Как отличить график FOREX от ГПСЧ? - страница 14
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
т.е. под корреляцией Вы имеете ввиду вообще любые зависимости и различные способы их оценки? Обычно корреляция это вполне конретные виды зависимостей, а наличие любых зависимостей между членами ряда называют немарковостью. Не нравится термин, ну и фиг с ним, хотя там нет никакого сектанства))
На счёт тервера - не предлагал им пользоваться. Модель ценообразования первична, методы её использования вторичны. Если модель реальна, то как правило для её использования высокой математики не нужно, как и её практических приложений в других областях.
Не совсем так. Это Вы сказали НА МОМЕНТ и при условии НАЛИЧИЯ модели. Любая модель строится с примерным расчётом на методы, которыми она будет решаться. Никому ведь не нужны модели, которые решаются скользящим кратным интегрированием по поверхности полукольцевого топологического сферического на полугруппах коня в ваккуме, не так ли?
И вот здесь возникает сакральный вопрос. Прошу отнестись к нему вполне математически - серъёзно. Этот вопрос я впервые услышал в одном голливудовском фильме, где один старый мафиози спрашивает другого мафиози, своего друга:
"Ты говоришь "не уверен"?! Господи, а в чём ты ВООБЩЕ можешь быть уверен в этой жизни?
Дорогой мой! Единственное, в чём ты можешь быть уверен - это любовь к тебе твоей дочери! Вот в ЭТОМ ты можешь быть уверен!"
Названия фильма не помню.
Так, вот, строя модель рынка для трейдинга будет неплохо, если математик задаст себе этот вопрос, - применительно к известным ему методам, которыми он собирается решать модель и далее прогнозировать.
Сергей, между задачами детектирования случайного/неизвестного сигнала в радиолокации и в котировках, при всех почти одинаковых буквах, есть существенное отличие: для РЛС совершенно некритична задержка расчетов порядка длительности самого импульса (уже не говоря о том, что винеровский фильтр в идеале вообще требует бесконечного времени наблюдения и строгой стационарности системы), а вот для торговли - это практически катастрофа. Поэтому вторая задача на порядок сложнее, и далеко не каждый курсант-радиотехник с ней справится.
Я рад что общаемся на одном языке, а не придумываем новые определения и не выдумываем чепухи. То что в теории нужно бесконечное время, в радиолокации известно. Для практики это тоже не приемлемо. Воздушный бой достаточно скоротечен, там долго думать некогда. Для этого случая разработан двух пороговый обнаружитель Вальда. Где то тут на форуме я выкладывал книгу про этот обнаружитель. Я проверял его довольно неплохо работает. Гарантирую что намного лучше пересечения двух машек ))
З.Ы. То что с умом нужно применять теорию, абсолютно согласен. Просто на удивление задачи которые решаются в радиолокации, очень близки к тем что решаются на рынке.
может пригодиться тем кто знает что такое корреляция и автокорреляция
https://www.mql5.com/ru/code/8295
скоро 5-ть лет будет как лежит
может пригодиться
https://www.mql5.com/ru/code/8295
скоро 5-ть лет будет как лежит
Не может. Не пригодится. Привалов, Вы когда пишете формулы, хоть бы обозначения у себя в двух строках унифицировали, и/или бы писали полностью описание переменных. Я где-то читал, что так принято в математике, точно не помню где читал.
Привалов, что такое mu-маленькое?
Кем и когда и КАК "удаляется тренд Mu-большое" ? До или после построения АКФ? Что такое там "x" ?
Написано "среднеквадратическое отклонение", это отклонение чего и от чего? И на каком участке - на всём имеющемся, или на окне по i, или по m, или может на скользящем окне?
Привалов, где Вас так учили писать формулы ?
Где формула самой модели, аналитической функции, что изображена на графике синим цветом? Что именно она где-то там у себя моделирует - сам временной ряд, или его АКФ? Кто может это понять, кроме Вас самого?
А-а-а-а, сори, я сразу не понял, что это было написано для своих, "для тех, кто говорит на одном языке", для физиков или там для радистов, для которых всё "тривиально" и "очевидно".
Следующие вопросы: как отличить график от случайного блуждания с дрейфом и можно ли заработать при таком характере движения?
просто - берёшь ряд приращений и считаешь МО)) Если снос постоянный (МО=const), то без проблем. Только где такой ряд взять? Если снос меняется, то вопрос в том, как быстро. Тредслежение в частости пытается использовать ситуации медленного изменения сноса. Вопрос тогда встаёт в размере скользящего окна или точки отсчёта выявления сноса (тренда). Скользящее окно фиксированного размера актуально когда трендовая компонента меняется медленно без резких скачков, или мы не умеем моменты этих скачков своевременно определять. Если умеем, то актуальны точки отсчёта, как моменты резкого изменения трендовой компоненты.
Это всё неактуально для современных рынков и особенно для fx. имха
Я рад что общаемся на одном языке, а не придумываем новые определения и не выдумываем чепухи. То что в теории нужно бесконечное время, в радиолокации известно. Для практики это тоже не приемлемо. Воздушный бой достаточно скоротечен, там долго думать некогда. Для этого случая разработан двух пороговый обнаружитель Вальда. Где то тут на форуме я выкладывал книгу про этот обнаружитель. Я проверял его довольно неплохо работает. Гарантирую что намного лучше пересечения двух машек ))
Нашел, спасибо, почитаю.
З.Ы. То что с умом нужно применять теорию, абсолютно согласен. Просто на удивление задачи которые решаются в радиолокации, очень близки к тем что решаются на рынке.
За 5 лет вы первый спросили. Спасибо. Остальные просто пошли мимо. А вот внимательный читатель вроде Вас, не прошел и начал задавать вопросы. Так как не все там просто. Половина форума умными словами кидается, кореляция, авткореляция и т.д. а правильно посчитать не могут. Теперь по порядку поступивших вопросов.
Кем и когда и КАК "удаляется тренд Mu-большое" ? До или после построения АКФ? Что такое там "x" ?
удаляется до построения АКФ. (можно и не удалять, форма (вид АКФ) не поменяется). Mu это уравнение прямой y=a*x+b именно эта прямая является трендом. Тренд рекомендуется (но не обязательно) удалять из выборки. коэфициенты а и в находиться по методу наименьших квадратов. в индикаторе там должна быть эта процедура. "х" - это анализируемый временной ряд. Клоузы, что идут на вход алгоритма.
Написано "среднеквадратическое отклонение", это отклонение чего и от чего? И на каком участке - на всём имеющемся, или на окне по i, или по m, или может на скользящем окне?
немного не понял вопроса. но постараюсь ответить. Есть анализируемый массив данных. Все равно какой (пусть к примеру рост учеников в классе). По нему всегда можно рассчитать МОЖ(средний рост) и СКО (среднеквадратическое отклонение роста). Стандартные формулы. В нашем случае если анализируем N отсчетов, то это СКО этих отсчетов.
Привалов, где Вас так учили писать формулы ?
В училище, немного в школе. ТО что вы видите это скрин MathCad. В маткаде именно так пишутся формулы (международный стандарт вроде...). Если именно в таком виде ввести её в маткад, она будет рассчитана. Извиняюсь еще раз, но тут можно выкладывать только то что написано на MQL, мне нужно было наверное выложить как оно рассчитывается в маткаде и показать как тоже самое рассчитывается на MQL. тогда было бы понятнее.
mu -vаленькое это МОЖ его именно так часто обозначают. вот эта формула чуть в других обозначениях АКФ но там википедия, у меня маткад который все рассчитывал. И на сколько я помню перед тем как я выкладывал индикатор, я все расчеты сверял с маткадом (что бы все совпадало)
Где формула самой модели, аналитической функции, что изображена на графике синим цветом? Что именно она где-то там у себя моделирует - сам временной ряд, или его АКФ? Кто может это понять, кроме Вас самого?
а вот это самое главное. самый вкусный и правильный вопрос. Ну покрайней мере для меня за все время что я существовал на форуме. Постараюсь пояснить. Как вы видете модель, та что синяя, практически полностью повторяет АКФ реального процесса (процесса который мы анализируем). Т.е. у нас на входе поток котировок у которого АКФ имеет вид который показан красным. И есть формула (модель) вид которой практически полностью повторяет входной процес.....а раз есть модель, то используя её (модель) мы можем прогнозировать как объект поведет себя дальше...то что мы все тут ищем, возможность както спрогнозировать и попытаться на этом заработать.
Что бы много не писать, сошлюсь снова на этот форум гдето тут я выкладывал фильтр калмана и говорил что в него я запихиваю модель инерционного звена 2-го порядка. Именно эта АКФ на рисунке отражена синей линией. Поищите формулу тут где то есть или найдите книгу Тихонова Владимира Ивановича. "преобразования случайных процесов". там это звено подробно расписано.
Как то так. Еще раз спасибо за вопросы, я рад что хоть комуто сможет приготься мой труд.
Нашел, спасибо, почитаю.
Если это не военная тайна, какова все таки длительность радиоимпульса РЛС на современных самолетах? Интересно оценить, сколько это в метрах, скажем, на 10 махах.есть РЛС с наноимпульсами. http://forums.airbase.ru/2002/01/t3307,10--fiziko-matematicheskie-osnovy-radiolokatsii-prodolzhenie.html
характеристики этих РЛС приблизительно вот такие http://wikimapia.org/6807622/ru/%D0%A0%D0%9B%D0%A1-%C2%AB%D0%94%D0%BE%D0%BD-2%D0%9D%C2%BB