Моделирование тиковых данных.

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы добавить комментарий
Yuriy Asaulenko
9361
Yuriy Asaulenko  

Есть история на некотором ТФ. Нужно смоделировать тиковые данные внутри свеч. Пусть это будет некий случайный процесс - хоть случайное блуждание, без разницы. Количество тиков внутри свечи д.б. ограничено. Скажем для ТФ 1м количество тиков д.б. в диапазоне 100-200. Естественно тики должны принимать  все значения OHLC свечи и как-то заполнять промежуточные.

Коды писать не надо. Только соображения по реализации.

Vitalii Ananev
10519
Vitalii Ananev  
Yuriy Asaulenko:

Есть история на некотором ТФ. Нужно смоделировать тиковые данные внутри свеч. Пусть это будет некий случайный процесс - хоть случайное блуждание, без разницы. Количество тиков внутри свечи д.б. ограничено. Скажем для ТФ 1м количество тиков д.б. в диапазоне 100-200. Естественно тики должны принимать  все значения OHLC свечи и как-то заполнять промежуточные.

Коды писать не надо. Только соображения по реализации.


А зачем моделировать? Можно сразу строить тиковые свечи. Вот на этом классе https://www.mql5.com/ru/code/16154 у меня работает индикатор строящий свечи состоящие из заданного кол-ва тиков.

VATicks
VATicks
  • голосов: 16
  • 2016.08.26
  • Vitalii Ananev
  • www.mql5.com
Класс, предназначенный для работы с тиками в MetaTrader 4. Подходит для создания советников, принимающих торговые решения на анализе тиковых данных. Класс может рассчитывать: Скорость движения цены...
Yuriy Asaulenko
9361
Yuriy Asaulenko  
Vitalii Ananev:

А зачем моделировать? Можно сразу строить тиковые свечи. Вот на этом классе https://www.mql5.com/ru/code/16154 у меня работает индикатор строящий свечи состоящие из заданного кол-ва тиков.

По инструментам отсутствует тиковая история. Для отработки ТС тик-историю надо как-то смоделировать.

ЗЫ Отработка ТС делается на истории не в МТ.

Georgiy Merts
9179
Georgiy Merts  

Где-то была довольно подробная статья, как моделируются тики в МТ. Поищите.

Yuriy Asaulenko
9361
Yuriy Asaulenko  
George Merts:

Где-то была довольно подробная статья, как моделируются тики в МТ. Поищите.

Спасибо, статью нашел - https://www.mql5.com/ru/articles/75 Кое-что полезное есть, но надо посложней - шумоподобное формирование свечи.

Алгоритм генерации тиков в тестере стратегий терминала MetaTrader 5
Алгоритм генерации тиков в тестере стратегий терминала MetaTrader 5
  • 2010.05.21
  • MetaQuotes Software Corp.
  • www.mql5.com
В составе клиентского терминала MetaTrader 5 есть встроенная среда программирования для разработки полностью автоматических стратегий (торговых роботов), которые могут торговать без вмешательства человека.  Другое название торговых роботов - эксперты.  Эксперты и технические индикаторы для терминала MetaTrader 5 пишутся на языке MQL5, в котором...
Andrei
3096
Andrei  
Yuriy Asaulenko:

Есть история на некотором ТФ. Нужно смоделировать тиковые данные внутри свеч.

Так ведь все зависит для чего это нужно... Под задачу нужно и алгоритм потом делать...

Maxim Kuznetsov
12900
Maxim Kuznetsov  
Yuriy Asaulenko:

Спасибо, статью нашел - https://www.mql5.com/ru/articles/75 Кое-что полезное есть, но надо посложней - шумоподобное формирование свечи.

это упрощенный вариант.

Популярно способ генерации случайной фрактально-самоподобной линии описан Пенроузом (или самим Мандельротом) в весьма популярных книгах. За их авторством книг касаемых рынка  всего три, а в которой точно - не помню :-)

Yuriy Asaulenko
9361
Yuriy Asaulenko  
Maxim Kuznetsov:

это упрощенный вариант.

Популярно способ генерации случайной фрактально-самоподобной линии описан Пенроузом (или самим Мандельротом) в весьма популярных книгах. За их авторством книг касаемых рынка  всего три, а в которой точно - не помню :-)

Сложности бы не было, если бы не обязательный обход точек OHLC. Свеча с двумя точками Open-Close проблем нет.
fxsaber
16702
fxsaber  
https://www.mql5.com/ru/articles/3965
Мини-эмулятор рынка, или Ручной тестер стратегий
Мини-эмулятор рынка, или Ручной тестер стратегий
  • 2017.10.19
  • Dmitriy Zabudskiy
  • www.mql5.com
Работа на рынке Forex начинается с изучения теоретических основ: стратегий заработка, способов анализа данных, успешных моделей трейдинга. Идея у всех начинающих трейдеров одна — все хотят заработать. Но каждый сам определяет для себя приоритеты, сроки, возможности, цели и т.д. Есть несколько сценариев поведения начинающего трейдера. Вариант...
Yuriy Asaulenko
9361
Yuriy Asaulenko  

Пока складыватся следующий алгоритм.

Свеча делится на 3 части:

Для зеленой свечи.

1. от L до L + (O +L)

2. от H до (C-Н)

3. Все, что не входит в 1, 2.

Для красной аналогично.

С точки О Запускаем генератор норм распределенных  случ  чисел с распределением соответствующим распределению величине тиков. Куда пойдет - туда и ладно, но не более O+L.

По достижении <=L границу начинаем передвигать вверх пока не дойдет до >=H.

Далее границу от H передвигаем вниз.

Извращенные свечи с длинными хвостами пока не рассматриваем, но они, в общем, не проблема.

С точкой C-H пока не знаю, но нужно чтобы после H цена иногда уходила ниже C.

Andrey Azatskiy
3423
Andrey Azatskiy  

Соображение - 1:

1) Банально берем распределение (на пример нормальное то же самое), далее делаем хаотичные приросты цен (как если бы мы реальные цены нормализоввывали, к примеру по формуле Ln(Close_t/Close_t-1)).
2) Далее берем цену открытия свечи и от нее пляшем воссоздавая цены, exp(Epsilon)*Close_t-1. 
3) В процессе воссоздания, проверяем не выходят ли цены за требуемые ценовые значения, если же выходят, то корректируем полученый прирост так что бы цена нообразованного тика была в заданном пределе OHLC.

Соображение 2:
1) Делаем шаг 1 из соображения № 1.
2) Добавляем тренд полученным Epsilon (но делать жто так же что бы присутствовали как отрицательные периоды приростов, и положительные)
3) Шаг 3 из соображения № 1

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы добавить комментарий