Скачать MetaTrader 5
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы добавить комментарий
Опубликуй программу в Cobe Base. Миллионы трейдеров ее увидят!
Yeti
31
Yeti 2013.07.10 10:26  
Boeing747:
да. вы правильно меня поняли. ждем сужение волатильности ниже какого то предела , а назавтра выставляем ордера в надежде что сегодня будет жаркий день .  попробуйте прогнать такую стратегию. вчерашний день самый маленький за последние 4 дня тогда сегодня  выставляем на открытии отложенный ордер на покупку на расстоянии 65% от среднего дневного диапазона за 4 дня от минимума дня и тоже но зеркально для продажи. трал не используем хотя бы сегодня. самый удаленный тейк если использовать частичное закрытие на расстоянии не менее 2 средних дневных диапазонов от уровня входа. можно еще довавить фильтр например, если вчерашнее закрытие ниже, чем вчерашнее открытие и сегодняшнее растояние 100*(Open - Low) /ATR(4)  менше 25 % ,тогда на открытии выставляем только отложенный бай . если он срабатывает то только потом выставляем отложенный сел для хежда в случай чего и на растоянии 65 % ATR(4)от максимума дня. но на вашем месте я бы не использовал хедж. я бы избавился от плохой позиции и одхыхал бы выжидая следующего сигнала .. 


Надо разобраться, с первого раза не понял)

Сейчас набросаю советник, может и выйдет что. 

GaryKa:

Вы пользуетесь термином "хеджирование" (даже в названии темы), а я вам просто оппонирую и говорю что оно здесь не уместно.

понял)
GaryKa:

Вот видите, весь бред кодить не хватит ни сил, ни времени, ни желания.

это точно. и ведь хоть один бы выдал адекватные результаты. ан нет, сводилось к простому подгону исходных данных индюков под временной интервал.
Boeing747
241
Boeing747 2013.07.10 11:03  
yeti:


Надо разобраться, с первого раза не понял)

Сейчас набросаю советник, может и выйдет что. 

понял)это точно. и ведь хоть один бы выдал адекватные результаты. ан нет, сводилось к простому подгону исходных данных индюков под временной интервал.
я как то прогонял эту схему по нефти и газу (без локирования). это единственные инструменты которые дали более менее устойчивый результат. .кажись я тогда закрывал половину позы на первом прибыльном открытии а другую половину отпускал в дальнее плавание на 2 - 2.5 ATR(4)  и если память не изменяет не применял трал в день входа ..или вовсе обходился без него не помню точно . а стоплосс устанавливался на максимуме или минимуме дня входа
Yeti
31
Yeti 2013.07.10 16:58  
Ну это уже не в эту тему пошло. Советник, тот что в шапке, планировался как самостоятельный, а не на случай исправления ошибок (хотя и это одна из функций была). Думаете нет смысла продолжать искать соотношение, то есть когда закрывать встречные ордера и т.д.?
Boeing747
241
Boeing747 2013.07.10 18:32  
yeti:
Ну это уже не в эту тему пошло. Советник, тот что в шапке, планировался как самостоятельный, а не на случай исправления ошибок (хотя и это одна из функций была). Думаете нет смысла продолжать искать соотношение, то есть когда закрывать встречные ордера и т.д.?
в принципе идея не плоха использовать встречный ордер, особенно на краткосрочной основе, когда есть желание захватить крупное движение на несколько дней и, когда появляется сигнал в обратную сторону на следующий день и, если  использовать стоп с разворотом то если будет вход в прежнем направлении, то этот вход будет по значительно худшей цене если вообще будет такой возможен особенно если использовать для анализа краткосрочные экстремумы на дневных графиках. поэтому появляется естественное желание переждать встречный сигнал с позой - открыть встречный ордер рассчитанный по правильному ММ посколь нет уверенности какой именно из стоплосов окажется на долгосрочном экстремуме отталкиваясь от которого можно далеко проехаться окупив мелкие рассходы на неточные входы в оратном направлении. поэтому я и говорю такая схема с использованием локов хороша на взрывном рынке, то есть где вы успеете оттяпать хороший кусок прежде чем появится сигнал в обратную сторону.что касается внутридневной торговли то применять локи тут наверно совсем не разумно так как там слишком много ложных сигналов и канал образованный кракосрочными экстремумами от Н1 и меньше очень широк и вас там так накрутит что дальше некуда .. тот стейт что вы показали в начале статьи красноречиво свидетельстует об этом ..как говорил Ларри Уильямс про внутридневную торговлю это типа начало движения совпадает с концом движения или передний конец на заднем конце или что то в этом роде ...)). а если искать входы внутри дня использую в качестве фильтра тяжелую тенденцию например ориентируясь на наклон скользящей средней построенной по дневным барам  то надобность в локах отпадет а значит и проблема когда и где закрывать встречный ордер..У правильной системы торговли если появляется сигнал в противоположную сторону в то время когда открыта поза используется стоп с разворотом или реверс.    
/ /12
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы добавить комментарий