Как отличить график FOREX от ГПСЧ? - страница 30
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Автор топика поставил внешне очень простой (в постановке) но глубокий вопрос: как отличить реальный котир от ГСПЧ?
Академики местного разлива очень быстро увели в сторону и начали демонстрировать свои познания каких-то мелких частностей, вплоть до изобретения очередного велосипеда и помещения его кодобазу.
Какая разница по какой формуле вычисляется АКФ? Гораздо важнее программа вычисления АКФ, которую используют именно при анализе экономических данных большинство экономистов. Нет. Какой-то индикатор от специалиста по ЦОС, Маткады с Матлабами. Это все специализированных пакеты для анализа экономических данных? Нет. Следовательно, круг пользующих эти пакеты экономистов крайне узок. Почему не приводятся результаты расчета АКФ из специализированных пакетов, имеющих миллионы пользователей и давно выловивших все баги? Устаканивших алгоритмы и их правильное применение?
Можно было бы не упоминать про спец пакеты. Но топик открыт для обсуждения общей задачи, а АКФ лишь один шаг в решении этой общей задачи. Если бы вели обсуждение в рамках спец пакетов (EViews, R ....), то сразу бы стало понятно, что АКФ - это мелочевка, на первых шагах анализа, который потенциально мог бы ответить на поставленный вопрос, стоят другие вычисления. Кроме этого после вычисления АКФ потребуется сделать еще несколько шагов, чтоб ответить на вопрос топика.
И, самое важное, мы бы стали на методологию статистики, которая всегда подвергает сомнению любую полученную цифирь. Если про АКФ, то величины корреляций в АКФ должны обязательно сопровождаться вероятностью, которая укажет уровень доверия к полученным значения корреляции. Опыт использования АКФ именно в таком виде показывает, что очень часто эта вероятность вертится около 0.5, т.е. не ясно можно ли доверять или нельзя доверять имеющейся на данном лаге величине корреляции.
Предлагаю вернуться к первому посту топика. Расписать хотя бы на словах перечень действий, которые бы позволили ответить на вопрос топика. А топик заслуживает того.
Строгого доказательства нет.
Периодичность изменения волатильности - можно сделать предположение. Но ряд должен быть достаточно длинный и ТФ менее 4Н. На выборке в 500 наблюдений, как на графиках, не факт что реальный ценовой ряд даст такой эффект. Да и не факт что гпсч не даст одну реализацию с таким же эффектом. Вернее, факт что даст с таким эффектом или больше.
Пресловутые толстые хвосты - фактически это наличие "выбросов". Ряд тоже должен быть достаточно длинным. На относительно короткой выборке можно подобрать инструмент который не даст такого явного эффекта. Обычный гпсч, конечно, такого эффекта не покажет.
Автокорреляция - есть и там и там. Это бред.
Либо то что предлагалось - находить критерий отличия для конкретных ТС.
1. Вот это как раз неправильно. Определение у автокорреляционнгой функции действительно одно:
2. А вот способов ее оценки (а не вычисления), т.е. подсчета выборочной АКФ, можно придумать хоть сорок два.
2. По пункту 2 Вы правы, так как я и говорил выше Привалову, но у автора этой ветки форума явно проблемы со зрением.
1. По пункту (1) Вы заблуждаетесь, и причём заблуждаетесь чудовищно.
Сначала изобрели АКФ, потом ей подобрали формулу, а потом придумали модерновое статистическое "определение".
Нет никакого "определения" автокорреляции. То, что Вы указали выше - лишь запутанная отрыжка колмогоровщины.
Дружбан Карла - Юл описал автокорреляцию СЛОВАМИ в 1926 году - как корреляцию-похожесть КУСКОВ одного временного ряда или одной синусоиды (выше я СЛОВАМИ просто повторил это естественное для математиков того времени понятие). У Юла в той статье даже нет никакой формулы для "серийной корреляции" как он её назвал. Он привёл только графики АКФ. Способ оказался полезным, и позже Уолкер немного его формализовал, а известные современные формулы появились ужЕ после колмогоровщины, примерно в 1942 году, у Андерсона.
Вот оригинал страницы, где в первые в мире упоминается серийная корреляция:
Нет никакой единой "формулы" автокорреляции, как нет и не может быть единой "формулы распознавания образов". Все эти модерновые формулы - это просто реализации разных частных способов распознавания похожести функции на саму себя.
Серийная корреляция, как её называл автор - Юл - или автокорреляция - это - простыми СЛОВАМИ - просто мера само-похожести функции. А уж как эту меру подсчитывать - это да, тут Вы правы - хоть сто сорок два способа. Главное, чтобы результат был.
1942 год:
На том и порешили.
На том и порешили.
Эх, если бы это было так просто!
Он скоро и Карла и дружбана его Юрла выкопает и сюда принесет в подтверждение своих слов....
Эх, если бы это было так просто!
Как раз и не просто: выходит (да так и есть), что все, что мы имеем в книжках - это либо предельно общие формулировки, либо узкие частные случаи, которые к форе если и подходят, то с большими оговорками и ограничениями. Особенно учитывая, что кроме линейного кореляционного анализа (кду с натяжкой можно отнести и непараметрический) есть еще и нелинейный, к примеру, всплывавший уже на этом форуме алгоритм dynamic time warping. И это только вершина айсберга.
Открытие.
Естественно, что все методы мат статистики имеют ограничения на характеристики используемых входящих данных. И понятно, что ценовые ряды фин рынков в силу наличия обратной связи прямо не могут использоваться в этих методах без их преобразования.
DTW? Может нелинейное искажение по времени и даст что то в поисках закономерностей. Но пока все это теория
Вопрос решается тут: https://forum.mql4.com/ru/54199/page38
faa1947:
.....Текст Вашего кода на этот вопрос не отвечает.......
Отвечает. Там есть слово "период". Но трейдера не интересует чистый "период". Как говорил Марк Твен "история не повторяется, она РИФМУЕТСЯ".
Джордж Марсалья смешал треки "музыки" рэпа и представил их как идеальный случайный ряд. Он называл рэп "чёрным шумом", который проходит все тесты ГПСЧ.
https://tams.informatik.uni-hamburg.de/paper/2001/SA_Witt_Hartmann/cdrom/Internetseiten/stat.fsu.edu/diehard.html
или
http://www.robertnz.net/true_rng.html
Как же это может быть "случайным шумом" - если мы можем на плеере интерполировать их и услышать более-менее осмысленный периодический полигармонический сигнал? Всё дело в недостаточной дискретизации и квантовании, а также в незнании внутренней структуры "чёрного шума". Тест DIEHARD, который вынимает периодичность из чего угодно, не может вынуть периодичность из рэпа - потому что считает, что там нет внутренней структуры сигнала. А она там есть. То же самое с Форексом - все торговые системы (ну кроме нашей вот) не умеют вынимать внутренюю структуру сигнала.
Потому что он очень короткий.
Радио-техникам такие как говорят "ТЗ" - технические задания и не снились. Никто из радистов не станет даже браться за такую задачу - определить параметры недо-дискретизированного сигнала ЗА ЕГО ОДИН ПЕРИОД.
Давайте немного обобщим, используя понятия ветки "Что такое ИНДИКАТОР?"
https://www.mql5.com/ru/forum/137416
1. Фактически для целей трейдинга имеет значение только КУДА - вверх или вниз - пойдёт цена в среднем. Трейдер заранее соглашается заморозить часть своих средств у брокера ("маржу") для того, чтобы его торговая позиция смогла пересидеть случайные колебания цены - при условии, что этот трейдер точно ЗНАЕТ, что в среднем эта цена будет идти по направлению его торговой позиции.
В этом описании нет ничего нового, просто все начинающие трейдеры не совсем точно понимают это, понимают то, чем они занимаются.
2. Таким образом, исходя из ЮРИДИЧЕСКИХ оснований торгового контракта, а также из экономических целей трейдинга, - трейдеру важно знать ничто другое, как только ДВА положения направления цены - вверх или вниз. Исходя из этого хороший или "идеальный" индикатор для трейдинга должен показывать только два сигнала (как семафор) вверх или вниз. Красное или зелёное. Все остальные изобразительные художества на экране - бессмыслены для целей трейдинга. Тем более, что человеческий глаз любит шутить с иллюзиями и видениями. Индикатор для трейдинга должен быть условно говоря чередованием красной полосы и зелёной - вверх или вниз. И такая полоса показывает некое "хорошее среднее" значение ценового ряда.
3. Среднее значение цены в настоящее время рассчитывается скользящими средними (MA), которые используются в технике. И известно, что такой подход не работает на форексе - самом изменчивом рынке, с самыми непредсказуемыми движениями цены. Таким образом среднее арифметическое НЕ является хорошим показателем среднего положения рынка форекс. Здесь нужны другие средние. Эти другие средние не могут быть простыми, поскольку сам рынок форекс является сложным.
4. "Другие" средние в таком сложном случае должны рассчитываться сложными методами - статистическими. Причём такими, которые не основаны на уверенности в среднеквадратическом характере случайных отклонений от этой самой "хорошей средней".