Скачать MetaTrader 5

Балансировка лотов

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы добавить комментарий
KP
50
KP  

Добрый день!

Ознакомился со статьёй "Азбука торговли валютами" https://www.mql5.com/ru/articles/1453 И что-то эта азбука меня подводит в расчётах.. либо я что-то делаю не так.

У меня есть необходимость уравновешивать лоты (так, что-бы был полный хедж) в портфеле из 3-х или 4-х валют. Прошу помочь мне разобраться.

Для начала на примере 3-х валют:

возьмём EURUSD, GBPUSD, EURGBP. Меня интересует значение Х в формуле 1*buy EURUSD & 1*sell GBPUSD = X*sell EURGBP

Котировки пусть будут ровны bid каждой из валют в 8 утра за 08.03.2013 и 14.03.2013.

Имеем EURUSD  1.30906  & 1.29461

           GBPUSD  1.49826  & 1.49336

           EURGBP   0.87369 & 0.86688

Применяя знания из статьи я провёл следующие вычисления с везде равным лотом (открытие сделки 8 утра восьмого и закрытие 14-го в 8 утра):

1*buy EURUSD = -130906+1.29461 = -1445 USD

1*sell GBPUSD = +149826-149336 = 490 USD

1*sell EURGBP = -87369+86688 = 681 GBP = 1020 USD

Вот подставим в формулу: |-1445+490|=X*1020  => X= 1020/(|-1445+490|)= 1.07

НО я где-то на форуме читал, что X должем быть равен GBPUSD.. т.е. 1,49, в данном случае.

Где здесь ошибка?

Разъясните, пожалуйста. Голова кругом уже идёт...

Dima.A
140
Dima.A  
pocan1337:

Добрый день!



Не вникал в арифметику.. но стоимость пункта учли ? в еврофунте она не равна 1.
KP
50
KP  
Dima.A.:

Не вникал в арифметику.. но стоимость пункта учли ? в еврофунте она не равна 1.

Я там результат торговли получил в фунтах. Потом перевёл в USD по курсу GBPUSD. Так можно?


1*sell EURGBP = -87369+86688 = 681 GBP = 1020 USD

Dima.A
140
Dima.A  
pocan1337:

Я там результат торговли получил в фунтах. Потом перевёл в USD по курсу GBPUSD. Так можно?


1*sell EURGBP = -87369+86688 = 681 GBP = 1020 USD


стоимость 1Лот * 1пункт по еврофунту сейчас 1.5083
Heroix
1281
Heroix  
Dima.A.:

стоимость 1Лот * 1пункт по еврофунту сейчас 1.5083


Да, она равна курсу GBPUSD.

То, что было переведено вконце - можно и так.

Завтра посмотрю. 

Dima.A
140
Dima.A  
Heroix:


Да, она равна курсу GBPUSD.

То, что было переведено вконце - можно и так.

Завтра посмотрю. 


Немного не так. Стоимость пункта EURGBP равна стоимости курса базовой валюты (EURUSD) деленная на стоимость курса EURGBP.

1.3005/0.86219= 1.5083682251012

Alexey Subbotin
4998
Alexey Subbotin  
pocan1337:

Добрый день!

Ознакомился со статьёй "Азбука торговли валютами" https://www.mql5.com/ru/articles/1453 И что-то эта азбука меня подводит в расчётах.. либо я что-то делаю не так.

У меня есть необходимость уравновешивать лоты (так, что-бы был полный хедж) в портфеле из 3-х или 4-х валют. Прошу помочь мне разобраться.

Для начала на примере 3-х валют:

возьмём EURUSD, GBPUSD, EURGBP. Меня интересует значение Х в формуле 1*buy EURUSD & 1*sell GBPUSD = X*sell EURGBP

Котировки пусть будут ровны bid каждой из валют в 8 утра за 08.03.2013 и 14.03.2013.

Имеем EURUSD  1.30906  & 1.29461

           GBPUSD  1.49826  & 1.49336

           EURGBP   0.87369 & 0.86688

Применяя знания из статьи я провёл следующие вычисления с везде равным лотом (открытие сделки 8 утра восьмого и закрытие 14-го в 8 утра):

1*buy EURUSD = -130906+1.29461 = -1445 USD

1*sell GBPUSD = +149826-149336 = 490 USD

1*sell EURGBP = -87369+86688 = 681 GBP = 1020 USD

Вот подставим в формулу: |-1445+490|=X*1020  => X= 1020/(|-1445+490|)= 1.07

НО я где-то на форуме читал, что X должем быть равен GBPUSD.. т.е. 1,49, в данном случае.

Где здесь ошибка?

Разъясните, пожалуйста. Голова кругом уже идёт...


Икс у вас не там)) Чтоб сбалансировать, у Вас должны быть одинаковые лоты по тем парам, у которых одинаковая базовая валюта, т.е. в данном случае EURUSD и EURGBP. У них лоты считаются в евро, у GBPUSD - в фунтах.

Теперь, внимание, вопрос: если мы купили 1 EURUSD, то сколько надо продать GBPUSD, чтобы получить 1 EURGBP?

Или в виде уравнения)):

1*buy EURUSD & Х*sell GBPUSD = 1*sell EURGBP

Немного помедитировав на формулу, убеждаемся, что Х должен быть равен в точности EURGPB, то есть мы должны продать столько фунтов, чтоб их стоимость равнялась купленному количеству евро. Тогда формула сбалансирована и в результате имеем чистую покупку по кроссу EURGBP.

Heroix
1281
Heroix  
Dima.A.:

Немного не так. Стоимость пункта EURGBP равна стоимости курса базовой валюты (EURUSD) деленная на стоимость курса EURGBP.

1.3005/0.86219= 1.5083682251012


Это и есть курс GBPUSD.
KP
50
KP  
alsu:

Икс у вас не там)) Чтоб сбалансировать, у Вас должны быть одинаковые лоты по тем парам, у которых одинаковая базовая валюта, т.е. в данном случае EURUSD и EURGBP. У них лоты считаются в евро, у GBPUSD - в фунтах.

Теперь, внимание, вопрос: если мы купили 1 EURUSD, то сколько надо продать GBPUSD, чтобы получить 1 EURGBP?

Или в виде уравнения)):

1*buy EURUSD & Х*sell GBPUSD = 1*sell EURGBP

Немного помедитировав на формулу, убеждаемся, что Х должен быть равен в точности EURGPB, то есть мы должны продать столько фунтов, чтоб их стоимость равнялась купленному количеству евро. Тогда формула сбалансирована и в результате имеем чистую покупку по кроссу EURGBP.



Тогда, получается, что X=(1445-1020)/490= 0.86734 На момент же закрытия курс EURGBP был равен 0.86688 Это не равно, но уже то, что надо.

А почему нельзя вычислять Х у кросса, ведь мы всегда можем перевести фунты в любую другую валюту? Или там будет другая формула расчётов?

И ещё. Как сбалансировать допустим такую связку:

EURAUD / EURGBP VS GBPUSD / AUDUSD

Есть ли какая-то универсальная формула?

keekkenen
1135
keekkenen  

alsu:

Теперь, внимание, вопрос: если мы купили 1 EURUSD, то сколько надо продать GBPUSD, чтобы получить 1 EURGBP?



честно говоря такое ставит в тупик.. в чем собственно суть искомого ?

исходя из стоимостей пунктов пар (10, 10, 15.08 за лот) или их цен (1.3001, 1.5082, 0.8621), лоты должны быть одинаковы..

KP
50
KP  
keekkenen:

честно говоря такое ставит в тупик.. в чем собственно суть искомого ?

исходя из стоимостей пунктов пар (10, 10, 15.08 за лот) или их цен (1.3001, 1.5082, 0.8621), лоты должны быть одинаковы..


Нет, вы не получите баланс при равных лотах.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы добавить комментарий