Как отличить график FOREX от ГПСЧ? - страница 11
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
1. относительно т.н. фрактальности рынка - я получу гпсч такую псевдоисториюМ1, из которой построю все таймфреймы, что ее можно будет в учебники по фракталам форекса публиковать - Мандельброт восстанет из могилы.
Главное - ряд сгенерировать подлиннее
Проблема расчета (а не подсчета) автокорреляции в выборе размера окна.
Во-во, вот именно. А потом по ходу решения выяснится, что ... это в общем-то одно и то же.
Дедушка Крылов (математик, а не поэт) решил эту проблему просто и по-русски: он их .... приравнял, и теперь в DSP так вот получают десятикратную точность.
Некий Станислав Кравченко тут на форуме порывался построить и решить модель (ага, щас, а также обратно-кепстровую задачу, так на секундочку) сделать, исходя из теоретико-математического "комплекса Бога", то есть типа "... а раз так, то ... всегда найдётся...", но он не учитывал, что все ресурсы ограничены, и алгоритм решения РЕАЛЬНОЙ ЗАДАЧИ должен это учитывать.
А я просто даю маяки, - где искать, и особенно - ГДЕ ИСКАТЬ НЕ НАДО. Ну и потом, может же быть у человека 1-2 часа отсутствия вдохновения при усталости, не так ли? А что, прикажете мне просто зевать, глядя на эту перепалку, если я это давно прошёл? В принципе, тут и "проходить" особо ничего не надо, экономистам преподают "нигилизм к теории вероятности" ещё в институте.
Профессор Орлов чуть ли не прямо об этом пишет.
да вообще, математикой, радиотехникой и т.д. без понимания что за процессы стоят за ценообразованием на кокретном рынке рыть НЕ НАДО. Вот тоже маяк ;)
1. относительно т.н. фрактальности рынка - я получу гпсч такую псевдоисториюМ1, из которой построю все таймфреймы, что ее можно будет в учебники по фракталам форекса публиковать - Мандельброт восстанет из могилы.
Главное - ряд сгенерировать подлиннее
Ну включите воображение, а я повторю, другими словами:
на каком-бы участке Вы не измеряли длину побережья Англии, 1 метр или 1 километр, она всегда будет бесконечной, а приехаший, из Шотландии на юг Англии, скажет:"А знаете, глядя с горы, у нас точь в точь такой же залив, как у Вас!". Мир повторяется, но чуть-чуть не так как раньше. Галилей описывал это строение мира словом "спираль".
Здесь ключевое слово не "подлиннее", а "ГСЧ то везде один, и он непрерывный, но масштаб рассмотрения его величин везде разный". Привалов писал тут об этом ранее - для простоты можете рассматривать рынок как АЦП некоего неизвестного аналогового процесса. Только вот он не стал тогда углубляться, а другие его не поддержали. А зря.
да вообще, математикой, радиотехникой и т.д. без понимания что за процессы стоят за ценообразованием на кокретном рынке рыть НЕ НАДО. Вот тоже маяк ;)
Стоп, стоп. Как это? Никто на этом форуме не выкладывал настоящих книг по ценообразованию на форексе, кроме меня. Никто не отвечал мне в теме про "ценообразование". Там никого нет. Вот, поэтому говорю тут, с прицелом на ТУДА.
Стоп, стоп. Как это? Никто на этом форуме не выкладывал настоящих книг по ценообразованию на форексе, кроме меня. Никто не отвечал мне в теме про "ценообразование". Там никого нет. Вот, поэтому говорю тут, с прицелом на ТУДА.
Как написанное в этой теме (Вами в частности) связано с ценообразованием?
Ну включите воображение, а я повторю, другими словами:
на каком-бы участке Вы не измеряли длину побережья Англии, 1 метр или 1 километр, она всегда будет бесконечной, а приехаший, из Шотландии на юг Англии, скажет:"А знаете, глядя с горы, у нас точь в точь такой же залив, как у Вас!". Мир повторяется, но чуть-чуть не так как раньше. Галилей описывал это строение мира словом "спираль".
Здесь ключевое слово не "подлиннее", а "ГСЧ то везде один, и он непрерывный, но масштаб рассмотрения его величин везде разный". Привалов писал тут об этом ранее - для простоты можете рассматривать рынок как АЦП некоего неизвестного аналогового процесса. Только вот он не стал тогда углубляться, а другие его не поддержали. А зря.
Дааа уж....
Слушайте сюда:
"Какова длинна побережья Англии?" - это сказал не "трейдер из книги Швагера", а это статья, написанная Мандельбротом и популяризирующая фрактальную геометрию.
То, что вы пишете в своем сообщении - это попытка интерпретировать фрактальную геометрию выдав ее за плод собственных размышлений. СПАСИБО, НО НЕ НАДО.
E; Уж не знаю в тему или нет будет здесь это, но раз уж нужно удавлетворить наукобразных прошареных людей, то может это интересно будет, хотя не факт).
ссылку на пост, где UP на форуме форексклуба публикует свое математическое доказательство того, что на форексе возможна прибыльная торговля. Причем (!) не в результате нарушения марковости процесса, а именно опираясь на предположение о том, что это совершенно случайный, т.е. марковский процесс.
Собственно ссылка http://forum.fxclub.org/showthread.php?t=22097&page=3
Пламенный привет высокому собранию!
Как и обещал автору ветки, выкладываю математическое доказательство возможности прибыльной торговли на Форексе.
Однако со времени последнего поста, пришла в голову мысль о том, что такое доказательство уже давным-давно существует. Это мартингейл! Система игры, доказанная математически строго давным-давно и не дело математики вникать в то, что дилер или владелец казино ограничивает ставки сверху и снизу, лишая возможности игроков применять мартингейл в полной мере. Даже если у них хватит денюшков для игры по мартингейлу…
Но раз уж обещал – придется, тем более что система учитывает все-таки особенности именно Форекса.
Для начала рассмотрим характер движения валютного курса внутри часа. Чтобы сработал ордер необходимо, чтобы максимальное значение отклонения было не меньше установленного ордера. Следовательно, нас интересует вероятностное распределение максимального часового значения валютного курса. Легко получить такое распределение в виде гистограммы, если взять часовые бары валютного курса за достаточно большой срок, подсчитать все бары одинаковой высоты и полученные частоты выпадения упорядочить по величине бара. Такая гистограмма приведена на рис.1. По оси абсцисс показан размер бара (High – Open), а по оси ординат – количество таких баров за исследуемый период. К сожалению, не помню, для какой валюты вычислялась гистограмма, и за какой период. Скорее всего, для EUR за период с 16 декабря 1998 года по, примерно, апрель этого года. Хотя, в конечном итоге, для доказательства это не важно, т.к. характер этого распределения практически одинаков для всех валютных пар и различается только конкретными числовыми параметрами.
Рисунок 1.
Если посмотреть внимательно на гистограмму, то можно заметить, что распределение весьма напоминает биномиальное распределение при N стремящимся к бесконечности. Предельным случаем биномиального распределения дискретной случайной величины при N равном бесконечности является показательное распределение непрерывной случайной величины. Поскольку мы не знаем, какое максимальное значение в принципе может принимать размер часового бара, то мы в праве предположить, что это значение ни чем не ограничено, и пользоваться показательным законом распределения. Такая замена вполне оправданна, т.к. формулы, описывающие биномиальное и показательное распределения отличаются по сложности как «паровоз от велосипеда». Показательное распределение -
p(x) = λ*exp(-λ*x)
это всего лишь экспонента, которая и после интегрирования, и после дифференцирования, остается всё той же экспонентой. Удобная штучка.
Кроме того, оба закона выводятся из предположения о независимости случайной величины от истории. Другими словами, характеризуют абсолютно непрогнозируемые процессы. И, если мы аппроксимируем имеющееся статистическое распределение – показательным, то, тем самым, мы рассматривать уже будем процесс, прогноз на котором – невозможен, т.е. Марковский.
На рис.2 представлены: нормированное статистическое распределение валютной пары (предположительно EUR/USD) коричневым цветом, и аппроксимирующее его показательное распределение синим цветом.
Рисунок 2.
Из рисунка видно, что максимальное отклонение статистического распределения от показательного, сосредоточено в области малых значений, примерно до 13 пунктов. В области же, бОльших значений совпадение практически полное, и в области «очень больших значений» плотности распределений опять расходятся, потому что статистическое просто заканчивается, а показательное длится «вечно».
Поскольку степень и область отклонения статистического распределения от «непрогнозируемого» показательного характеризует степень прогнозируемости валютного курса, то можно сделать вывод о том, прогнозируемость валютного курса, в независимости от способа прогноза весьма и весьма низкая, почти ни какая. За исключением очень малых значений (на радость пипсовщикам) и очень больших значений. Т.е. мы можем уверенно прогнозировать, что стоп-ордер, поставленный на расстоянии, ну скажем, восьми фигур от текущей цены, в течение ближайшего часа – цена не достанет…
И куда же «бедному» трейдеру податься? Прогноз невозможен, а денюшку хочется!
Рассмотрим уравнение математического ожидания прибыльности торговой системы:
M(sys) = M(T) – M(L),
где M(T) – матожидание профита;
M(L) – матожидание лосса.
Известно, что математическое ожидание случайной величины, может быть вычислено как произведение этой величины на её вероятность, т.е.
M(x) = x * p(x), тогда
M(sys) = (T – S) * p(T) – (L + S) * p(L),
где T – величина профит-ордера;
L – величина стоп-ордера;
S – величина спреда;
p(T) – вероятность срабатывания ордера тейк-профит;
p(L) – вероятность срабатывания ордера стор-лосс.
Слегка преобразуем исходное уравнение:
M(sys) = T* p(T) – L * p(L) – S * (p(T) + p(L))
и с учетом того, что p(T) + p(L) представляет из себя полную группу событий, т.е. равно 1, т.к. стоять будем «до посинения» пока не сработает или стоп, или профит. Окончательно:
M(sys) = T* p(T) – L * p(L) – S или
M(sys) = T* p(T) – L * (1 - p(T)) – S (1)
Осталось только вычислить p(T) и, беспроигрышная система у нас в кармане…
Теперь пора опять посмотреть на график показательного распределения.
Рисунок 3.
На рис.3 изображены ордера: профит – точка A, и стоп – точка B. Проекции этих точек на ось абсцисс равны величине установленного ордера, а на ось ординат – вероятности его срабатывания. В соответствии с формулой вычисления математического ожидания, площадь образованных прямоугольников равна математическому ожиданию соответствующего ордера. Красный – профит, синий – стоп, зеленый – спред. Осталось только определиться: существует ли максимум для этих прямоугольников и запузырить туда тейк-профит.
Я уже говорил, что существует расхожее мнение о том, что не важно какова величина ордеров стоп и профит, т.к. чем больше величина ордера – тем меньше вероятность его срабатывания и наоборот, и в итоге не получаем ни выигрыша – ни проигрыша, от варьирования величиной ордера.
Даже автор ветки в одном месте говорил так:
Цитата: Сообщение от М. Йоббарьянник
Действительно, если профит короче чем стоп, то он начинает срабатывать чаще, по при этом необходимо чтобы позиция была ориентирована в сторону наибольшей вероятности движения, иначе за чередой мелких профитов окажется большой стоп который уничтожит всю прибыль...
, а в другом, вот этак:
Цитата: Сообщение от М. Йоббарьянник
Мне кажется утверждение о наличии целей больших чем лосс, недостаточно.
Проверить это можно следующим образом - протестировть систему со случайными входами где размер ожидаемого профита больше в 2-3 раза чем размер ожидаемого лосса.
Однако, тесты такой системы показывают уверенный минус, потому что если лосс короче, чем профит, то он по статистике будет срабатывать чаще чем профит.
Вы бы определились, наконец, что же лучше «вчера по пять - но большие, или сегодня по три - но маленькие». (с) М.Жванецкий
Действительность же, не так ужасна, как о ней думают, потому что если площадь вписанного прямоугольника (рис. 3) постоянна
x * y = Const – то это уравнение гиперболы.
А гиперболического распределения не существует, т.к. график плотности вероятности случайной величины хотя и может иметь любую форму, как уж судьба распорядиться, но есть одно непременнейшее условие: интеграл от этого графика должен быть равным единице. Гипербола же имеет интеграл равный бесконечности. Более того, все гладкие кривые имеющие кривизну большую чем гипербола имеют минимум площади вписанного прямоугольника по середине с увеличением его по краям, а с меньшей кривизной – максимум в центре и уменьшение по краям.
Ну вот, собственно, доказательство можно считать почти завершенным. Осталось только продифференцировать плотность распределения показательного закона, приравнять его к нулю, решить уравнение и получить естественно ожидаемую величину:
T(опт) = 1/ λ .
Но, это решение нас не устраивает, т.к. мы договаривались держать ордера «до посинения», пока не сработают, а вероятность считаем для срабатывания в течение часа. Так не пойдет! Чтобы получить корректное решение необходимо перейти к вероятностям срабатывания ордеров без учета времени, - пока не сработают.
У меня, в рабочей тетради, вывод этих формул занимает более трех страниц «жонглирования иероглифами», поэтому здесь приводить вывод не буду. Но, подскажу путь, для желающих проделать это самостоятельно. Надо составить рекуррентное выражение для вероятности срабатывания ордера, в предположении, что он не сработал в течение предыдущего часа. В итоге получим геометрическую прогрессию, сумма которой вычисляема. После вычисления этой суммы должны получиться следующие формулы вероятности срабатывания ордера:
p(T) = (p(t) * q(l))/(1 - q(t)*q(l) – p(t)*p(l));
где
q(t) = 1 – p(t),
q(l) = 1 – p(l);
и, наконец
p(t) = exp(-λ*T), p(l) = exp(-λ*L).
Теперь можно подставить полученные формулы в формулу (1) матожидания системы и для нахождения решения взять частные производные по T и по L. Приравняв нулю оба полученных уравнения, обнаружим, что полученная система уравнений не имеет решения в аналитическом виде. Она вообще не имеет решения! И это естественно, т.к. при показательном распределении наиболее выгодное решение, с точки зрения максимума профита системы, лежит в области стоп-лосса равного бесконечности. Но нам оно и не надо!
Мы то знаем, что реальное, статистическое распределение ограничено и не простирается в бесконечность – следовательно решение существует, но искать его надо численными методами. Ну вот, теперь можно считать доказательство завершенным. Результирующий график, по уточнённым формулам, я не привожу, потому что характер кривой вероятности срабатывания ордера не изменился, а изменилось только конкретное цифровое выражения кривой, которая нам без надобности, поскольку решение всё равно необходимо искать численными методами. Да и выглядит это изображение далеко не так красиво, так как должно изображаться поверхностью в пространстве
M(sys) = f(T, S).
Выводы:
1. Доказана возможность профитной торговли на Форексе без применения прогнозирующих методов. Для этого необходимо устанавливать тейк-профит примерно в области математического ожидания вероятностного закона распределения используемой валютной пары и – стоп-лосс или в область достаточно больших значений, там где заканчивается статистическое распределение валютной пары, или в область малых значений. При этом не имеет значение направление открываемой позиции. Второй вариант системы (с коротким стопом) возможно интереснее, т.к. дисперсия системы очень велика и не думаю, что у кого-то хватит депозита, чтобы пережить её болтанку. Впрочем, для тех «кого не интересует прибыль» это и не важно…
2. Анализ рис.3 в области малых значений тейк-профита показывает, что системы пипсовки имеют «сильно отрицательное» матожидание прибыли (на горе пипсовщикам). Действительно, если посмотреть на красный прямоугольник и мысленно устремить точку A к началу координат, то мы увидим, что разность площадей красного и зеленого прямоугольников стремится к нулю, т.е. прибыль стремится к нулю. Но убыток, каким бы малым мы не делали стоп-лосс, к нулю не стремится, т.к. он равен сумме площадей синего и зеленого прямоугольников. Теперь понятно на чем основан миф о высокой прибыльности пипсовки: на предсказуемости валютного курса в области малых значений. Но резюмируя, можно сказать, что пипсовщику требуется: могучий ум (для прогнозирования), шустрые ручки (чтобы быстро войти и ещё быстрее выйти), и ОЧЕНЬ доброжелательный дилер, т.к. даже нечаянно чихнув за монитором дилер может смахнуть с рынка целую стаю пипсовщиков…
3. Сразу хочу предупредить любителей ругать индикаторы и ТА, чтобы не ссылались на меня в том, что я якобы доказал непредсказуемость валютного курса. Валютный курс действительно непредсказуем, ни какими методами, хоть нейронными сетями, хоть цифровыми фильтрами, хоть «Гусеницей», хоть астрологией, но (!) только в области 15-150 пунктов от текущей цены. В области более 100-150 пунктов статистическое распределение и показательное вновь расходятся и предсказуемость курса возрастает. Если взять статистическое распределение не часовых, ну а скажем дневных и более баров, то там распределение совсем не похоже на показательное и гораздо точнее аппроксимируется распределением Коши. Да и покажите мне грамотного аналитика, который бы рисовал тренды внутри дня? Если «кто-то» ищет дивергенцию из трех – пяти часовых баров; выходить советует по десятиминуткам MACD; да при этом ещё рекомендует не ставить стопы при отработке гэпов (!), а когда ему намекают на сходство с Васей Пупкиным - то в упор не понимает сравнения; так и не мудрено, что потом появляются ветки с названиями типа: «такой-то – мошенник!».
Как написанное в этой теме (Вами в частности) связано с ценообразованием?
А вот как: на странице 8 этой темы
https://forum.mql4.com/ru/53661/page8
ALSU дал определения, но "забыл" уточнить, какую роль там играет автокорреляция ряда и корреляция между последовательными случайными величинами (это несколько разные вещи, но сейчас речь не об этом).
Поэтому для начала - надо учитывать, что корреляция между якобы случайными ценовыми котировками ИМЕЕТСЯ, и в дальнейшем исходить из этого.
Почему они там имеются - в темах про ценообразование.
Почему это надо учитывать - ну-у-у-у, дружище, в теории вероятности ПОЧТИ ВСЕ выводы начинаются ".... случайные НЕкоррелированные между собой значения.....".