Как отличить график FOREX от ГПСЧ? - страница 21
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
В трейдинге как профессии неважно, что Вы лично поняли, осознали ценность или бросовость облигации, акции, валюты. Имеет значение только, когда это поймут остальные, и это скажется на движении цены.
ну и свяжите воедино все предыдущие свои копипасты и многочисленные ссылки и поймёте, что это всё фтопку))
Такое впечатление, что причина именно в них, в котировках. Похоже, кухням выгодно, чтобы у клиента не было достаточно продолжительной тиковой/минутной истории.
Да не очень важно за какой по продолжительности период, пускай хоть за 1 месяц, но только чтобы для всех, в открытом доступе, без ограничений на скачивание, почему нет официальной тиковой истории (или хотя бы минутной), вывод - именно потому что для каждого, кто прибыльно торгует она будет разная.
Только единицы из брокеров её предоставляют, а в MetaTrader 5 вообще нет возможности протестировать, делайте выводы.
C-4:
Есть статья Статистический Carry Trading о том, как заработать на положительных свопах с помощью корреляции.
Теоретически ничего сложного и заумного. И даже на скрине к статье нарисован ответ на вопрос: "где деньги лежат?".
Другой компот, что корреляции могут менять знак на прямо противоположный и тогда вместо заработка получим убыток.
Проще говоря, решение одной проблемы включает в себя другую проблему: "как прогнозировать знак корреляции?".
Да, дяденька, читал. Если честно я так и не понял, откуда берутся деньги? Мы занимаем у своего брокера, что бы получать положительный своп и хеджируем изменение курса коррелируемыми инструментами. Но гад брокер почему-то всегда нам не доплачивает на свопах и почему-то положительный своп всегда меньше отрицательного и почему-то за хедж приходиться платить теме же свопами но уже отрицательными и почему-то... Впрочем стыдливо замолкаю.
Понимать особо нечего, ведь готовая формула линейной регрессии - банальная школьная арифметика. В приложение к статье дан скрипт. Собираем советник для МТ5, который открывает две позы из двух пар, в направлениях и объемах подсказанных скриптом, прогоняем в тестере стратегий на истории и видим, что автор не лжет и деньги там были.
Но проблема в том, что деньги были на исторических данных, а в будущем корреляция может измениться. Т.е. если научиться предсказывать значение коэффициента корреляции для двух связанных валютных пар, то вопрос: как можно заработать на корреляции, если известно будущее значение ее коэффициента - не проблема.
Я пока особо не вникал в вопрос прогнозирования коэффициентов корреляции. Время никак не выберу.
Так что, тема для исследователей есть. И вроде бы даже более реалистичная, нежели обсасывание толстых хвостов и прочей околотрейдерской ботаники. Ведь из ботанических исследований даже в тестере денег не видно, а только околонаучные пустые разговоры вокруг да около неизвестно чего.
Поздно присоединяюсь, но хочется вставить свои пять копеек по топику.
Посмотрю на топик под некоторым другим, но очень близким углом.
Взяв любой котир, всегда на нем можно выделить участки с трендами. Это на всех ТФ. Так вот Носко (в аатаче) различает два вида трендов: детерминированный и стохастический, который порождается СБ со сносом. Или у Носко или в другом месте ( а такие публикации имеются) утверждается, что отличить стохастический тренд от детерминированного можно только в ограниченных случаях.
Их часто применяют в социальных науках для "корреляций", потому что там давно известно, что технические "среднеквадратические" методы теорверы там просто тупо не работают. Для этих людей есть даже специальный пакет непараметрической статистики SPSS.
Чуть поправлю (просто приходилось сталкиваться - и с пакетом и с юзерами): SPSS включает разные методы, не только непараметрические. Но в соответствующей среде он пользуется репутацией пакета "для тупых" (тут приходит на ум, например, фраза "я программирую на Excel"), т.к. урезает многие возможности статметодов в угоду юзабельности. В принципе для студентов-статистиков это нормальный инструмент для постижения основ, но что-то реальное нужно делать на R, Stata и т.п., а на это мозгов хватает уже не всем.
Народ кому надо граалей?
2007-2011 GBPUSD backtest, default parameters, tick data GMT+1 with European DST, EA GMT+2, risk 2, all systems
Modelling quality 99.00%
/Удалено как график баланса без шапки отчета - Mathemat/
А вот и реал
Могу ещё кучу таких примеров привести.
ДЦ дают некоторым, на своё усмотрение заработать т.к. им нужно какое-то (ими определяемое) кол-во прибыльно торгующих для рекламы и конкурсы (а то ведь никто не пойдёт к ним) и размер прибыли у этих прибыльно торгующих так же контролируется.
Неужели не понятно что все ваши старания в разработке прибыльных систем = 0, когда нет честной истории для всех, неужели это так трудно понять?
Народ кому надо граалей?
2007-2011 GBPUSD backtest, default parameters, tick data GMT+1 with European DST, EA GMT+2, risk 2, all systems
Modelling quality 99.00%
А вот и реал
Могу ещё кучу таких примеров привести.
ДЦ дают некоторым, на своё усмотрение заработать т.к. им нужно какое-то (ими определяемое) кол-во прибыльно торгующих для рекламы и конкурсы (а то ведь никто не пойдёт к ним) и размер прибыли у этих прибыльно торгующих так же контролируется.
Неужели не понятно что все ваши старания в разработке прибыльных систем = 0, когда нет честной истории для всех, неужели это так трудно понять?
К чему вся эта истерика? Я не понимаю в чем проблема? Найдите ДЦ у которого есть котировки. Скачайте их. Протестируйте в МТ4, переведите код в МТ5, торгуйте в этом ДЦ с помощью МТ5. Все.
К чему вся эта истерика? Я не понимаю в чем проблема? Найдите ДЦ у которого есть котировки. Скачайте их. Протестируйте в МТ4, переведите код в МТ5, торгуйте в этом ДЦ с помощью МТ5. Все.
Мне не нравится тенденция, так могут и вовсе исчезнуть те единицы - ДЦ у которых есть котировки, т.к. намечается переход на МТ5 и их могут просто купить.
Про МТ5 прочитайте внимательнее мои посты в этой ветке, их не много и там всё предельно понятно.
Мне не нравится тенденция, так могут и вовсе исчезнуть те единицы - ДЦ у которых есть котировки, т.к. намечается переход на МТ5 и их могут просто купить.
Про МТ5 прочитайте внимательнее мои посты в этой ветке, их не много и там всё предельно понятно.
По-хорошему, обеспечение котировками не входит в обязательную задачу брокера. Вам наверное трудно такое представить, но буржуи у себя платят по 70-200$ баксов в месяц, за подписку на котировки от того же Рейтерс. Т.е. обеспечение котировками это целый бизнес, а для МТ5 никто этим бизнесом заниматься не хочет, потому что платежеспособность населения экосистемы MT5 под большим вопросом.