Как отличить график FOREX от ГПСЧ? - страница 10
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
А вот хрен, читайте определение в книжке, оно именно такое, как у меня)) А у вас - определение мартингала, к которому некоторые СБ можно путем ряда операций свести, но не всегда (в частности СБ могут быть марковские, полумарковские и даже вообще немарковские, с любыми корреляциями и функциями Грина и т.д)
У вас не определение а каша-размазня. Но виновата книжка. И Марков естественно ))
(.... Задумчиво так ....)
Вам, коллеги, без нигилиста Решетова тут не разобраться. Ситуация с "теорией вероятности" очень плоха и совершенно аналогична DSP ("цифровому звуку"). В первой намеренно напакостил Колмогоров, а во второй нечаянно и непреднамеренно подпортил ауру наш дорогой Владимир Александрович (Котельников), из Казани кстати. И если начать скурпулёзно разбираться, (имея в голове теорему Гёделя и тезис Чёрча, и всякое такое), то становится понятно, что ВНИМАНИЕ, все эти "статистические теоремы" и "выводы" есть просто тавтология, не имеющая с решением реальных задач ничего общего. А без понимания этого можно купаться в терминах до посинения, не понимая друг друга.
Вы знаете, кто такой Джорж Марсалья (George Marsaglia)? Если Вы берётесь обсуждать "..... ГПСЧ", то просто обязаны знать. Он сделал пару замечаний по ходу дела, которые ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТРЕЙДИНГА ставят всё на свои места (при условии, что Вы хорошо разбираетесь в DSP, ну хотя-бы как например gpwr, или Привалов, или хотя-бы как индусский куратор казачка L-SProgrammer-а).
Вы знаете, кто такой профессор Орлов? В принципе, можете и не знать, достаточно внимательно читать то, что по делу вероятности тут писал Решетов.
Позволю себе повториться, Вам коллеги надо БЫ сначала договориться о терминах, а потом спорить. И вот по ходу копания в терминах, выявится ужасающая пропасть глупостей, по которым скачут современные спецы "теории вероятностей". Например, нет и не бывает никаких "марковских процессов". Нет таковых, это понятно любому, разбирающемуся в физике, а не только Ломоносову. Любая система имеет ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ, то есть историю развития состояний. И кстати Ваша способность прогнозировать как раз и кроется в знании этой истории, а не только "текущего состояния". Странно, что вот ALSU и GPWR (а также и некоторые другие на этом форуме), которые я полагаю ХОРОШО разбираются в математике и DSP, и знают, что фильтров без задержки (без истории) не бывает, и вот они не могут понять друг друга.
(... ещё более задумчиво.....)
В принципе, если задавать тут друг другу вопросы
"а чё так?"
"ну и чё?"
и делать это МНОГО РАЗ, буквально после каждого предложения, да ещё и интонацией актёра Охлобыстина в роли врача Быкова, то можно прийти к нигилистическим, но правильным выводам. Правда это будет долго.
Лично я могу, но не буду этого делать, извините, у меня много работы.
P.S. На днях нескольким уважаемым мною математикам тут обращусь в личке с результатами моей работы.
P.P.S. Коллеги, Вам надо внимательнее слушать, что Вы тут говорите друг другу. Некоторые из высказываний просто бесценны. Математиков тут ведь немного. Вот например GPWR в диалоге пропустил мимо ценные замечания от ASLU в других темах. Ну и тому подобное.
P.P.P.S. Заранее извиняюсь, если этот пост покажется кому-то заумным или высокомерным. Это не так.
удивляюсь, какие огромные посты ни о чём охота писать при отсутствии времени))
А я просто даю маяки, - где искать, и особенно - ГДЕ ИСКАТЬ НЕ НАДО. Ну и потом, может же быть у человека 1-2 часа отсутствия вдохновения при усталости, не так ли? А что, прикажете мне просто зевать, глядя на эту перепалку, если я это давно прошёл? В принципе, тут и "проходить" особо ничего не надо, экономистам преподают "нигилизм к теории вероятности" ещё в институте.
Профессор Орлов чуть ли не прямо об этом пишет.
Берется Excel и с помощью функции строится псевдослучайный ряд.
В наличие - тренды, флэты, движения в каналах, ложные пробития, фигуры графического анализа и пр. и пр.
Как отличить реальные котировки от ГПСЧ?
Есть такое понятие Винеровский процесс и есть фильтр, который следит за этим процессом. Он так и называется Винеровский фильтр
Технология простая. Подаем на вход фильтра анализируемый процесс, и смотрим выход. Если фильтр зазвенел (жаргон) то анализируемый процесс не Винеровский, а отличается от него...затем наступает очередь статистической радиотехники .... буковок очень много, кому интересно, надеюсь пройдет по ссылкам и хотя бы прочитает.
З.Ы. Такие задачи мы решали с курсантами, на практических занятиях по радиолокации. Стандартная задача, отличить шум на входе РЛС, от смеси шум+сигнал ...
Берется Excel и с помощью функции строится псевдослучайный ряд.
В наличие - тренды, флэты, движения в каналах, ложные пробития, фигуры графического анализа и пр. и пр.
Как отличить реальные котировки от ГПСЧ?
А можно я тоже отвечу?
НИКАК.
Генератор псевдослучайных чисел НИКАК не отличается от ценовых котировок, за исключением длины, периода. Это давно известно в трейдинге. В книге Джека Швагера известный трейдер выразил это простым вопросом, хорошо известным на Уолл-Стрит среди аналитиков:
"Какова длина побережья Англии?"
Правильный ответ - "она бесконечна". Чем более детально Вы будете изучать берег, тем более длинной будет береговая линия. Всё упирается в разрешающую способность Ваших приборов. Это и есть "случайность", как неопределённость. Это здесь ужЕ говорил ранее SProgrammer (его куратор кое-что знает о моделях и проблемах моделирования трейдинга), но все пропустили это мимо ушей.
И там и там есть автокорреляция, только не всегда Вы можете её подсчитать, в этом и заключается "случайность". Поэтому, как хорошо известно из работ Евгения Слуцкого, если уж Вы берётесь различать случайную величину и случайное блуждание, то колючевым остаётся вопрос о НАЛИЧИИ коррелированности между случайными величинами. И это всё меняет. Потому что при её наличии любая случайная коррелированная величина будет давать при скользящем суммировании (или при любой фильтрации) ряды с выделяемыми типа синусоидальными "гармониками". На которые и бросаются радисты, а потом не понимают, почему эти они там бешено скачут, а не вальсируют как в РЛС.
А можно я тоже отвечу?
НИКАК.
"Какова длина побережья Англии?"
И там и там есть автокорреляция, только не всегда Вы можете её подсчитать, в этом и заключается "случайность". Поэтому, как хорошо известно из работ Евгения Слуцкого, если уж Вы берётесь различать случайную величину и случайное блуждание, то колючевым остаётся вопрос о НАЛИЧИИ коррелированности между случайными величинами. И это всё меняет. Потому что при её наличии любая случайная коррелированная величина будет давать при скользящем суммировании ряды с выделяемыми типа синусоидальными "гармониками". На которые и бросаются радисты, а потом не понимают, почему эти они там бешено скачут, а не вальсируют как в РЛС.
1. Побережье Англии - это к вопросу о т.н. фрактальности рынка?
2. В чем проблема подсчитать автокорреляцию результата деятельности гпсч и котировок рынка? Я подсчитывал - и там и там она присутствует. У части реализаций - сильнее чем у рыночных котировок, у части - слабее.
2. В чем проблема подсчитать автокорреляцию результата деятельности гпсч и котировок рынка? Я подсчитывал - и там и там она присутствует. У части реализаций - сильнее чем у рыночных котировок, у части - слабее.
1. Побережье Англии - это к вопросу о т.н. фрактальности рынка?
2. В чем проблема подсчитать автокорреляцию результата деятельности гпсч и котировок рынка?
1. Ну в общем, да, можете называть это "фрактальностью".
2. Никаких проблем.
Для этого Вы должны для начала быть хорошо знакомы с работами русских академиков в области радиотехники, с работами Слуцкого в оригинале, с работами учёных из школы Максвелла примерно начала 1900-х годов, ещё желательно с высказываниями Марсальи, и ещё кое-что. Если Вы этого не знаете, а начнёте "подсчитывать автокорреляцию" обычными или робастными или непараметрическими методами, то кое-какие результаты Вы получите, но требуемой для ритейл-форекса точности в 0.1% - никогда.
1. Ну в общем, да, можете называть это "фрактальностью".
2. Никаких проблем.
Для этого Вы должны для начала быть хорошо знакомы с работами русских академиков в области радиотехники, с работами Слуцкого в оригинале, с работами учёных из школы Максвелла примерно начала 1900-х годов, ещё желательно с высказываниями Марсальи, и ещё кое-что. Если Вы этого не знаете, а начнёте "подсчитывать автокорреляцию" обычными или робастными или непараметрическими методами, то кое-какие результаты Вы получите, но требуемой для ритейл-форекса точности в 0.1% - никогда.