Балансировка лотов - страница 4

Новый комментарий
 

Поразительная тема. Никто не в силах подсказать человеку взять дифференциал? И записать как приращение отношения А/Б зависит от приращений А и Б? 

Вот я помогу чтоли:

 

 

 
Dr.F.:

Поразительная тема. Никто не в силах подсказать человеку взять дифференциал? И записать как приращение отношения А/Б зависит от приращений А и Б? 

Вот я помогу чтоли:

 

 


Да, я уверен что с этим он разберется гораздо быстрее )))
 
Dr.F.:

Поразительная тема. Никто не в силах подсказать человеку взять дифференциал? И записать как приращение отношения А/Б зависит от приращений А и Б? 

Вот я помогу чтоли:

 

 

Спасибо, что не остались в стороне!

Можете-ли привести практический пример, как расчитать лотность пар для треугольника из первого поста по вашей методики?

п.с. кстати, тема балансировки практически нигде на форумах не встречается в чистом виде (если у вас есть другая информация, приведите ссылки, можно в лс). Надеюсь, эта ветка будет полезна обществу.

 
pocan1337:

Спасибо, что не остались в стороне!

Можете-ли привести практический пример, как расчитать лотность пар для треугольника из первого поста по вашей методики?

п.с. кстати, тема балансировки практически нигде на форумах не встречается в чистом виде (если у вас есть другая информация, приведите ссылки, можно в лс). Надеюсь, эта ветка будет полезна обществу.


Элементарная арихметика: соотношение приращений показал выше. Тема потому и не встречается что людям, имеющим представление о дифференциальном и интегральном исчислении очевидна, прочим сие понимать необязательно. 

 "Для начала на примере 3-х валют:

возьмём EURUSD, GBPUSD, EURGBP. Меня интересует значение Х в формуле 1*buy EURUSD & 1*sell GBPUSD = X*sell EURGBP"

В конкретно той точке (при тех мгновенных значениях EURUSD, GBPUSD, EURGBP) соотношение очевидно, я в относительных приращениях записал выше сразу. 

Именно: e(EURUSD)=eE-eD, e(GBPUSD)=eP-eD, e(EURGBP)=eE-eP, значит-с e(EURGBP)= eE-eD - (eP-eD) = e(EURUSD) - e(GBPUSD), что и так сразу очевидно, ибо EURGBP = EURUSD/GBPUSD. 

 e(EURGBP)= e(EURUSD) - e(GBPUSD)

К абсолютным приращениям сами перейдете? 

 
Dr.F.:


Элементарная арихметика: соотношение приращений показал выше. Тема потому и не встречается что людям, имеющим представление о дифференциальном и интегральном исчислении очевидна, прочим сие понимать необязательно. 

 "Для начала на примере 3-х валют:

возьмём EURUSD, GBPUSD, EURGBP. Меня интересует значение Х в формуле 1*buy EURUSD & 1*sell GBPUSD = X*sell EURGBP"

В конкретно той точке (при тех мгновенных значениях EURUSD, GBPUSD, EURGBP) соотношение очевидно, я в относительных приращениях записал выше сразу. 

Именно: e(EURUSD)=eE-eD, e(GBPUSD)=eP-eD, e(EURGBP)=eE-eP, значит-с e(EURGBP)= eE-eD - (eP-eD) = e(EURUSD) - e(GBPUSD), что и так сразу очевидно, ибо EURGBP = EURUSD/GBPUSD. 

 e(EURGBP)= e(EURUSD) - e(GBPUSD)

К абсолютным приращениям сами перейдете? 

Так-то, оно так, но не совсем. Необходимо учитывать стоимость пункта. У EURUSD и GBPUSD она одинаковая и равна 1, а вот у EURGBP отличается.

Запишем изменение стоимости торгуемой корзины: d ( a *  GBPUSD  + b * n * EURGBP - EURUSD ) = 0

Покупаем a лотов  GBPUSD, b лотов EURGBP, продаем один лот EURUSD. n - стоимость пункта EURGBP = курсу GBPUSD на момент создания замка.

Я специально так записал формулу, чтобы сделать следующий фокус: обозначим x =  GBPUSD , y = EURGBP , тогда EURUSD  = x * y

Перепишем дифференциал в этих обозначениях:

d (  a * x + b * n * y - x * y ) = 0

Отсюда очевидно:  a = y; b = x / n = 1

Самое интересное, для 8 всем известных валют, для любых трех из них, такой фокус прокатывает - одна из трех пар будет произведением двух остальных.

Только не забывать ставить стоимость пункта в качестве множителя.

 
Mislaid:

Так-то, оно так, но не совсем. Необходимо учитывать стоимость пункта. 


И еще то, что для длинных и коротких позиций эта стоимость (пункта) разная ;).

Правда, не сильно то и различаются: одном случае считается от Bid, в другом от Ask.

1234
Новый комментарий