На фортс пинг в 10мс прошло не более 1 мс - Автоматические торговые системы

[Удален] 2014.11.22 22:06 #71

Может задержки связаны с особенностью пакетной передачи данных через интернет?

Не мешало бы спросить.у HFT трейдеров, работающих напрямую через шлюзы

У кого есть инициативаь- спросите в личке - робот PRADA. ВЫиграл ЛЧИ 2013 под ником SECRET. http://smart-lab.ru/profile/SECRET/

и ЛЧИ 2011

В начале своей HFT карьеры использовал простое интернет соединение, но из-за задержек перешел на выделенную линию доступа и колокейшн.

SECRET: профиль на смартлабе

smart-lab.ru

SECRET: записи, комментарии, избранное, контакты, друзья, стейтмент

Виртуальный хостинг для круглосуточной MetaTrader 5 для хедж-фондов MQL5 Storage - персональное

Mikhail Filimonov 2014.11.22 22:11 #72

Edic:

Может задержки связаны с особенностью пакетной передачи данных через интернет?

Не мешало бы спросить.у HFT трейдеров, работающих напрямую через шлюзы и использующих колокейшн с выделенными линиями...

У них нем проблем с задержками, я справлялся на форуме биржи.

[Удален] 2014.11.22 22:24 #73

Mikalas:
У них нем проблем с задержками, я справлялся на форуме биржи.

Но у них там выделенные линии какие-то, не через общий нет работают вроде. Я точно не знаю - я в этом полный дуб.

[Удален] 2014.11.22 22:34 #74

Еще читал что у арбитражеров и других HFT конкуренция в последнее время настолько высока, что без колокейшн и прямого доступа уже не выжить. На фортс пинг в 10мс - и ты уже не конкурентоспособен.

Mikhail Filimonov 2014.11.23 15:04 #75

papaklass:

Может быть расширить ENUM_DEAL_PROPERTY_INTEGER:

ENUM_DEAL_PROPERTY_INTEGER

Идентификатор	Описание	Тип
DEAL_ORDER	Ордер, на основание которого выполнена сделка	long
DEAL_TIME	Время совершения сделки	datetime
DEAL_TIME_MSC	Время совершения сделки в миллисекундах с 01.01.1970	long
DEAL_TYPE	Тип сделки	ENUM_DEAL_TYPE
DEAL_ENTRY	Направление сделки – вход в рынок, выход из рынка или разворот	ENUM_DEAL_ENTRY
DEAL_MAGIC	Magic number для сделки (смотри ORDER_MAGIC)	long
DEAL_POSITION_ID	Идентификатор позиции, в открытии, изменении или закрытии которой участвовала эта сделка. Каждая позиция имеет уникальный идентификатор, который присваивается всем сделкам, совершенным на инструменте в течение всей жизни позиции.

Добавить время регистрации на сервере МТ5 и биржи.

Разница времен регистрации и времени исполнения будет показывать где происходит задержка. По-моему, МК в такой информации должны быть заинтересованы, чтобы отвести подозрения от МТ5.

Не сделку нужно мониторить, а ордер ENUM_ORDER_PROPERTY_INTEGER

Mikhail Filimonov 2014.11.23 15:35 #76

Edic:
Но у них там выделенные линии какие-то, не через общий нет работают вроде. Я точно не знаю - я в этом полный дуб.

Никто не имеет прямого доступа к бирже - все работают через шлюзы.

Существуют разные интерфейсы шлюзов, как сказали сами разработчики, они работают

через Plaza.

Mikhail Filimonov 2014.11.24 11:47 #77

Я сейчас веду переписку с техподдержкой биржи (по поводу задержек),

и оказалось, что номера ордеров в МТ-5 не совпадают с ордерами Биржи.

Вопрос:

Зачем понадобилось изменять ордера, которые присваивает Биржа?

[Удален] 2014.11.24 12:17 #78

Mikalas:

Зачем понадобилось изменять ордера, которые присваивает Биржа?

Это чтобы меньше могли чего доказать в случае чего) ( шутка).

Чтобы не окутывать лишними подозрениями МТ5, с интересом ждем ответа разработчиков.

Mikhail Filimonov 2014.11.24 12:37 #79

Edic:

Это чтобы меньше могли чего доказать в случае чего) ( шутка).

Чтобы не окутывать лишними подозрениями МТ5, с интересом ждем ответа разработчиков.

Помимо разработчиков, техподдержка биржи обещала в течении часа

предоставить информацию по следующим ордерам:

С ОРДЕРАМИ БИРЖИ

Номера ордеров с задержками (20.11.2014):

2014.11.20 10:07:06.048 Trades 'none': cancel order 13805664892 sell limit 3.00 SILV-3.15 at 16.70 placed for execution in 228 ms

2014.11.20 10:30:36.508 Trades 'none': cancel order 13806103567 sell limit 3.00 LKOH-3.15 at 22083 placed for execution in 410 ms

2014.11.20 10:40:00.827 Trades 'none': modify order 13806266503 sell limit 2.00 BR-1.15 at 80.38 sl: 0.00 tp: 0.00 -> 79.33, sl: 0.00 tp: 0.00 placed for execution in 385 ms

2014.11.20 10:41:45.032 Trades 'none': cancel order 13806302076 sell limit 3.00 LKOH-3.15 at 22083 placed for execution in 392 ms

2014.11.20 21:21:54.629 Trades 'none': buy limit order 13815788834 5.00 ED-3.15 at 1.2405 placed for execution in 388 ms

Mikhail Filimonov 2014.11.24 12:47 #80

Вот ответ биржи ( 5 заявку забыли):

Сам ответ:

Вот данные по приведенным заявкам.

Видно, что с момента получения заявки биржей, до отправки ответа клиенту прошло не более 1 мс.

Соответственно на стороне биржи задержек нет.

10:07:07.299;P2Proxy;;Send received; id 0x800002267C0055F0; connKey 0x12302c95031b44f;TID 3224

10:07:07.299;P2Proxy;;Seq 975098, id 0x800002267c0055f0, input process 9 mcs, arrival time 35844594364 mcs, type 36, messageType 0, P2ReplyId -9223369672542366224, outType 36, p2proxyTime 101513683497, p2channel 2387755291093611599, BrokerCode 4100, Isin SILV-3.15, ClientCode UUU, CotirContr 1, OrderType 2, Amount 3, StrPrice 16.70000, Comment #8377637,

10:07:07.299;P2Proxy;;Posting reply id 0x800002267C0055F0 via connKey 0x12302c95031b44f;TID 3216

10:30:36.729;P2Proxy;;Send received; id 0x8000056F7C0055F0; connKey 0x12302c95031b44f;TID 3236

10:30:36.729;P2Proxy;;Seq 2192090, id 0x8000056f7c0055f0, input process 10 mcs, arrival time 37254225131 mcs, type 36, messageType 0, P2ReplyId -9223366060474870288, outType 36, p2proxyTime 105505828315, p2channel 2387755291093611599, BrokerCode 4100, Isin LKOH-3.15, ClientCode UUU, CotirContr 1, OrderType 2, Amount 3, StrPrice 22083.00000, Comment #8378526, Login , ext_id 8378526,

10:30:36.730;P2Proxy;;Posting reply id 0x8000056F7C0055F0 via connKey 0x12302c95031b44f;TID 3232

10:40:01.993;P2Proxy;;Send received; id 0x800007267C0055F0; connKey 0x12302c95031b44f;TID 3236

10:40:01.993;P2Proxy;;Seq 2635609, id 0x800007267c0055f0, input process 10 mcs, arrival time 37819558127 mcs, type 36, messageType 0, P2ReplyId -9223364174984227344, outType 36, p2proxyTime 107106879623, p2channel 2387755291093611599, BrokerCode 4100, Isin BR-1.15, ClientCode UUU, CotirContr 1, OrderType 2, Amount 2, StrPrice 80.38000, Comment #8378934, Login , ext_id 8378934,

10:40:01.993;P2Proxy;;Posting reply id 0x800007267C0055F0 via connKey 0x12302c95031b44f;TID 3216

10:41:45.263;P2Proxy;;Send received; id 0x800007797C0055F0; connKey 0x12302c95031b44f;TID 3216

10:41:45.263;P2Proxy;;Seq 2736393, id 0x800007797c0055f0, input process 18 mcs, arrival time 37922843385 mcs, type 36, messageType 0, P2ReplyId -9223363818501941776, outType 36, p2proxyTime 107399388662, p2channel 2387755291093611599, BrokerCode 4100, Isin LKOH-3.15, ClientCode UUU, CotirContr 1, OrderType 2, Amount 3, StrPrice 22083.00000, Comment #8379013, Login , ext_id 8379013,

10:41:45.263;P2Proxy;;Posting reply id 0x800007797C0055F0 via connKey 0x12302c95031b44f;TID 3232

С уважением,
Эдуард Ламухин
Техническая поддержка ОАО Московская Биржа

+7 (495) 733-95-07 | help@moex.com

ФОРТС. Вопросы по исполнению Синхронизация локального времени Windows торговая стратегия на базе

FORTS большие задержки, при исполнении приказов - страница 8