кросс GBPJPY.... - страница 2
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Пропорции вычисляются так:
Например хотим сделать buy EURGBP.
Покупаем 1.0 EURUSD GBPUSD по цене P1. Этим мы купили 100000 EUR и продали 100000*P1 USD.
Теперь надо купить проданные 100000*P1 USD за фунты. Делается это продажей пары GBPUSD. Т.е. продаем фунты за доллары. Вот и надо вычислить сколько фунтов надо продать, чтобы при этом купить долларов в нужной нам сумме, т.е. в сумме на 100000*P1.
Цена GBPUSD=P2.
Количество фунтов, которые надо продать:
GBPSize=100000*P1/P2
Где:
100000 - размер лота по EURUSD
P1 - цена EURUSD
P2 - цена GBPUSD
То же с GBPJPY с той лишь разницей что USDJPY покупать надо.
Задача эмуляции кроссов актуальна при отсутствии у брокера требуемых пар (обычно экзотики), а также при завышенных спедах на неё. В этом случае искусственный кросс спасает. Но проблема в том, что когда значение кросса (т.е. Р1/Р2) существенно меняется, то искусственный кросс начинает накапливать ошибку. Была у меня изначально идея локировать обычный кросс искусственным дабы поиметь положительную разницу в свопах - не удалось. Другая идея была поймать разность значений между истинным и искусственным кроссами при значительных отклонениях... Короче, экспериментировал много, но всё рушилось как карточный дом. Если не секрет, чем порождён данный вопрос?
Пусть у вас есть счет (в банке), с субсчетами по разным валютам
- субсчет по USD
- субсчет по GBP
- субсчет по JPY
............
Пусть баланс по всему счету будет в USD
(тогда в каждый момент все валюты будут пересчитываться с доллары по текущим курсам)
Покупаем GBPUSD на сумму 100К долларов (это размер нашего лота).
Что это значит?
Это значит, что мы продаем 100К долларов и покупаем на эту сумму GBP
т.е. на субсчете USD у нас будет -100К, а на субсчете примерно GBP +50К фунтов (пересчет по курсу)
Теперь пусть одновременно мы покупаем USDJPY лот размером в 100К долларов.
Что это значит?
Это значит, что мы покупаем 100К долларов и продаем JPY на сумму 100К долларов (по текущему курсу).
В результате баланс на валютных субсчетах получается такой:
- субсчет USD = 0 (-100К +100К)
- субсчет GBP = 50К фунтов
- субсчет JPY = 12М йен
Если представить что мы покупали GBPJPY на сумму 100К долларов, то состояние субсчетов будет тоже самое.
1. позволяет очень многое понять и ответить на многие вопросы.
2. позволяет по другому посмотреть на торговлю и увидеть новые торговые идеи.
3. это представление тесно связано с индексами валют (MIndex) и позволяет их использовать.
goldtrader угадал, хочу поработать со свопами. Какие ошибки могут накапливаться в искуственном кроссе? Ведь между парами прямая зависимость, которая постаянна.
Какие ошибки могут накапливаться в искуственном кроссе? Ведь между парами прямая зависимость, которая постаянна.
А если расчитывать лоты исходя из стоимости тика? Так не делал?
Расчитывал при открытии по текущему значению Р1/Р2.
А что ты понимаешь под "стоимостью тика"?
Т.е. чтобы три тика пришли одновременно? Едва ли такое возможно. В любом случае разнос по времени даже у двух тиков будет. Да и смысла не вижу. Проблема не в этом, а в том что после открытия основной позиции по кроссу и локирующей по эмулированному кроссу цена реального кросса со временем меняется, а эмулированный стоит на месте. В результате мы имеем разность, хорошо если положительную ;)
жалко что своп за GBPJPY маленький :-( видел своп 1200$!!! только захеджироваться нечем, да и спред бешанный 7000$ :-)