Машинное обучение в трейдинге: теория, модели, практика и алготорговля - страница 537
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
хорошее правило.) Из него автоматом следует, что цена учитывает не только настоящее, но и обозримое будущее. Откуда автоматом-же следует, что какое-либо прогнозирование цены абсолютно невозможно.
поэтому всегда и пишу, что работают только неэффективности, которые периодически появляются то там то тут, потом так же неожиданно исчезают :)
вообще к понятию цена уч. все относится что все рыночные события в ней отражены, теория эффективного рынка.. про будущее там не говорится, но из определения исходит что если события мгновенно влияют на рынок и он эффективен то ни у каких участников нет преимуществ, да (при сильной эффективности, есть еще средняя и слабая)
поэтому всегда и пишу, что работают только неэффективности, которые периодически появляются то там то тут, потом так же неожиданно исчезают :)
вообще к понятию цена уч. все относится что все рыночные события в ней отражены, теория эффективного рынка.. про будущее там не говорится, но из определения исходит что если события мгновенно влияют на рынок и он эффективен то ни у каких участников нет преимуществ, да (при сильной эффективности, есть еще средняя и слабая)
Учитывает ВСЕ - это и значит ВСЕ. А если что-то не учитывает, например будущее, то это значит уже НЕ ВСЕ, что противоречит - учитывает ВСЕ. Т.е., будущее, уже по самому определению, непредсказуемо в принципе, т.к. все что известно уже учтено, и неучтенными осталась только случайные компоненты. Если Вы считаете, что можете найти на рынке нечто такое, то, опять-таки, следовательно Вы считаете, что еще не ВСЕ учтено рынком. Тогда Вы лукавите.))
Да и Вы сами говорите об эффективном рынке.
Учитывает ВСЕ - это и значит ВСЕ. А если что-то не учитывает, например будущее, то это значит уже НЕ ВСЕ, что противоречит - учитывает ВСЕ. Т.е., будущее, уже по самому определению, непредсказуемо в принципе, т.к. все что известно уже учтено, и неучтенными осталась только случайные компоненты. Если Вы считаете, что можете найти на рынке нечто такое, то, опять-таки, следовательно Вы считаете, что еще не ВСЕ учтено рынком. Тогда Вы лукавите.))
Да и Вы сами говорите об эффективном рынке.
ну это гипотеза.. и скорее всего она неверна в общем случае, потому что на рынке нет абсолютно рациональных участников, мгновенно реагирующих на рыночное событие
поэтому обычно происходит как-то так :) либо красное либо зеленое
Но что очень важно, гипотеза предполагает что в среднем нельзя переиграть рынок, т.е. в среднем все участники будут в ноле, что резонно. Но если учесть, что распределение доходов обычно сильно неравномерное, то у нас есть шанс, это как раз 5-10% кто зарабатывают, но еще бОльший шанс не заработать ничего или получить большие убытки :)
вот немного инфы, а то писать лень. На самом деле очень полезно это понимать.ну это гипотеза.. и скорее всего она неверна в общем случае, потому что на рынке нет абсолютно рациональных участников, мгновенно реагирующих на рыночное событие
поэтому обычно происходит как-то так :) либо красное либо зеленое
Но что очень важно, гипотеза предполагает что в среднем нельзя переиграть рынок, т.е. в среднем все участники будут в ноле, что резонно. Но если учесть, что распределение доходов обычно сильно неравномерное, то у нас есть шанс, это как раз 5-10% кто зарабатывают, но еще бОльший шанс не заработать ничего или получить большие убытки :)
вот немного инфы, а то писать лень. На самом деле очень полезно это понимать.В общем, я интересовался эффективным рынкам и уже много читал на эту тему. Большинство современных исследователей полагают, что современный рынок оч близок к эффективному. В том числе, лет 5 назад на конференции РТС на эту тему были доклады достаточно известных специалистов (к сожалению фамилии забылись - 5 лет, однако).
Пожалуй единственная неэффективность, это фазовая задержка отклика на внешнее воздействие. То, что Вы нарисовали. Однако, на ступеньке это выглядит эффектно, а вот на более плавных воздействиях, если нет предварительной инфы, это можно поймать только когда поезд уже ушел.
У меня в опытах получалось добиться стабильного результата на новых данных (угадать направление нового бара на пятиминутках eurusd с точностью 51%-52%), но проблема в спреде - модель будет прибыльной если спред не больше 2 пунктов. Если торговать моделью только в вечерние часы то потенциальная прибыль немного больше, но и спред в это время тоже больше.
По интуиции складывается интересная саморегулирующаяся система - если трейдеры торгуют в плюс, то дилинги увеличивают спред. Если в целом все и так сливают - дилинги уменьшают спред из-за конкуренции.
Внутри спреда есть вполне заметные постоянные зависимости, но дилинги регулируя спред добиваются того что эти зависимости доступны только маркетмейкерам.
Получается что открывать рыночные сделки это подножка самому себе, и нужно делать торговые стратегии с отложками, тогда ещё возможен какой-то шанс на грааль.
Пипец я программер. Часа четыре пытался сделать индикатор AD для МТ5 с использованием КД, но вроде как сделал. Это пипец товарищи. Заблудился в трёх строчках :-(
А можно было просто поискать
Откуда автоматом-же следует, что какое-либо прогнозирование цены абсолютно невозможно.
Из этого вывода следует то что у кого-то логика хромает на обе ноги а то и вообще их лишена ))
А можно было просто поискать
Ну деревня... яж под МТ5 делал.... Темнотаааа.....
Ну деревня... яж под МТ5 делал.... Темнотаааа.....
10 минут на переделку вместо 4 часов.
10 минут на переделку вместо 4 часов.
Такой вот я програмист. Никто толком не объяснит, пока допетришь... Вообщем народ!!!!! Слушайте сюда. Сейчас будет Важный длиннопост......