Как отличить график FOREX от ГПСЧ? - страница 12
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Дааа уж....
Слушайте сюда:
То, что вы пишете в своем сообщении - это попытка интерпретировать фрактальную геометрию выдав ее за плод собственных размышлений. СПАСИБО, НО НЕ НАДО.
Ну не надо, так не надо.
Пока.
Зачем изобретать теории заговоров и доказывать наличие отсутствия явно выраженного эффекта присутствия и т.п. если весь мир пользуется теорией спроса и предложения для всех рынков? Ну, я уже писал обэтом.
Меня в теории вероятности учили, что некоррелированных рядов практически не существует в природе. Подобрать два ряда с коэффициентом корреляции = 0 - это "надо уметь".
Ну не надо, так не надо.
Пока.
А вот как: на странице 8 этой темы
https://forum.mql4.com/ru/53661/page8
ALSU дал определения, но "забыл" уточнить, какую роль там играет автокорреляция ряда и корреляция между последовательными случайными величинами (это несколько разные вещи, но сейчас речь не об этом).
Поэтому для начала - надо учитывать, что корреляция между якобы случайными ценовыми котировками ИМЕЕТСЯ, и в дальнейшем исходить из этого.
Почему они там имеются - в темах про ценообразование.
Почему это надо учитывать - ну-у-у-у, дружище, в теории вероятности ПОЧТИ ВСЕ выводы начинаются ".... случайные НЕкоррелированные между собой значения.....".
понимание ценообразования позволяет Вам предположить, что существует автокорреляция между приращениями цены? Именно корреляция, а не вообще эффекты памяти (немарковость)?
Этих предпосылок Вам достаточно и больше от ценообразования ничего ненужно? Т.е. типа как в предпосылке ТА - "цена помнит всё" и айда дальше математику-статистику-криптографию)) применять?
понимание ценообразования позволяет Вам предположить, что существует автокорреляция между приращениями цены? Именно корреляция, а не вообще эффекты памяти (немарковость)?
Этих предпосылок Вам достаточно и больше от ценообразования ничего ненужно? Т.е. типа как в предпосылке ТА - "цена помнит всё" и айда дальше математику-статистику-криптографию)) применять?
Вот чувствую некую недружелюбность в Ваших вопросах. Обычно тут же прекращаю диспут. Но для Вас сделаю исключение и отвечу:
1. Корреляция между двумя барами таймфрейма M15 - это автокорреляция ряда, который между пятнадцатью барами M1. Корреляция баров бОльшего таймфрейма - это автокорреляция баров меньшего таймфрейма, его микроструктуры. Добвьте сюда то, что котировки поступают Вам ужЕ фильтрованными, то есть в них ужЕ есть эффект Слуцкого. Наверное именно поэтому Привалов так яростно хотел получать нефильтрованные котировки тиков, и за это его банили (я отношусь к этой проблеме тиков более спокойно).
2. Я не знаю, что такое "немарковость". Тавтологии ущербных ошибочных умозрительных схоластических математических теорий меня никогда не интересовали.
3. Не достаточно. Ещё кое-что нужно.
4. ТА. Могу повторить ещё раз (см. выше) то, что пишется в почти любом вероятностном выводе, и почему ПОЭТОМУ в теор-вере (это просто точно вера, как в секте) нет методов для обработки сильно коррелированных "случайных" рядов. Профессор Орлов (известный практик теории вероятности, автор многих статей, редактор журнала, и автор книг) тоже пишет об этом, явно предупреждая об опасности применения статистики в экономике.
Есть такое понятие Винеровский процесс и есть фильтр, который следит за этим процессом. Он так и называется Винеровский фильтр
Технология простая. Подаем на вход фильтра анализируемый процесс, и смотрим выход. Если фильтр зазвенел (жаргон) то анализируемый процесс не Винеровский, а отличается от него...затем наступает очередь статистической радиотехники .... буковок очень много, кому интересно, надеюсь пройдет по ссылкам и хотя бы прочитает.
З.Ы. Такие задачи мы решали с курсантами, на практических занятиях по радиолокации. Стандартная задача, отличить шум на входе РЛС, от смеси шум+сигнал ...
Сергей, между задачами детектирования случайного/неизвестного сигнала в радиолокации и в котировках, при всех почти одинаковых буквах, есть существенное отличие: для РЛС совершенно некритична задержка расчетов порядка длительности самого импульса (уже не говоря о том, что винеровский фильтр в идеале вообще требует бесконечного времени наблюдения и строгой стационарности системы), а вот для торговли - это практически катастрофа. Поэтому вторая задача на порядок сложнее, и далеко не каждый курсант-радиотехник с ней справится.
AlexEro:
..."забыл" уточнить, какую роль там играет автокорреляция ряда и корреляция между последовательными случайными величинами...
Я не "забыл", я просто устал пячатать))
Я не "забыл", я просто устал пячатать))
4. ТА. Могу повторить ещё раз (см. выше) то, что пишется в почти любом вероятностном выводе, и почему ПОЭТОМУ в теор-вере (это просто точно вера, как в секте) нет методов для обработки сильно коррелированных "случайных" рядов. Профессор Орлов (известный практик теории вероятности, автор многих статей, редактор журнала, и автор книг) тоже пишет об этом, явно предупреждая об опасности применения статистики в экономике.