни . Как итог тестер очень сглаживает и идеализирует результат . Попробуйте сделать сравнительный анализ за год или хотя бы за пол года , думаю разница будет огромная .
Похоже что "думать" это не твое. Зайди в мой профиль да посмотри результаты такого тестирования. При подъеме в 900% плюс минус 100 - не так существенно.
Похоже что "думать" это не твое. Зайди в мой профиль да посмотри результаты такого тестирования. При подъеме в 900% плюс минус 100 - не так существенно.
Какие результаты ? 2-3 мес торгов с 51 % просадки и в любой момент вылетом в -100 % , нету что смотреть .
Какие результаты ? 2-3 мес торгов с 51 % просадки и в любой момент вылетом в -100 % , нету что смотреть .
Ну во первых есть виртуальные стопы. Поэтому вылет при просадке в 30 %.
Ну и количество подписчиков говорит само за себя.
А 50 % за год хоть на аренду сервера хвататет? Или еще на пиво на пару раз хвататет ?
Или это как раз тот вариант когда В тестере проценты на порядок выше ?
Если по хорошему, то объясните зачем морозить на счете 1500 долларов чтоб торговать сумарно 0,2 лота при плече 500 ? У вас маржы используется меньше 50 долларов, убытки примерно 20 долларов. И максимальный убыток в серии 127 долларов. При стопах в 1000 пунктов ! Боитесь ночных выбросов спреда ? Сделайте их виртуальными и отключайте в первый час после роловера. При ночной торговле достаточно стоплосс -500 пунктов а то и еще меньше. Тестер покажет.
Вам и 300 долларов хватило бы на такую торговлю. Зачем держать на счете аж 1500 мертвым грузом ?
Можно смело поднять риски раза в 3-4 и будет вам не только на пиво!
Ну во первых есть виртуальные стопы. Поэтому вылет при просадке в 30 %.
Ну и количество подписчиков говорит само за себя.
А 50 % за год хоть на аренду сервера хвататет? Или еще на пиво на пару раз хвататет ?
Или это как раз тот вариант когда В тестере проценты на порядок выше ?
Если по хорошему, то объясните зачем морозить на счете 1500 долларов чтоб торговать сумарно 0,2 лота при плече 500 ? У вас маржы используется меньше 50 долларов, убытки примерно 20 долларов. И максимальный убыток в серии 127 долларов. При стопах в 1000 пунктов ! Боитесь ночных выбросов спреда ? Сделайте их виртуальными и отключайте в первый час после роловера. При ночной торговле достаточно стоплосс -500 пунктов а то и еще меньше. Тестер покажет.
Вам и 300 долларов хватило бы на такую торговлю. Зачем держать на счете аж 1500 мертвым грузом ?
Можно смело поднять риски раза в 3-4 и будет вам не только на пиво!
У меня более консервативный взгляд на вопрос ММ . Спасибо за совет , но каждому свое .