Как отличить график FOREX от ГПСЧ? - страница 13
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
За весь теорвер и матстат я, конечно, ответить не рискну, но в корреляционно-регрессионном анализе с проблемой мультиколлинеарности факторов борются и довольно успешно. Почему "опасность"? Не опасность,а проверять и преабразовывать.
Ну дык, попробуйте. И поделитесь, плиз, с нами тут результатами. Другие пробовали, у них пока не получилось. Не хватает точности.
И потом, сколько статистиков, столько будет и выводов, разной точности. И точность 0.1%.... 1.0% на коротком периоде, как это надо для ритейл-форекса, никто не даст.
Профессор Орлов вот прямо предупреждает на сайте, что он не занимается прогнозирование временных ценовых рядов. А уж он-то наверняка знает, где можно получить результат, а где нет. И наверняка к нему регулярно обращаются с денежными предложениями о такой работе.
E; Уж не знаю в тему или нет будет здесь это, но раз уж нужно удавлетворить наукобразных прошареных людей, то может это интересно будет, хотя не факт).
ссылку на пост, где UP на форуме форексклуба публикует свое математическое доказательство того, что на форексе возможна прибыльная торговля. Причем (!) не в результате нарушения марковости процесса, а именно опираясь на предположение о том, что это совершенно случайный, т.е. марковский процесс.
Собственно ссылка http://forum.fxclub.org/showthread.php?t=22097&page=3
Товарищ, все это, конечно, круто, но даже качественно рассчитанная схема мартингейла предполагает наличия у вас изначально бесконечного количества денег. Тогда таки да, сможете зарабатывать описанным методом (только оно вам надо, с бесконечностью в кармане-то?).
А здесь обращу внимание на несостоятлеьность поста ввиду логической ошибки в расчетах: рассматривается распределение часовых свечек (и вероятности высчитываются именно по нему), но при этом сидеть в рынке предлагается "до посинения", что при заявленном стоплоссе может длиться годами. Так что "математику" троечка с минусом за попытку.
Вот чувствую некую недружелюбность в Ваших вопросах. Обычно тут же прекращаю диспут. Но для Вас сделаю исключение и отвечу:
1. Корреляция между двумя барами таймфрейма M15 - это автокорреляция ряда, который между пятнадцатью барами M1. Корреляция баров бОльшего таймфрейма - это автокорреляция баров меньшего таймфрейма, его микроструктуры. Добвьте сюда то, что котировки поступают Вам ужЕ фильтрованными, то есть в них ужЕ есть эффект Слуцкого. Наверное именно поэтому Привалов так яростно хотел получать нефильтрованные котировки тиков, и за это его банили (я отношусь к этой проблеме тиков более спокойно).
2. Я не знаю, что такое "немарковость". Тавтологии ущербных ошибочных умозрительных схоластических математических теорий меня никогда не интересовали.
3. Не достаточно. Ещё кое-что нужно.
4. ТА. Могу повторить ещё раз (см. выше) то, что пишется в почти любом вероятностном выводе, и почему ПОЭТОМУ в теор-вере (это просто точно вера, как в секте) нет методов для обработки сильно коррелированных "случайных" рядов. Профессор Орлов (известный практик теории вероятности, автор многих статей, редактор журнала, и автор книг) тоже пишет об этом, явно предупреждая об опасности применения статистики в экономике.
корреляционная зависимость это один из видов статистической зависимости и как правило имеет практический смысл для стационарных рядов. Что в ценообразовании позволяет Вам говорить об автокорреляции приращений? Т.е. откуда:
Поэтому для начала - надо учитывать, что корреляция между якобы случайными ценовыми котировками ИМЕЕТСЯ, и в дальнейшем исходить из этого.
Почему они там имеются - в темах про ценообразование.
Ну дык, попробуйте. И поделитесь, плиз, с нами тут результатами. Другие пробовали, у них пока не получилось. Не хватает точности.
И потом, сколько статистиков, столько будет и выводов, разной точности. И точность 0.1%.... 1.0% на коротком периоде, как это надо для ритейл-форекса, никто не даст.
Профессор Орлов вот прямо предупреждает на сайте, что он не занимается прогнозирование временных ценовых рядов. А уж он-то наверняка знает, где можно получить результат, а где нет. И наверняка к нему регулярно обращаются с денежными предложениями о такой работе.
А зачем пробовать - я ими и пользуюсь.
Выводы разной точности - не знаю такого. есть регрессионная модель, например. Есть коэффициент детерминации R2 - это и есть точность в вашем понимании?
По поводу профессора - есть разница между теоретиком и практиком. По поводу применения людей с учеными степенями в технических науках без знаний экономики хорошо писал Талеб в "Одураченных случайностью".
Demi:
По поводу применения людей с учеными степенями в технических науках без знаний экономики хорошо писал Талеб в "Одураченных случайностью".
Так у него каждая книжка о том, что 95% процентов людей идиоты. Но мы ведь это и так знаем, правда?
корреляционная зависимость это один из видов статистической зависимости и как правило имеет практический смысл для стационарных рядов. Что в ценообразовании позволяет Вам говорить об автокорреляции приращений? Т.е. откуда:
На счёт терминов, сектантства в математике и т.д. - оно не в самой математике, а в неправильном её применении к конкретным предметным областям. Не защищаю её и не предлогаю применять в торговле - просто для объективности.
Мне смешно. Разумеется, я смеюсь не над Вами, дружище, а над типовостью ситуации, куда зашла Ваша, коллеги, дискуссия.
Вы только что САМИ ответили на свой вопрос. В Вашем предложении номер 2 содержится ответ на вопрос из Вашего предложения номер 1. Мы тут переходим в область лингвистики, но это не моя вина. Гёдель и Чёрч дали математикам мощное оружие от захода в тавтологические тупики. (Выход из них даёт Библия, но пока мы тут её не будем применять.) Колмогоров со своей якобы "аксиоматикой" подготовил огромную яму возле пути вероятностников. Не попасть в неё можно только ВЕРНУВШИСЬ на первоначальный путь РЕШЕНИЯ РЕАЛЬНЫХ ЗАДАЧ РЕАЛЬНОГО МИРА.
И решается это просто:
Correlation is NOT A CAUSATION.
То есть Корреляция - это не причинно-следственная связь. Это всего лишь МЕРА (осторожно с этим словом), вычислимая мера настоящей причинно-следственной связи между явлениями, то есть корреляция - это мера ЗАКОНА.
Нет никакой "корреляционной зависимости", есть ПРОСТО ЗАВИСИМОСТЬ между явлениями. А корреляция - это число для измерения такой зависимости. Если я тут писал "корреляция", то это означало лишь, что мне известно ЧИСЛО для измерения такой зависимости. Я уверен, что Вы дружище это и без меня знали, но просто поддались на удочку здешней всеобщей "стационарности". А в статистике и теорвере вообще "смешались кони, люди".
Ну и что? А дальше в теорвере начинается тавтология: если мы начнём разбирать понятие "стационарности", то оно в конце конце концов придёт само к себе (в рамках аксиоматики Колмогорова и принятых сейчас принципов теорвера).
А после тысячи простых вопросов "а чё так?" и "ну и чё?" Вы обнаружите, что движетесь по замкнутому кругу - и поэтому в изменчивых системах (типа котировок) теорвер не работает и ничего не прогнозирует.
Так у него каждая книжка о том, что 95% процентов людей идиоты. Но мы ведь это и так знаем, правда?
Мне смешно. Разумеется, я смеюсь не над Вами, дружище, а над типовостью ситуации, куда зашла Ваша, коллеги, дискуссия.
Вы только что САМИ ответили на свой вопрос. В Вашем предложении номер 2 содержится ответ на вопрос из Вашего предложения номер 1. Мы тут переходим в область лингвистики, но это не моя вина. Гёдель и Чёрч дали математикам мощное оружие от захода в тавтологические тупики. (Выход из них даёт Библия, но пока мы тут её не будем применять.) Колмогоров со своей якобы "аксиоматикой" подготовил огромную яму возле пути вероятностников. Не попасть в неё можно только ВЕРНУВШИСЬ на первоначальный путь РЕШЕНИЯ РЕАЛЬНЫХ ЗАДАЧ РЕАЛЬНОГО МИРА.
И решается это просто:
Correlation is NOT A CAUSATION.
То есть Корреляция - это не причинно-следственная связь. Это всего лишь МЕРА (осторожно с этим словом), вычислимая мера настоящей причинно-следственной связи между явлениями, то есть корреляция - это мера ЗАКОНА.
Нет никакой "корреляционной зависимости", есть ПРОСТО ЗАВИСИМОСТЬ между явлениями. А корреляция - это число для измерения такой зависимости. Если я тут писал "корреляция", то это означало лишь, что мне известно ЧИСЛО для измерения такой зависимости. Я уверен, что Вы дружище это и без меня знали, но просто поддались на удочку здешней всеобщей "стационарности". А в статистике и теорвере вообще "смешались кони, люди".
Ну и что? А дальше в теорвере начинается тавтология: если мы начнём разбирать понятие "стационарности", то оно в конце конце концов придёт само к себе (в рамках аксиоматики Колмогорова и принятых сейчас принципов теорвера).
А после тысячи простых вопросов "а чё так?" и "ну и чё?" Вы обнаружите, что движетесь по замкнутому кругу - и поэтому в изменчивых системах (типа котировок) теорвер не работает и ничего не прогнозирует. Не будем уточнять т.к. это оффтоп.
т.е. под корреляцией Вы имеете ввиду вообще любые зависимости и различные способы их оценки? Обычно корреляция это вполне конретные виды зависимостей, а наличие любых зависимостей между членами ряда называют немарковостью. Не нравится термин, ну и фиг с ним, хотя там нет никакого сектанства))
На счёт тервера - не предлагал им пользоваться. Модель ценообразования первична, методы её использования вторичны. Если модель реальна, то как правило для её использования высокой математики не нужно, как и её практических приложений в других областях.
Попробую предположить - эффект толпы (положительная обратная связь). Все покупают -> цена растет -> все покупают. Естественно, локально и краткосрочно, пока "топливо" для процесса не закончится.
тут уже многое зависит от конкретного рынка. От его типа и его микроструктуры. Т.е. правила торгов и способов участников извлекать (пытаться) прибыль. Кто торгует и как, если проще.