Скорость изменения цены, как вычислить - страница 5
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
напомнила эта тема
https://www.youtube.com/watch?v=QUvGdRwKglU
Хотел спросить у сообщества, кто как вычисляет скорость изменения цены.
В основном это новостные свечи.
Одно из применений это действия советника при сильном изменении цены за короткий промежуток времени
например: Выходит сильная новость, и вполне разумно или вообще убрать тейк - и затем выставить новый по ситуации, либо отодвинуть тейк на достаточное расстояние
Ибо обидно получить тейк 20-30 100 пип и затем созерцать как цена делает еще 5 10 или 20 расстояний тейка.
Нарисуйте трендовую и стройте касательную из ее начала сверху (если цена растет).
Тогда уж для рынка нужно вводить понятие "кусочная" эргодичность. В сущности различные основанные на поиске в прошлом похожих участков "продолжатели" графика как раз этот принцип и пытаются бессознательно(а может и сознательно) провести. Хотя на самом деле при отборе по буквальной "похожести" статистика слабенькая получается для обоснованного продолжения. Нужны какие-то более абстрактные критерии. Вот деление на флеты и тренды наверное способно статистику обеспечить, но проблема с критерием разделения :).
Николай, тема классификаций не менее эзотерическая чем контекстуализация. Собсно родственники по матери. Я к тому, что удачная классификация контекстов может быть определяющим фактором не только прибыльности отдельной системы, а целого класса систем. Соответственно удачный "критерий разделения" - это месторождение (злата и брульянтов либо какашек). Ну и .. желание сливать на форум свои месторождения желающих мало (разве что низкоконцентрированные.)
Я это к тому, что мысль твоя совершенно правильная, а "нулевая" реакция форума на неё вполне понятна и отнюдь не следует из её "глупости".
Кстати, привет. Рад видеть тебя на форумах в добром здравии.
Кстати, привет. Рад видеть тебя на форумах в добром здравии.
Николай, тема классификаций не менее эзотерическая чем контекстуализация. Собсно родственники по матери. Я к тому, что удачная классификация контекстов может быть определяющим фактором не только прибыльности отдельной системы, а целого класса систем. Соответственно удачный "критерий разделения" - это месторождение (злата и брульянтов либо какашек). Ну и .. желание сливать на форум свои месторождения желающих мало (разве что низкоконцентрированные.)
Я это к тому, что мысль твоя совершенно правильная, а "нулевая" реакция форума на неё вполне понятна и отнюдь не следует из её "глупости".
По поводу концентрации ... .Можно рассуждать так, что граальность есть не что иное, как неэффективность рынка. При таком количестве (да наверное и качестве) старателей, выглядит почти аксиомой, что любая сильная неэффективность будет быстро обнаружена и начнёт эксплуатироваться. А поскольку делать деньги из воздуха нельзя (но то есть можно конечно, но понемножку, в пределах принципа неопределённости :) ), рынок немедленно эту неэффективность уничтожит. Возможно путём создания новой. Или даже воссоздания старой. Кстати, второе как раз и даст кусочную эргодичность.
На основании этих рассуждений можно смело предположить, что существует объективный предел долговременной доходности на рынке, и этот предел не слишком высок. Ну то есть если брать с рынка немного больше, чем дают банки (премия за риск не противоречит природе), мироздание на нас не рассердится :)
Если же мы готовы удовлетвориться низкоконцентрированной пищей, то настоящей проблемой становится доказательство стабильности её источника. Другими словами, существует ли предел, ниже которого рынок уже не стремится исправлять неэффективности?
... исправлять неэффективности.
Растолкуйте, пожалуйста, мне, несмышлённому, что есть неэффективность, и, соответственно, что есть эффективность рынка.
Привет, Владимир. Аналогично :).
По поводу концентрации ... .Можно рассуждать так, что граальность есть не что иное, как неэффективность рынка. При таком количестве (да наверное и качестве) старателей, выглядит почти аксиомой, что любая сильная неэффективность будет быстро обнаружена и начнёт эксплуатироваться. А поскольку делать деньги из воздуха нельзя (но то есть можно конечно, но понемножку, в пределах принципа неопределённости :) ), рынок немедленно эту неэффективность уничтожит. Возможно путём создания новой. Или даже воссоздания старой. Кстати, второе как раз и даст кусочную эргодичность.
На основании этих рассуждений можно смело предположить, что существует объективный предел долговременной доходности на рынке, и этот предел не слишком высок. Ну то есть если брать с рынка немного больше, чем дают банки (премия за риск не противоречит природе), мироздание на нас не рассердится :)
Если же мы готовы удовлетвориться низкоконцентрированной пищей, то настоящей проблемой становится доказательство стабильности её источника. Другими словами, существует ли предел, ниже которого рынок уже не стремится исправлять неэффективности?
Похоже на правду. По поводу последнего абзаца:
Теоретически поиск такого предела интересен. Вопрос в другом - стоит ли он затрат (в частной практике) ? Я, например, склонен считать, что выгоднее направить усилия на построение автосистемы для поиска и эксплуатации любых (временных и постоянных) закономерностей, нежели на доказательство стабильности (или даже оценку времени жизни). Можно просто как допущение принять идею что сильные (высокоприбыльные) неэффективности в среднем живут меньше чем слабые. Такое допущение проще проверить статистически. // не проверял. просто логичное предположение.
Растолкуйте, пожалуйста, мне, несмышлённому, что есть неэффективность, и, соответственно, что есть эффективность рынка.
Можно начать с википедии