Моделирование тиковых данных.
Есть история на некотором ТФ. Нужно смоделировать тиковые данные внутри свеч. Пусть это будет некий случайный процесс - хоть случайное блуждание, без разницы. Количество тиков внутри свечи д.б. ограничено. Скажем для ТФ 1м количество тиков д.б. в диапазоне 100-200. Естественно тики должны принимать все значения OHLC свечи и как-то заполнять промежуточные.
Коды писать не надо. Только соображения по реализации.
А зачем моделировать? Можно сразу строить тиковые свечи. Вот на этом классе https://www.mql5.com/ru/code/16154 у меня работает индикатор строящий свечи состоящие из заданного кол-ва тиков.
- голосов: 16
- 2016.08.26
- Vitalii Ananev
- www.mql5.com
А зачем моделировать? Можно сразу строить тиковые свечи. Вот на этом классе https://www.mql5.com/ru/code/16154 у меня работает индикатор строящий свечи состоящие из заданного кол-ва тиков.
По инструментам отсутствует тиковая история. Для отработки ТС тик-историю надо как-то смоделировать.
ЗЫ Отработка ТС делается на истории не в МТ.
Где-то была довольно подробная статья, как моделируются тики в МТ. Поищите.
Где-то была довольно подробная статья, как моделируются тики в МТ. Поищите.
Спасибо, статью нашел - https://www.mql5.com/ru/articles/75 Кое-что полезное есть, но надо посложней - шумоподобное формирование свечи.
- 2010.05.21
- MetaQuotes Software Corp.
- www.mql5.com
Есть история на некотором ТФ. Нужно смоделировать тиковые данные внутри свеч.
Так ведь все зависит для чего это нужно... Под задачу нужно и алгоритм потом делать...
Спасибо, статью нашел - https://www.mql5.com/ru/articles/75 Кое-что полезное есть, но надо посложней - шумоподобное формирование свечи.
это упрощенный вариант.
Популярно способ генерации случайной фрактально-самоподобной линии описан Пенроузом (или самим Мандельротом) в весьма популярных книгах. За их авторством книг касаемых рынка всего три, а в которой точно - не помню :-)
это упрощенный вариант.
Популярно способ генерации случайной фрактально-самоподобной линии описан Пенроузом (или самим Мандельротом) в весьма популярных книгах. За их авторством книг касаемых рынка всего три, а в которой точно - не помню :-)
- 2017.10.19
- Dmitriy Zabudskiy
- www.mql5.com
Пока складыватся следующий алгоритм.
Свеча делится на 3 части:
Для зеленой свечи.
1. от L до L + (O +L)
2. от H до (C-Н)
3. Все, что не входит в 1, 2.
Для красной аналогично.
С точки О Запускаем генератор норм распределенных случ чисел с распределением соответствующим распределению величине тиков. Куда пойдет - туда и ладно, но не более O+L.
По достижении <=L границу начинаем передвигать вверх пока не дойдет до >=H.
Далее границу от H передвигаем вниз.
Извращенные свечи с длинными хвостами пока не рассматриваем, но они, в общем, не проблема.
С точкой C-H пока не знаю, но нужно чтобы после H цена иногда уходила ниже C.
Соображение - 1:
1) Банально берем распределение (на пример нормальное то же самое), далее делаем хаотичные приросты цен (как если бы мы реальные цены нормализоввывали, к примеру по формуле Ln(Close_t/Close_t-1)).
2) Далее берем цену открытия свечи и от нее пляшем воссоздавая цены, exp(Epsilon)*Close_t-1.
3) В процессе воссоздания, проверяем не выходят ли цены за требуемые ценовые значения, если же выходят, то корректируем полученый прирост так что бы цена нообразованного тика была в заданном пределе OHLC.
Соображение 2:
1) Делаем шаг 1 из соображения № 1.
2) Добавляем тренд полученным Epsilon (но делать жто так же что бы присутствовали как отрицательные периоды приростов, и положительные)
3) Шаг 3 из соображения № 1
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Есть история на некотором ТФ. Нужно смоделировать тиковые данные внутри свеч. Пусть это будет некий случайный процесс - хоть случайное блуждание, без разницы. Количество тиков внутри свечи д.б. ограничено. Скажем для ТФ 1м количество тиков д.б. в диапазоне 100-200. Естественно тики должны принимать все значения OHLC свечи и как-то заполнять промежуточные.
Коды писать не надо. Только соображения по реализации.