Балансировка лотов - страница 2
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
EURAUD / EURGBP VS GBPUSD / AUDUSD
10.38 / 15.08 VS 10 / 10
а дальше думайте что увеличивать/уменьшать
Нет, вы не получите баланс при равных лотах.
а в чем, собственно, заключен баланс ?
Тогда, получается, что X=(1445-1020)/490= 0.86734 На момент же закрытия курс EURGBP был равен 0.86688 Это не равно, но уже то, что надо.
А почему нельзя вычислять Х у кросса, ведь мы всегда можем перевести фунты в любую другую валюту? Или там будет другая формула расчётов?
Потому что купив 1 EURUSD и продав 1 GBPUSD мы таким образом сделали две неравнозначных сделки: купили 100000 евро, а продали 100000 фунтов = 1/EURGBP *100000 евро, т.е. получили 100000 евро кросса и плюс небольшой довесок в sell'e так как фунт чуть дороже евро: Buy 1 EURUSD & Sell 1 GBPUSD = Buy 1 EURGBP & Sell (1-1/EURGBP) GBPUSD. Другими словами, остается часть от сделки большего объема, которую нам некуда включать, т.к. кросс уже сбалансирован по максимуму.
И ещё. Как сбалансировать допустим такую связку:
EURAUD / EURGBP VS GBPUSD / AUDUSD
Есть ли какая-то универсальная формула?
а в чем, собственно, заключен баланс ?
в том, чтобы, совершив две сделки по 2 парам, получить позицию, эквивалентную сделке по кроссу
в том, чтобы, совершив две сделки по 2 парам, получить позицию, эквивалентную сделке по кроссу
по-моему это unreal.. т.к. такая эквивалентность подразумевает что общая в парах валюта является константой..
в моменте открытия ордеров она такая и есть, однако, после этого имеется три валюты во взаимодействии и привести их двум тупо сократив одну не выйдет..
такие сокращения допустимы только для расчетов чего сколько стоит в моменте.. а так фигня какая-то получается..
Для того, чтобы не было путаницы и фигни, важно понимать что конкретно обозначают все эти записи.
Возьмем примеры топистартера.
У меня есть необходимость уравновешивать лоты (так, что-бы был полный хедж) в портфеле из 3-х или 4-х валют. Прошу помочь мне разобраться.
Для начала на примере 3-х валют:
возьмём EURUSD, GBPUSD, EURGBP. Меня интересует значение Х в формуле 1*buy EURUSD & 1*sell GBPUSD = X*sell EURGBP
Котировки пусть будут ровны bid каждой из валют в 8 утра за 08.03.2013 и 14.03.2013.
Имеем EURUSD 1.30906 & 1.29461
GBPUSD 1.49826 & 1.49336
EURGBP 0.87369 & 0.86688
Запись вида 1*buy EURUSD обозначает, что взяты обязательства поставить 130906 долларов против 100000 евро, т.е. на балансе у нас имеется +100000EUR/-130906USD. И если смотреть на эти записи в таком ключе - запутаться нереально.
Для того, чтобы получить полных хэдж, нам нужно купить и продать одинаковые суммы всех валют. Только в таком случае нам будет фиолетово изменение курсов.
Давайте пропишем пример в следующем виде:
+100000EUR/-130906USD & -100000GBP/+149826USD = -100000EUR/+87369GBP
Здесь наглядно видно, что нужно корректировать объёмы доллара и фунта, т.е. для полного хэджа запись должна иметь вид
+100000EUR/-130906USD & -87369GBP/+130906USD = -100000EUR/+87369GBP
либо
+100000EUR/-130906USD & -100000GBP/+149826USD = -100000EUR/+87369GBP & +12631GBP/-18920USD
PS:
Котировки пусть будут ровны bid каждой из валют
Котировки НЕ пусть будут равны bid каждой из валют. Они будут Бидом или Аском в зависимости от типа сделки.
Ну я незнаю.. ребята...ну всем известно что БАЗОВОЙ валютой на форексе является USD. Нравится это кому-то или нет, но все считается относительно его зеленого. Соответственно 1 лот равен 100000 USD. И если покупаете GBP вы покупаете 1 лот фунтиков на 100000 USD, на сегодняшний день это где-то 100000/1.5 фунтиков. Хотя даже покупкой это можно назвать весьма условно. Фактически заключается контракт о том, что в случае изменения курса в ту или иную сторону вы получите/отдадите некоторуя сумму опять же в USD, а если у вас счет в еврах, рублях или может в тугриках - это уже будут просто пересчет в конкретную валюту опять же через USD.
Вы путаете залог и обязанности по контракту. К примеру 1 лот EURUSD поставляет за 100000 EUR 130906 USD - т.е. EUR это залог. А вот 1 лот EURGBP поставляет за ту же 100000 EUR всего 867369 GBP. Оно и понятно, ведь фунт дороже доллара.
Так же, у вас депозит не всегда в USD бывает. У некоторых он в EUR, а у некоторых в RUR или вообще в другой валюте.
Так что о чем вы говорите - загадка.
Ещё раз вопрос к общественности, как можно уравновесить EURAUD / EURGBP VS GBPUSD / AUDUSD ????
Ну я незнаю.. ребята...ну всем известно что БАЗОВОЙ валютой на форексе является USD. Нравится это кому-то или нет, но все считается относительно его зеленого. Соответственно 1 лот равен 100000 USD. И если покупаете GBP вы покупаете 1 лот фунтиков на 100000 USD, на сегодняшний день это где-то 100000/1.5 фунтиков. Хотя даже покупкой это можно назвать весьма условно. Фактически заключается контракт о том, что в случае изменения курса в ту или иную сторону вы получите/отдадите некоторуя сумму опять же в USD, а если у вас счет в еврах, рублях или может в тугриках - это уже будут просто пересчет в конкретную валюту опять же через USD.
Вы путаете. По разным парам лоты различаются.
alexx_v всё правильно расписал.
Ещё раз вопрос к общественности, как можно уравновесить EURAUD / EURGBP VS GBPUSD / AUDUSD ????
А для кого я выше всё ото расписывал спрашивается?
===========
Всем привет! Возможно в тему будет вот такой индикатор для "балансировки плеч" статистических арбитражных входов:
Первый, заданный в СВОЙСТВАХ индюка инструмент берется за эталонную единицу. Все остальные соотношения размеров расчитываются по отношению к нему, к первому.
Расчет учитывает параметры спецификации всех заданных инструментов. Справа от коммента отображаются соотношения с учётом волатильности (по ATR). Сиреневая линия - ср/арфм. от всех остальных.
Не пойму почему, но коммент у меня встает в верхнем окне! Хотя должен быть справа в окне индикатора! Загадка ....
Есть индюки для 2-х, 3-х и т.п. инструментов.