Скачать MetaTrader 5

Советник на хеджировании, вопрос

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы добавить комментарий
Нашел интересную программу? Опубликуй ее в CodeBase - миллионы трейдеров оценят это!
Yeti
31
Yeti 2013.07.10 08:26 

Всвязи с криворукостью ищу способ застраховать себя от ошибок, вот уже месяц пытаюсь реализовать хеджирующий советник. В ручную вроде неплохо выходило, но хочу автоматизма (эмоциональный слишком хд).

Стратегия валяется в инете, описание скопирую:

После проведения анализа рынка, открываете в нужном направлении одну торговую позицию. Например это будет BUY.
Если Вы угадали и рынок идет в направлении вашей позиции, то начинаете устанавливаете трейлинг-стоп и по мере накопления прибыли, забираете ее, если же рынок пошел против Вас - в противоположном напрвлении – открываете двойную торговую позицию в сторону движения рынка, например это 2 позиции SELL, если рынок так и идет на SELL, то у вас на счету начинает копиться прибыль от одной торговой позиции SELL а 2-я хеджирует убыток от 1-й торговой позиции BUY, и в итоге они компенсируют друг друга. После того, когда в конце концов вы уже окончательно движитесь в направлении рынка и кол-во прибыли на счету увелилилось и покрыло все спреды, а так же еще есть задел прибыли – начинаете неспеша закрывать хеджирующие ордера.

Хуже обстоит дело, если рынок, после того, как мы откроем двойную торговую позицию SELL, начнет снова расти. В данной ситуации, Вам нужно очень оперативно закрыть хеджирующие друг друга торговые позиции BUY и SELL и открыть двойную торговую позицию BUY. После чего убыток оставшейся торговой позиции SELL будет зафиксирован при взаимном закрытии одного BUY и одного SELL. 

 

 

Собственно создать советника было не большой проблемой, месяц учил mql, учебник разбирал, что то из него и взял (Трал собственно, разве что модернизировал немного). Ну это вступление, затянул немного.
Теперь суть, для начала скрин по демке с лучшим результатом по итогам последнего месяца:

Июнь-Июль

Свои кривые руки симулировал открытием позиций по одному стохастику (15,3,3), график минутный (не люблю тянуть).

Проблема видна на графике - идёт стабильный слив депозита. Разбирал ситуации, загвоздка вот в чём:
1. если направление угадано верно - трал работает как надо, безубыток и далее в плюс, шаг и величина регулируется на свой вкус, даже если срабатывает стоп обычно следом снова сделка открывается, если стохастик продолжает сигналить. ну это на любителя, можно больший трал воткнуть, чтобы на одном движении не было лишних стопов. Итог: плюсовое закрытие.
2. если направление неверно определено, открылись две позиции в обратку и они выходят в плюс - также всё работает отлично. Убыток в 15 пунктов по первой позиции - далее следует двойное открытие, как только прибыль по двум сделкам окупает убыток первой (вместе с комиссией), встречка захлопывается с убытком, но он тут же компенсируется тралом по оставшейся позиции. Итог: минус по встречному закрытию, и тут же значительно больший плюс, окупающий убытки. то есть всё нормально.
3. и соответственно печалька: если котировки колеблятся во флете, диапазон скажем пунктов 30, то происходит накапливание. сначала не угадано направление - идёт минус, потом открываются два встречных, направление снова разворачивается, первая сделка даже если выйдет в плюс не покроет расходы, по стратегии идёт встречное закрытие (в минус конечно), и остаётся минусовая сделка, если минус растёт снова два встречных и так далее. то есть просадки на графике связаны именно с такой лабудой, за тремя четырьмя минусовыми встречными закрытиями идёт один профит, но конечно не окупающий предыдущих.

Не знаю как в стратегии они получили " После чего убыток оставшейся торговой позиции SELL будет зафиксирован при взаимном закрытии одного BUY и одного SELL". Везде где висит эта стратегия молчок насчёт того когда именно закрывать позиции. 

Советника кинул. Думаю если разобраться с тем, когда именно закрывать хеджирующие ордера, то можно добиться стабильного плюса. На графике лот 0.1 тем более.
Для справки: брокер FXOpen ECN, пять знаков после запятой (на четырёх знаках не пробовал) 

Файлы:
testi2.mq4 12 kb
GaryKa
494
GaryKa 2013.07.10 08:36  

Где собственно вопрос? Как из третьего пункта "печальки" сделать радость и получить грааль, так ))

Думаю если разобраться с тем, когда именно закрывать хеджирующие ордера, то можно добиться стабильного плюса.

Вот тут коллеги колупали эту проблему - Лавина (даже вроде ветки-продолжения есть)

P.S. ордера конечно же не хеджируют нечерта -  этот обман мозга называться локированием

Yeti
31
Yeti 2013.07.10 08:51  
а из локирования выйти в плюс или в ноль советник вряд ли сможет, либо надо мудрить. не всё гениальное просто(

GaryKa:

Где собственно вопрос? Как из третьего пункта "печальки" сделать радость и получить грааль, так ))


всё верно конечно, третий пункт портит всю малину. а везде где висит эта стратегия ни слова о том, что выйти из такой заварушки в плюс не выйдет.

За лавину спасибо, сейчас почитаю, может почерпну что нибудь интересного.

Хотя вообще для уменьшения убытков можно юзать хедж, даже этот автоматический. но тогда надо выпрямить руки под более грамотное открытие ордеров, чтобы третий пункт был как можно реже. 

Yeti
31
Yeti 2013.07.10 08:57  
Так в Лавине банальный Мартин, рано или поздно залога не хватит и депозит уйдёт в унитаз. это не интересно, с таким же успехом его можно сюда прилепить.
GaryKa
494
GaryKa 2013.07.10 09:08  

Не надо благодарностей за бред  (локирование + мартин). Вместо лавиных веток лучше разберитесь что такое позиция.

yeti: Так в Лавине банальный Мартин ...
А у вас какой?

yeti:

... если же рынок пошел против Вас - в противоположном напрвлении – открываете двойную торговую позицию в сторону движения рынка ...
... и открыть двойную торговую позицию BUY ...

Ни совсем классический, но самый что ни на есть натуральный, просто убытки закрываються и направление меняется. Также стремитесь отыграться в будущих сделках увеличивая риски.

А хеджирование отличная вещь, и в основном производиться схожими инструментами (коррелирующие символы) либо производными (фьючерсы, опционы).

Yeti
31
Yeti 2013.07.10 09:15  

GaryKa: 

А у вас какой? 

Ни совсем классический, но самый что ни на есть натуральный, просто убытки закрываються и направление меняется. Также стремитесь отыграться в будущих сделках увеличивая риски. 


Ну у меня от мартина мало что осталось - первое удвоение и всё, далее режем концы. Хотя именно эти концы и сливают так стабильно депозит.

Что то я не совсем понял на что именно в определении "Позиция" вы указываете) и связь не улавливаю. Поясните профану)

Boeing747
241
Boeing747 2013.07.10 09:32  
yeti:

Можно конкретнее, что имеете ввиду под позицией? 

Это наверное? https://www.mql5.com/ru/forum/138393 

используйте не менее 0.5ATR или GSV + одно или два стандартных отклонения ( по Ларри Уильямсу )  между уровнем входа и стоплосом и так чтобы вчерашний день имел диапазан самый маленький за несколько дней . тоесть у вас будет меньше шансов завязнуть в трясине флета и используйте взрывной рынок типа нефти или газа. тогда может и получится что нибудь у вас. для вашей стратегии форекс определеено не пригоден    
GaryKa
494
GaryKa 2013.07.10 09:35  

От профана профану ) позиция это совокупность результата открытых ордеров по определённому инструменту (смотрите ссылку выше или как организована торговля на MQL5).

Пример на пальцах:

  • - у вас ничего нет, вы купили одно яблоко, потом ещё одно - результат: у вас длинная позиция по яблокам объемом 2
  • - у вас ничего нет, вы купили одно яблоко потом продали 2 яблока - результат: у вас короткая позиция по яблокам объемом 1
  • - у вас ничего нет, вы купили одно яблоко, потом его же и продали - результат: вы радуетесь что удачно захеджировались у вас нулевая позиция

Справочник трейдера - знать назубок

Yeti
31
Yeti 2013.07.10 09:42  
Boeing747:
используйте не менее 0.5ATR или GSV + одно или два стандартных отклонения ( по Ларри Уильямсу )  между уровнем входа и стоплосом и так чтобы вчерашний день имел диапазан самый маленький за несколько дней . тоесть у вас будет меньше шансов завязнуть в трясине флета и используйте взрывной рынок типа нефти или газа. тогда может и получится что нибудь у вас. для вашей стратегии форекс определеено не пригоден    

Я правильно понял - встроить в код отбор по дням, чтобы не влезать во флетовые дни? можно попробовать, хотя слив по моему был каждый день, определённой зависимости от дневной разницы High/Low не замечал.

 

**Проверил - от диапозона никак не зависит, число сделок падает, соотношение Прибыль/убыток примерно такое же 


GaryKa:

От профана профану ) позиция это совокупность результата открытых ордеров по определённому инструменту (смотрите ссылку выше или как организована торговля на MQL5).

Пример на пальцах:

  • - у вас ничего нет, вы купили одно яблоко, потом ещё одно - результат: у вас длинная позиция по яблокам объемом 2
  • - у вас ничего нет, вы купили одно яблоко потом продали 2 яблока - результат: у вас короткая позиция по яблокам объемом 1
  • - у вас ничего нет, вы купили одно яблоко, потом его же и продали - результат: вы радуетесь что удачно захеджировались у вас нулевая позиция

Справочник трейдера - знать назубок

Это понятно, а хеджирование при чём?) связь с советником не уловлю)

 

Профан из вас некудышный))) вы скорее теоретик, мне же проще накатать советник и разобраться. первый десяток советников был на экспериментах с разными связками стандартных индюков, все в никуда, либо я адекватных сигналов не уловил) наверное мой принцип вроде "торгую только на М1"  не годится)

Boeing747
241
Boeing747 2013.07.10 10:11  
yeti:

Я правильно понял - встроить в код отбор по дням, чтобы не влезать во флетовые дни? можно попробовать, хотя слив по моему был каждый день, определённой зависимости от дневной разницы High/Low на замечал.

Это понятно, а хеджирование при чём?) связь с советником не уловлю)

 

да. вы правильно меня поняли. ждем сужение волатильности ниже какого то предела , а назавтра выставляем ордера в надежде что сегодня будет жаркий день .  попробуйте прогнать такую стратегию. вчерашний день самый маленький за последние 4 дня тогда сегодня  выставляем на открытии отложенный ордер на покупку на расстоянии 65% от среднего дневного диапазона за 4 дня от минимума дня и тоже но зеркально для продажи. трал не используем хотя бы сегодня. самый удаленный тейк если использовать частичное закрытие на расстоянии не менее 2 средних дневных диапазонов от уровня входа. можно еще довавить фильтр например, если вчерашнее закрытие ниже, чем вчерашнее открытие и сегодняшнее растояние 100*(Open - Low) /ATR(4)  менше 25 % ,тогда на открытии выставляем только отложенный бай . если он срабатывает то только потом выставляем отложенный сел для хежда в случай чего и на растоянии 65 % ATR(4)от максимума дня. но на вашем месте я бы не использовал хедж. я бы избавился от плохой позиции и одхыхал бы выжидая следующего сигнала .. 
GaryKa
494
GaryKa 2013.07.10 10:19  
yeti: Это понятно, а хеджирование при чём?) связь с советником не уловлю)

yeti:

... то у вас на счету начинает копиться прибыль от одной торговой позиции SELL а 2-я хеджирует убыток от 1-й торговой позиции BUY, и в итоге они компенсируют друг друга. После того, когда в конце концов вы уже окончательно движитесь в направлении рынка и кол-во прибыли на счету увелилилось и покрыло все спреды, а так же еще есть задел прибыли – начинаете неспеша закрывать хеджирующие ордера ...

... Хуже обстоит дело, если рынок, после того, как мы откроем двойную торговую позицию SELL, начнет снова расти. В данной ситуации, Вам нужно очень оперативно закрыть хеджирующие друг друга торговые позиции BUY и SELL и открыть двойную торговую позицию BUY. После чего убыток оставшейся торговой позиции SELL будет зафиксирован при взаимном закрытии одного BUY и одного SELL. ...

... Советника кинул. Думаю если разобраться с тем, когда именно закрывать хеджирующие ордера, то можно добиться стабильного плюса ...

Вы пользуетесь термином "хеджирование" (даже в названии темы), а я вам просто оппонирую и говорю что он здесь не уместен.


yeti: ... вы скорее теоретик, мне же проще накатать советник и разобраться. первый десяток советников был на экспериментах с разными связками стандартных индюков, все в никуда ...

Вот видите, весь бред кодить не хватит ни сил, ни времени, ни желания.

12
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы добавить комментарий