Любые вопросы новичков по MQL4 и MQL5, помощь и обсуждение по алгоритмам и кодам - страница 2202

Новый комментарий
 
Alexandr Vetrov #:

Вот это что :

o_position.Symbol() == o_symbol.Name()

может попроще, пример:

o_position.Symbol() == Symbol()
 

Всем добрый день.

Вопрос по моделированию движения тиков внутри минутной свечи при тестировании в МТ4 или МТ5 с опцией M1(все тики).

Возьмем конкретную минутную свечу объемом 20 - 40  тиков. Внутри этой свечи будет смоделирована траектория движение тиков. То есть, траектория движения тиков  будет не реальной, а вычисленной.  Я сделал один прогон тестера и на этой свече закрылся ордер по стоп лоссу  (закрылся  не по ценам ОMCL данной минутной свечи, а на каком то смоделированном тике).

ВОПРОС Возможна ли такая ситуация что я сделал второй прогон, не меняя ни в тестере ни в советнике НИЧЕГО. И при втором прогоне траектория движения тиков в этой же свече будет  другая и мой ордер при втором прогоне не закроется по стоп лоссу?
Спасибо.

 
ANDREY #:

Всем добрый день.

Вопрос по моделированию движения тиков внутри минутной свечи при тестировании в МТ4 или МТ5 с опцией M1(все тики).

Возьмем конкретную минутную свечу объемом 20 - 40  тиков. Внутри этой свечи будет смоделирована траектория движение тиков. То есть, траектория движения тиков  будет не реальной, а вычисленной.  Я сделал один прогон тестера и на этой свече закрылся ордер по стоп лоссу  (закрылся  не по ценам ОMCL данной минутной свечи, а на каком то смоделированном тике).

ВОПРОС Возможна ли такая ситуация что я сделал второй прогон, не меняя ни в тестере ни в советнике НИЧЕГО. И при втором прогоне траектория движения тиков в этой же свече будет  другая и мой ордер при втором прогоне не закроется по стоп лоссу?
Спасибо.

хай лоу не изменятся, как он может не закрыться? Закроется, но возможно время закрытия будет разным. А вот если в пределах хай лоу находятся ТП и СЛ, то что первым закроется не известно. Будет зависеть от того, что первым придет, хай или лоу. Время хай лоу или что было первым не запоминается в 4ке. В 5ке при моделирования по ценам закрытия тоже. Только по реальным тикам будет похоже на реальность.

 
Valeriy Yastremskiy #:
но возможно время закрытия будет разным.

Спасибо за информацию.

А правильно я понял что траектория движения тиков внутри одной минутной свечи  на разных прогонах могут быть разными, при условии что в настройках тестера и советника ничего не менялось?

Если не известно куда смоделированные тики пойдут сначала к лоу или хаю, тогда получается что смоделированные тики делает выбор из этих двух направлений случайным образом.
Тогда получается что траектория движения тиков очень часто может отличаться от реальной траектории движения тиков. Тогда получается что для советника сделки которого открываются внутри минутной свечи  и многие сделки закрываются там же, тестирование по методу моделирования ВСЕ ТИКИ не подходит В ПРИНЦИПЕ? Правильно?
 
Valeriy Yastremskiy #:
В 5ке при моделирования по ценам закрытия тоже. Только по реальным тикам будет похоже на реальность.

А что значит похоже? В Справочнике написано что брокер сохранял и сохраняет все тики. То есть если взять к примеру 100 минутных свечей идущих подряд , за 2008 год

У брокера записаны реальные движения всех тиков внутри каждой свечи из этих 100 свечей. Если я сейчас буду тестировать советника на этих 100 свечах на опции КАЖДЫЙ ТИК НА ОСНОВЕ РЕЛЬНЫХ ТИКОВ, тестер будет формировать каждый тик в соответствии с каждым реальным тиком этих 100 свечей , записанным брокером????. Или есть какие то исключения из этого алгоритма в связи с которыми Вы употребили формулировку ПОХОЖЕ на реальность ?

 
JRandomTrader #:

Этого в коде не вижу.

Также, не вижу инициализации kolpos, это тоже должно бы быть в начале цикла, возможно, вот так:

Также, неплохо бы проверять, что именно вернула функция

Почему не видит - надо разбираться, что реально в переменных и что в позиции.

Я этими классами не пользуюсь, с ними натыкался на проблемы.

В частности, бывает ситуация, когда рыночный ордер уже отправлен, а позиции ещё не видно - тут возможно задвоение ордеров (на реале, в тестере такого нет).

Благодарю!

Вот так решилось:

    kolpos = 0;
    for (int pos = PositionsTotal()-1; pos >=0; pos--)
        {
            if(o_position.SelectByIndex(pos))
            {
            if (o_position.Symbol() == Symbol() && o_position.Magic() == Magic)
               {
                 kolpos++;
               }
             }
         }  
        
 
Alekseu Fedotov #:

Вот это что :

может попроще, пример:

Да, спасибо. Заменил.

Я так понимаю, это просто что бы легче был или есть большая разница?

 
ANDREY #:

А что значит похоже? В Справочнике написано что брокер сохранял и сохраняет все тики. То есть если взять к примеру 100 минутных свечей идущих подряд , за 2008 год

У брокера записаны реальные движения всех тиков внутри каждой свечи из этих 100 свечей. Если я сейчас буду тестировать советника на этих 100 свечах на опции КАЖДЫЙ ТИК НА ОСНОВЕ РЕЛЬНЫХ ТИКОВ, тестер будет формировать каждый тик в соответствии с каждым реальным тиком этих 100 свечей , записанным брокером????. Или есть какие то исключения из этого алгоритма в связи с которыми Вы употребили формулировку ПОХОЖЕ на реальность ?

Тики сохраняются только в 5ке. В 4ке только опен клоз хай лоу. Тики в тестере моделируются рандомно.
Похоже, потому что нет единого поставщика ликвидности и каналы связи разные, идеального ничего нет.)
И в тестере все приказы ордера исполняются, а в реале этого нет.

 
Valeriy Yastremskiy #:
Тики сохраняются только в 5ке. В 4ке только опен клоз хай лоу. Тики в тестере моделируются рандомно.
Похоже, потому что нет единого поставщика ликвидности и каналы связи разные, идеального ничего нет.)
И в тестере все приказы ордера исполняются, а в реале этого нет.

Спасибо за ценную информацию.

 
Alexandr Vetrov #:

Да, спасибо. Заменил.

Я так понимаю, это просто что бы легче был или есть большая разница?

Не буду глубоко углубляться, скажу так: так должно быть! Ну и проще.

1...219521962197219821992200220122022203220422052206220722082209...2397
Новый комментарий
Причина обращения: