Любой вопрос новичка, чтоб не захламлять форум. Профи, не проходите мимо. Без вас никуда - 6. - страница 653

Новый комментарий
 
В моём понимании, если советник работает по открытию новой свечи (имеется проверка на появление новой свечи в коде), то результаты тестирования по модели "только цены открытия" должны быть близки к результатам тестирования по модели "все тики", или я ошибаюсь?
 
evillive:
В моём понимании, если советник работает по открытию новой свечи (имеется проверка на появление новой свечи в коде), то результаты тестирования по модели "только цены открытия" должны быть близки к результатам тестирования по модели "все тики", или я ошибаюсь?

Все советники разные. У меня одни советники практически не имеют разницы в результатах по этим двум типам тестирования. Другие имеют большую разницу. Опять же очень сильно зависит от ТФ. Бывает на М1 -М15 совпадают результаты, а выше начинается разница. Например если у вас ТП и СЛ в пунктах, а не по условию хай дня или лоу дня, то разница, при разных методах тестирования, будет будет большая. Сделайте пробный прогон с разными методами и посмотрите на разницу, если она не существенна, тестируйте на открытиях. Но окончательный вывод о советнике делаю на всех тиках.
 
Вопрос на засыпку. Есть ли способ узнать количество цифр в числе?
 
tuner:
Вопрос на засыпку. Есть ли способ узнать количество цифр в числе?

Выбирайте на вкус. Перекладывайте в мкл - алгоритмы на паскале. Есть выбор вариантов... 
 
Тоже имею вопрос на засыпку. Как, кодом, узнать что в наличии мощный тренд? Размер в пунктах свечи подходит тоже, но ведь в импульсе только одна часть мощная(начало, середина или конец) как весь импульс идентифицировать? Есть идеи?.
 
_Roman:

Выбирайте на вкус. Перекладывайте в мкл - алгоритмы на паскале. Есть выбор вариантов... 

благодарю
 
001:

Все советники разные. У меня одни советники практически не имеют разницы в результатах по этим двум типам тестирования. Другие имеют большую разницу. Опять же очень сильно зависит от ТФ. Бывает на М1 -М15 совпадают результаты, а выше начинается разница. Например если у вас ТП и СЛ в пунктах, а не по условию хай дня или лоу дня, то разница, при разных методах тестирования, будет будет большая. Сделайте пробный прогон с разными методами и посмотрите на разницу, если она не существенна, тестируйте на открытиях. Но окончательный вывод о советнике делаю на всех тиках.

Собственно, я и хочу узнать, почему есть эта разница, если советник не должен ничего делать до открытия новой свечи, сколько бы тиков там ни было. Есть проверка, классическая, не знаю насколько правильная, но встречал точно такую чаще всего:

static datetime prevtime = 0;

int init()
  {
   prevtime = Time[0];
   return(0);
  }
        
int start()
  {
    if(Time[0] == prevtime) return(0);//ждем появления нового бара
    else  prevtime = Time[0];//если появился новый бар, начинаем работу
...
много кода, который должен выполняться только на открытии...
...
   return(0);
  }


Подбор параметров для модели "все тики" может длиться неделями, а потом результаты тестирования на этих параметрах не совпадают ни с работой в реальном времени, ни с тестированием по ценам открытия. И наоборот, результаты тестирования с параметрами, подобранными по ценам открытия, не совпадает и даже иногда радикально отличается от результатов тестирования с теми же параметрами, но по всем тикам. Индикаторы использую с ценами открытия, те, для которых нельзя указать цену в настройках - беру значения по уже закрытой предыдущей свече. Значения ТП и СЛ выставляю = 0, влиять на результат не должны, трейлинг не использую, закрываю прибыль/убыток по проценту от баланса, опять же по открытию новой свечи.

 

Не уверен, что по адресу, но другую ветку не нашел.

Документация по MQL4:  Справочник MQL4 Основы языка Операторы

Нет перехода на Оператор цикла while

Сразу же перебрасывает на Оператор цикла do while

 
sable:

Не уверен, что по адресу, но другую ветку не нашел.

Документация по MQL4:  Справочник MQL4 Основы языка Операторы

Нет перехода на Оператор цикла while

Сразу же перебрасывает на Оператор цикла do while


Это в сервисдеск надо, чтобы они программистам сайта ухи оборвали )

В справке МЕ всё правильно, она чаще сайта обновляется, советую пользоваться справкой.

 
evillive:

Собственно, я и хочу узнать, почему есть эта разница, если советник не должен ничего делать до открытия новой свечи, сколько бы тиков там ни было. Есть проверка, классическая, не знаю насколько правильная, но встречал точно такую чаще всего:


Подбор параметров для модели "все тики" может длиться неделями, а потом результаты тестирования на этих параметрах не совпадают ни с работой в реальном времени, ни с тестированием по ценам открытия. И наоборот, результаты тестирования с параметрами, подобранными по ценам открытия, не совпадает и даже иногда радикально отличается от результатов тестирования с теми же параметрами, но по всем тикам. Индикаторы использую с ценами открытия, те, для которых нельзя указать цену в настройках - беру значения по уже закрытой предыдущей свече. Значения ТП и СЛ выставляю = 0, влиять на результат не должны, трейлинг не использую, закрываю прибыль/убыток по проценту от баланса, опять же по открытию новой свечи.

В каждом конкретном случае надо смотреть на условия открытия и закрытия позы, тогда будет понятно почему есть разница. Например. Если поставить ТП +5 пип, а СЛ не ставить, то получим грааль на ТФ выше М5 если тестировать на открытиях и если не прописывать контроль открытия свечи, ну это вы наверное и без меня знаете. Есть несовершенность тестера, есть несовершенство алгоритма. Из моего опыта я сделал такой вывод -- что напишешь, то и получишь. Т.е. алгоритм чаще не совершеннее чем тестер. А разница, чаще всего, бывает из-за того, что если тестировать  на открытиях, а внутри этой свечи есть тики, которые могут повлиять на открытие и закрытие позы, но их не учли в советнике, то и  будет  разница.
1...646647648649650651652653654655656657658659660...1178
Новый комментарий
Причина обращения: