Любой вопрос новичка, чтоб не захламлять форум. Профи, не проходите мимо. Без вас никуда - 6. - страница 1114

[Vladimir]

bobrush:
Т.е. теория сошлась с практикой. 300 недель этож больше 5 лет, только для подтверждения теории?

Получается как ни открывайся, хоть рандомом, хоть по сигналам результат один: М(x)=0??

Почему же только для этой, такой простой теории о невозможности выиграть без прогноза? Я такого не говорил... Такое количество данных и само по себе интересно, сейчас их 80 миллиардов. Да и следствий из этой теории много, в частности, безнадежность любой сколь угодно накрученной схемы мартингейла. А также других серий, которые строятся не на основе прогнозов, а на совсем других признаках, не связанных с прогнозом.

Если открываться случайно - да, матожидание прибыли в точности равно минус спред. Сигналы - другое дело, у них может быть свое матожидание, характеризующее качество их прогнозов. Только оценить его нельзя, можно взять лишь выборочное среднее, не матожидание. А как создаются выборки, думаю, рассказывать не надо.

[bobrush]

Vladimir:

Почему же только для этой, такой простой теории о невозможности выиграть без прогноза? Я такого не говорил... Такое количество данных и само по себе интересно, сейчас их 80 миллиардов. Да и следствий из этой теории много, в частности, безнадежность любой сколь угодно накрученной схемы мартингейла. А также других серий, которые строятся не на основе прогнозов, а на совсем других признаках, не связанных с прогнозом.

Если открываться случайно - да, матожидание прибыли в точности равно минус спред. Сигналы - другое дело, у них может быть свое матожидание, характеризующее качество их прогнозов. Только оценить его нельзя, можно взять лишь выборочное среднее, не матожидание. А как создаются выборки, думаю, рассказывать не надо.

Я правильно понимаю, Вы, используете статистические данные в торговле и подбираете под  них соответствующий мм, чтоб сдвинуть матожидание в положительную сторону?? Т.е. заведомо сливная стратегия может оказаться и прибыльной при определённом мм и постоянной обработке статистики???

[Vladimir]

bobrush:
Я правильно понимаю, Вы, используете статистические данные в торговле и подбираете под них соответствующий мм, чтоб сдвинуть матожидание в положительную сторону?? Т.е. заведомо сливная стратегия может оказаться и прибыльной при определённом мм и постоянной обработке статистики???

Нет, заведомо сливная стратегия (с матожиданием прибыли меньше нуля) никаким управлением объемами сделок не превратится в прибыльную. В основном это данные используются для проверки гипотез. Конечно же, для имитации реальной торговли. Также выясняется, кто как котирует.

[riglig]

раньше мт4 можно было оптимизировать советник а сейчас нет галочки оптимизация

[Олег Кононченко]

Господа подскажите, есть индикатор ВВ, который просто давал бы сигнал звуковой на пробитие верхней и нижней линии, а я уж сам принял решение на сделку?

[Дмитрий Федоров]

Добрый день! Ищу данный инструмент  в MT4 или MT5, но так и не смог найти. Подскажите, может кто пользовался и знает его. Трейдер использует его 6:20 на этом видео https://www.youtube.com/watch?v=J6jRvSwQVs4 

[Vitalie Postolache]

Дмитрий Федоров:

Добрый день! Ищу данный инструмент  в MT4 или MT5, но так и не смог найти. Подскажите, может кто пользовался и знает его. Трейдер использует его 6:20 на этом видео https://www.youtube.com/watch?v=J6jRvSwQVs4 

Расширение Фибоначчи называется.

[Dmitry Melnichenko]

Здравствуйте! такая ситуация:

есть индикатор который при определенных условиях открывает график валютной пары и применяет к нему шаблон, с советником. В терминале автоторговля включена, и когда я вручную применяю шаблон, то в советнике галочка "Разрешить советнику торговать" стоит, а когда программно загружается шаблон, то эта опция выключена, возможно-ли это как-то исправить??

[kubik_v_kube]

Подскажите брокера с терминалом МТ4 или МТ5, у которого есть котировки Бензина и Мазута

[Sergey Gritsay]

hamelion85:

Здравствуйте, подскажите люди добрые как подсчитать убыточные ордера, идущие подряд. А при прибыльном, счет обнулялся бы. Что то изобрел, но не хватает ...

int LossOrders()
{
    int oldticket;
    ticket = 0;
       
    for (i = OrdersHistoryTotal() - 1; i >= 0; i--)
    {
        if (OrderSelect (i, SELECT_BY_POS, MODE_HISTORY))
        {
            if (OrderSymbol() == Symbol() && OrderMagicNumber() == magic)
            {
               oldticket = OrderTicket();
               if (oldticket > ticket)
               {
                   ticket = oldticket;
                   if(OrderProfit()<0)
                   {
                      orderloss++;
                   }else orderloss=0;
               }
            }
        }
    }
   return(orderloss);
}

Держите

int LossOrders()
  {
   int orderloss=0;
   int total=OrdersHistoryTotal();

   for(int i=0;i<total;i++)
     {
      if(!OrderSelect(i,SELECT_BY_POS,MODE_HISTORY))continue;
      if(OrderMagicNumber()!=magic)continue;
      if(OrderSymbol()!=Symbol())continue;

      if(OrderProfit()<0)orderloss++;
      else orderloss=0;

     }
   return(orderloss);
  }

 ....