Признаки НЕПРАВИЛЬНОЙ системы - страница 21
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Это, надо полагать, должно быть очень смешно?
Нет - это просто единственная приходящая на ум полезная рекомендация по прочтении поста про наше вредное дело.
Вот, дали рекомендации по АСУ читать. Это - нормально. Это - позитив. Не вызывает мрачных ассоциаций. Могу даже книжку порекомендовать: "Все об АСУ". Автора не помню. Достаточно названия.)))
Ну почему же, читал, конечно :)
И опыт у каждого свой.
А книжка та тоже на опыте основывается (не пустая то бишь).
И о замене я не говорил.
...
зы.
ну АСУ так АСУ
:D
спорить не буду, ибо бесполезно
Да нее, ты не понял, наверно. Не "АСУ так АСУ", а "всё об АСУ так об АСУ"!
Я так не считаю. Повторно изложу свое понимание.
На рынке существуют паттерны (пересечение двух средних, например). Этих паттернов великое множество. ТС должна уметь распознавать такой паттерн. НС распознают какие-паттерны, которые ни нарисовать, ни описать невозможно. Тестер дает статистику встречаемости такого паттерна в прошлом, но не дает никаких гарантий встречаемости на будущее.
Для паттерна существует несколько базовых вопросов:
- насколько он общий (например, для лонгов, для шортов, для лонгов и шортов) ;
- как своевременно распознать появление паттерна;
- как своевременно распознать умирание этого паттерна, а это будет обязательно, о чем свидетельствую убыточные сделки при тестировании;
- можно ли адаптировать этот паттерн к другому участку ВР.
Вопрос адаптации является наиболее сложным. В частности, в качестве адаптации можно использовать переоптимизацию ТС на новом участке ВР - не путать с форвард тестом.
Все это очевидно, если мы ни на минуту не забываем, что ВР, с которым мы имеем дело, представляет собой нелинейную, динамическую, нестационарную систему с памятью. Если при разработке ТС мы постоянно соотносим наши решения с этим пониманием, а доверие к результатм тестирования также соотносим с этим, то удасться избежать многих ошибок.
P/S. Совершенно конкретно переоптимизацию определил Нейрон, взяв это из НС. Что касается требований к тестированию, то, повторюсь, это многократно рассматривалось на данном форуме и в статьях. Поэтому, прежде, чем открывать ветку, надо читать - читать вообще очень полезное занятие.
Гипотеза существования паттернов и использование нейросетей для их идентификации (и поиска) применительно к временным рядам рыночных котировок сравнимо по своей эффективности с тем же самым на случайных данных. Для примера, примените тот же способ для предсказания цифр в записи числа Пи. Стратегии, основанные на нейросетях являются разновидностью подгонки (преверженцы НС называют это обучением) под историю с возможностью подгонки находу - автооптимизатор (адаптация). Бессистемный подход является подходом черного ящика: "наворочу, а вдруг получится". Многое идет от слухов про применение нейросетей стратегиями самых прибыльных хэдж-фондов Саймонса. Но на самом деле там нейросетей нет.
Черный ящик Саймонса является банальными статистическим арбитражем (торговля спредом), использующим огромные вычислительные мощности и поток входных данных. Саймонс изначально был на передовой применения вычислений неэффективности рынков, поэтому до сих пор является лидером арбитража на миллиарды долларов. Применение им исключительно высоколиквидных торговых инструментов продиктовано необходимостью данного условия для гарантированного арбиража.
Арбитраж - системный подход. Использование закономерностей в "шуме" - системный подход...
а как на счет такого критерия: НЕ повторяемость результатов при одинаковых параметрах?
это когда система с одними и теми же параметрами при прогоне в тестере дает разные результаты. при моделировании каждого тика такое наверно возможно, поскольку тики внутри бара генерируются случайным образом и при одном прогоне стоп трала может сработать на разных ценах, ну и после этого открытие следующей сделки может произойти раньше или позже и по другой цене ну и дальше различия могут накапливаться и довольно сильно.
но при тестировании только по ценам открытий такого быть не должно. значит если система дает разные результаты в ней есть какойто элемент случайности и значит это уже не система.
но при тестировании только по ценам открытий такого быть не должно. значит если система дает разные результаты в ней есть какойто элемент случайности и значит это уже не система.
А как же разный спред на разных прогонах?
А как же разный спред на разных прогонах?
и это тоже.
но все равно, если система дает радикально (чтобы это слово не означало) разные результаты, наверно о ее системности говорить уже нельзя?
и это тоже.
но все равно, если система дает радикально (чтобы это слово не означало) разные результаты, наверно о ее системности говорить уже нельзя?
Может это больше к ошибкам или особенностям тестирующего софта относится?
Тогда имеет смысл выделить особенности МТ4. Туда же пойдут
-использование перерисовывающихся и промаргивающих индикаторов.
-использование индикаторов и блоков расчета торговых сигналов, работающих с ценами и индикаторами нулевого бара
И всего можно выделить три раздела ошибок и признаков неработающих систем:
1. недостаточная достоверность результатов (подгонка тоже сюда отдельным подпунктом)
2. особенности тестирующего софта и ошибки с ними связанные
3. логические ошибки при построении систем. Это больше рекомендательный характер и субъективные мнения как надо строить и что должна содержать профитная робастная система
Может это больше к ошибкам или особенностям тестирующего софта относится?
Тогда имеет смысл выделить особенности МТ4. Туда же пойдут
-использование перерисовывающихся и промаргивающих индикаторов.
-использование индикаторов и блоков расчета торговых сигналов, работающих с ценами и индикаторами нулевого бара
промаргивания и работа на последнем баре это не ошибки МТ4 это именно ошибки логики алгоритма! МТ4 совершенно честно отдаст вам Close[0] но вы же понимаете что в самом начале бара оно почти совпадает с Open[0], а на фактическом закрытии оно будет совершенно другим. И если ваша систем принимает решение о торговле с учетом Close[0] значит с каждым новым тиком ето решение будет меняться :(