Вы написали советник, работающий на M1. Как вы думаете, за сколько лет следует протестировать его в тестере для определения его самых оптимальных параметров? Варианты ответа: - страница 8
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Форвард или бэк тесты, всё это условно и никак не гарантия.
Советник будет считаться прибыльным, когда он показывает почти одинаковый результат, когда мы плавно меняем значения входных параметров, в обе стороны (выше или ниже). И чем этот диапазон изменений больше, тем лучше.
Т.е в этих диапазонах советник не сильно зависит от входных параметров.
ТОрговля на рынке вообще не приносит гарантированной прибыли. Это же не майнинг.
Вот у вас нет ни сигналов. ни продуктов, ни мониторингов. Я так понимаю только На фрилансе набили себе рейтинг ?
На чем базируется ваша ваша теория о прибыльности?
Моя теория о повторяемости базируется на результатах тестов за несколько лет с неизменным настройками. И даже если некоторые немного изменить то результат не сильно изменится но есть и очень кртичные настройки, На единицу изменишь и прибыльная систем становится убыточной.
Получите необходимую прибыль за определенный период соблюдая РМ
Это и есть вариант ответа.
То есть период тестирования по моему зависит прежде всего от стратегии и от соотношения профит/просадка
ТОрговля на рынке вообще не приносит гарантированной прибыли. Это же не майнинг.
Вот у вас нет ни сигналов. ни продуктов, ни мониторингов. Я так понимаю только На фрилансе набили себе рейтинг ?
На чем базируется ваша ваша теория о прибыльности?
Моя теория о повторяемости базируется на результатах тестов за несколько лет с неизменным настройками. И даже если некоторые немного изменить то результат не сильно изменится но есть и очень кртичные настройки, На единицу изменишь и прибыльная систем становится убыточной.
У меня были роботы, которые довольно значительное время находились в топе, в разделе МТ5. Я их убрал поскольку начал работать с инвесторами.
А мой сигнал, который почему-то не хотите видеть, как раз показывает мою уникальную стратегию.
Только не говорите что он плохой. :)
При всем уважении, но я то-же после вашего поста решил посмотреть ваш сигнал и увидал только
Да, не заметил что он личный.
Прошу убрать скриншот с названием сигнала.
А как его увидеть. В профиле нет сигналов вообще.
Извините, не заметил что он не доступен.
Он пока новорожденный и рано что либо говорить. И очень простой, но в том то и дело, что запрограммировать эту стратегию почти невозможно.
Извините, не заметил что он не доступен.
Он пока новорожденный и рано что либо говорить. И очень простой, но в том то и дело, что запрограммировать эту стратегию почти невозможно.
Ну лично мое мнение. Пытаться закрывать все сделки в плюсе, довольно рискованная стратегия. Особенно если она ручная без вспомогательного эксперта который хотя-бы отслеживает и закрывает по алгоритму сделки.
Но довольно много видел тут сигналов которые закрывали сделки всегда в плюс, итог у всех один был, если не успевали вывести то слив ;)
Ну лично мое мнение. Пытаться закрывать все сделки в плюсе, довольно рискованная стратегия. Особенно если она ручная без вспомогательного эксперта который хотя-бы отслеживает и закрывает по алгоритму сделки.
Но довольно много видел тут сигналов которые закрывали сделки всегда в плюс, итог у всех один был, если не успевали вывести то слив ;)
Это правильно, если не учитывать максимальную просадку. Сейчас есть открытая позиция с просадкой, но Margin Lewel более 10 000%.
А это очень большой запас, который дает возможность спокойно торговать на других парах.
А вы слышали что нибудь про ФОРВАРД ТЕСТЫ ?
Оптимизатор позволяет подобрать оптимальные настройки совтеникка коотрые надо проверять на более длительном участке в который оптимизируемый участок не входит. Конечные настройки выбираются из таких вот тестов.
Не только слышал о Форвард тесте, но еще и слышал о теории вероятности.
Теперь давайте проведем такой эксперимент. Выберите советник на ваш взгляд самый удачный свой советник, и оптимизируйте его за последний год сначала без форвард теста, допустим, по 4 параметрам, каждый из которых имеет 10 различных значений для оптимизации. То есть всего 10⁴=10000 комбинаций. И, допустим 25% (т.е. 1/4 всех комбинаций) из этих комбинаций будут иметь положительную прибыльность. Теперь протестируйте тоже самое, но уже с форвард тестом 1/2. И вы увидите, что в форвард оптимизации будет примерно (1/4)*(1/4)=1/16 ~ 6 % комбинаций с положительной прибылью
Ну может чуть больше, т.к. при первом проходе отсеиваются какое-то число комбинаций с количеством сделок =0, в зависимости от вашей стратегии и ваших параметров. Но если внимательно разобраться, то Вы увидите, что работает теория вероятностей. И можно сделать вывод, что форвард оптимизация - это очередной самообман.
Доброго времени ребята. Из своего опыта по тестированию различных торговых советников - скажу одно - достаточно найти какой-нибудь период с трендом вверх или вниз и потестить именно на таком периоде. К примеру - выборы в США Трампа - тогда "за месяц" было движение был пик на ЕВРО-Доллар с 1,13 в день выборов до падения на 1,03.... Вот и хороший период для теста. Опять же - хорошо бы знать саму стратегию - чтобы точнее посоветовать период. Выборы Ттрампа - если память мне не изменяет - это с 08.11.2016 и до 30 .12. 2016... Вот отличный период для теста. Если что - спрашивайте в личке)