Скорость изменения цены, как вычислить - страница 7
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
пф>3 не менее 500 сделок)))
К определению эффективности рынка это не имеет никакого отношения.
Хм. Сильно перекликается с "теоремой о тахионных пробоях". ;) Это шо ж, зарождение новой религии?
Даже и не знаю как оценивать. А прибыльность, считаешь, плохой критерий? Вроде с твоим краеугольным кирпичом хорошо вяжется.
Со взаимной информацией толком не разобрался, обломался на чтении статей и википедии - нихрена не понял, только запутался в терминологии. Кончилось всё очередными прискорбными самодиагнозами и серии "я лох в арихметике" и "нехер было универ бросать". Всё ждал пока Лёха-математ потихоньку это дело разжуёт на форумах (сложные понятия иногда лучше понимаются и усваиваются на примерах, нежели путём чтения определений).
Прибыльность хороший критерий, но он определён только для конкретной системы.
Хотя взаимная информация тоже не больно абстрактна. Я сам уже подзабыл почти всё, но вот сейчас глянул - вроде формулы не так уж и сложны. Там проблему создаёт условная энтропия, потому что даже для скромного числа знаков в алфавите нужна довольно большая статистика чтобы условные вероятности оценить. Если о конкретном примере, то я когда-то начинал рассуждать так: вот предположим мы хотим посмотреть, зависит ли пятничный бар от четвергового. Мы должны бары как-то закодировать, вот пусть мы придумали три двоичных признака, значит у нас будет 8 букв. Значит число возможных пар 8*7=56. В году у нас 52 недели, дневной истории, скажем по фунту, я смог у терминала на 20 лет выпросить, это значит в среднем каждое парное сочетание букв 1040/56 = 18.57 раз выпадало. Если вероятности сильно неравномерны, то для популярных пар оценка частот будет хорошей, а непопулярными можно пренебречь наверное. Но если закономерности будут слабыми, статистика будет размазана по парам довольно равномерно, и тогда имеющейся истории уже как бы и маловато, потому что на 18 событиях статистическая неопределённость будет процентов 20.
Я не утверждаю, что это удачный пример конечно, но в своё время именно такие рассуждения отбили у меня желание искать абстрактные связи :). Потому что статистики для корректных оценок хватает только в случае очень простых "вопросов".
пф>3 не менее 500 сделок)))
Здесь проблема в том, что редкие события тоже ведь случаются. Поэтому нужно ещё показать, что это не редкое событие :).
К определению эффективности рынка это не имеет никакого отношения.
Здесь проблема в том, что редкие события тоже ведь случаются. Поэтому нужно ещё показать, что это не редкое событие :).
А можно ли формально выразить эту самую эффективность рынка? Как вы её определяете? Формулу расчёта подскажете?
Если формально выразить можно, тогда приобретёт смысл и предположение о неэффективности в смысле некоторой числовой характеристики.
Если формально выразить нельзя, тогда эта гипотеза не более,чем пшик, никакой практической пользы не имеющий.
.
===================
Более того, я полагаю, что этот "пшик" введен в обращение для дезориентации -- в этом его истинное практическое назначение.
Ну вот с Владимиром как раз и идёт разговор о каких-то конкретных оценках. Сейчас объективных аргументов нет. Ваша позиция понятна, но реальных аргументов у вас тоже нет. Так что сейчас никто никого убедить не сможет.
Ну типа того :). Чего нам не хватает по жизни, так это понятия греха :)
Да не, я считаю наеборот переизбыток подобных понятий. Чего не хватает, так это системного ощущения. Не знаю как его объяснить (у меня иногда случается, хотя очень нестабильно и плохо предсказуемо). В этом состоянии интеллектуальная мораль и понятие греха отсутствуют напрочь, но системно-неэффективные (греховные?) действия просто не происходят. "Не совершаются" - не совсем подходящий термин, ибо в этом состоянии мои собственные действия скорее происходят, нежели совершаются мной (воля и волевое поведение как бы отсутствуют за ненадобностью). Коряво объяснил, но кому знакомо тот наверняка узнает.
Прибыльность хороший критерий, но он определён только для конкретной системы.
Хотя взаимная информация тоже не больно абстрактна. Я сам уже подзабыл почти всё, но вот сейчас глянул - вроде формулы не так уж и сложны. Там проблему создаёт условная энтропия, потому что даже для скромного числа знаков в алфавите нужна довольно большая статистика чтобы условные вероятности оценить. Если о конкретном примере, то я когда-то начинал рассуждать так: вот предположим мы хотим посмотреть, зависит ли пятничный бар от четвергового. Мы должны бары как-то закодировать, вот пусть мы придумали три двоичных признака, значит у нас будет 8 букв. Значит число возможных пар 8*7=56. В году у нас 52 недели, дневной истории, скажем по фунту, я смог у терминала на 20 лет выпросить, это значит в среднем каждое парное сочетание букв 1040/56 = 18.57 раз выпадало. Если вероятности сильно неравномерны, то для популярных пар оценка частот будет хорошей, а непопулярными можно пренебречь наверное. Но если закономерности будут слабыми, статистика будет размазана по парам довольно равномерно, и тогда имеющейся истории уже как бы и маловато, потому что на 18 событиях статистическая неопределённость будет процентов 20.
Я не утверждаю, что это удачный пример конечно, но в своё время именно такие рассуждения отбили у меня желание искать абстрактные связи :). Потому что статистики для корректных оценок хватает только в случае очень простых "вопросов".
Ну вот с Владимиром как раз и идёт разговор о каких-то конкретных оценках. Сейчас объективных аргументов нет. Ваша позиция понятна, но реальных аргументов у вас тоже нет. Так что сейчас никто никого убедить не сможет.
Но у меня нет и ничем не обоснованных утверждений (суждений, гипотез, предположений) об эффективности\неэффективности рынка ;)))
Но у меня нет и ничем не обоснованных утверждений (суждений, гипотез, предположений) об эффективности\неэффективности рынка ;)))
--
Гипотеза эта об эффективности\неэффективности рынка --- шаткая опора. А правильнее сказать --- обманка.
Та и фих с ней с этой не/эффективностью. Наукообразие данного термина притягивает интеллектуалов как мёд муху. Хотя в первых же строках минздрав википедия предупреждает о недоказонности и даже недоказуемости...
Чем тебе прибыльность не нравится в качестве замены?