Скачать MetaTrader 5
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы добавить комментарий
Поиск в документации доступен через MetaTrader 5. Ищи и изучай!
Alexey Burnakov
3005
Alexey Burnakov 2012.12.05 20:06 

Доброго времени суток!

 Пишу это и думаю, как бы кого не задеть или не спровоцировать на флуд. Надеюсь на конструктив, и, я просто вопрошаю (не доказываю, не опровергаю, просто хочу диалога).

Если взять ряд котировок за много лет и создать на их основе файл из нулей и единиц: ноль - если последующая цена больше предыдущей; единица если наоборот - получится псевдослучайная последовательность. Аккуратно пока назовем ее с префиксом "псевдо".

Далее мы генерируем идеальные сделки на основе псевослучайного ряда: если 1, то бай с выходом из сделки на следующем баре, если 0 - то селл с выходом на следующем баре. Итоговый график эквити - почти ровная линия, направленная вверх (с учетом спреда).

 А теперь вопрос: если попытаться повторить нашу псевдослучайную последовательность с помощью симуляции Монте-Карло, ожидая достижения того результата, что и на первичном шаге, то есть, идеальных входов, что получим? Посчитаем: есть 60 000 часовых баров, следовательно есть 2^60 000 (!) различных возможных рядов нулей/единиц. Только один из них идеально описывает входы. Как бы понятно, что даже если мы загрузим комп 100 триллионами генераций, мы, наверное, не получим желаемый результат. Каждый раз наша результирующая эквити будет напоминать слив со скоростью спреда. А он (результат) в природе есть! Мы его имеем на истории. То есть, мы пыхтим, считаем, курим, ничего не находим, говорим: "ладно, задача не решается, пойду спать". Не напоминает задачку о вероятности зарождения жизни в нашей вселенной? Кажется, там сопоставимые по числу порядков вероятностные величины.

Общий контекст я заложил, подумать есть над чем. К какому, так сказать, классу задач относится поставленная мной задумка?

Леонид
5841
Леонид 2012.12.05 20:14  

Дело все в том, что рынок это не псевдослучайная последовательность и не случайная последовательность. В рынке присутствуют закономерности. А раз присутствуют закономерности - это уже не случайная последовательность.

Яркий тому пример - тренды и флеты. Это закономерности. 

Поэтому генерить что-то в теме случайности и сравнивать с рынком - бесполезно....))) 

Рустам
3605
Рустам 2012.12.05 20:16  
Alexey Burnakov
3005
Alexey Burnakov 2012.12.05 20:36  
Да, речь о чистой подгонке, а потом о попытке сгенерировать аналогичный ряд сигналов искусственно. Если мы принимаем (а я верю), что сами котировки не случайны, то, вроде брут форс идеологически не верен, но вопрос о границах применения этого подхода к таким задачкам.
Alexey Burnakov
3005
Alexey Burnakov 2012.12.05 20:37  
Спасибо.
Vladimir
5837
Vladimir 2012.12.05 20:38  
alexeymosc:

Доброго времени суток!

 Пишу это и думаю, как бы кого не задеть или не спровоцировать на флуд. Надеюсь на конструктив, и, я просто вопрошаю (не доказываю, не опровергаю, просто хочу диалога).

Если взять ряд котировок за много лет и создать на их основе файл из нулей и единиц: ноль - если последующая цена больше предыдущей; единица если наоборот - получится псевдослучайная последовательность. Аккуратно пока назовем ее с префиксом "псевдо".

Далее мы генерируем идеальные сделки на основе псевослучайного ряда: если 1, то бай с выходом из сделки на следующем баре, если 0 - то селл с выходом на следующем баре. Итоговый график эквити - почти ровная линия, направленная вверх (с учетом спреда).

 А теперь вопрос: если попытаться повторить нашу псевдослучайную последовательность с помощью симуляции Монте-Карло, ожидая достижения того результата, что и на первичном шаге, то есть, идеальных входов, что получим? Посчитаем: есть 60 000 часовых баров, следовательно есть 2^60 000 (!) различных возможных рядов нулей/единиц. Только один из них идеально описывает входы. Как бы понятно, что даже если мы загрузим комп 100 триллионами генераций, мы, наверное, не получим желаемый результат. Каждый раз наша результирующая эквити будет напоминать слив со скоростью спреда. А он (результат) в природе есть! Мы его имеем на истории. То есть, мы пыхтим, считаем, курим, ничего не находим, говорим: "ладно, задача не решается, пойду спать". Не напоминает задачку о вероятности зарождения жизни в нашей вселенной? Кажется, там сопоставимые по числу порядков вероятностные величины.

Общий контекст я заложил, подумать есть над чем. К какому, так сказать, классу задач относится поставленная мной задумка?


Как-то у самого была подобная мысль. Представив котировку как бинарный ряд, можно ли декодировать процесс порождающий его? В техническом исполнении, псевдослучайная последовательность генерируется регистром сдвига с линейной обратной связью (РСЛОС). Значит наша задача декодирования состоит в нахождении РСЛОС, который сгенерировал нашу псевдослучайную последовательсть. Такая задача решается алгоритмом Берлекэмпа - Мэсси. Я пробовал как-то декодировать ценовую котировку этим алгоритмом, но ничего путного не получилось, хотя много времени не потратил. Интересно что если не заменять аналоговые величины на бинарные и пытаться декодировать порождающий процесс нашего аналогового псевдослучайного ценового ряда, то можно использовать тот же алгоритм Берлекэмпа - Мэсси. В данном случае порождающий процесс будет авторегрессионная модель Прони x[n] = SUM a[k]*x[n-k]. Кроме Берлекэмпа - Мэсси алгоритма, более устойчивым будет алгоритм Левинсона - Дурбина. Проблема с аналоговой АР моделью Прони в том что она нестабильна в отличие от бинарного РСЛОС и её предсказания могут быстро уйти в бесконечность. Преодолеть нестабильность можно предположив что наша псевдослучайная котировка имеет шум. Тогда вместо АР модели воспроизводящей все исторические данные с нулевой ошибкой, можно использовать приближённую АР модель решаемую например методом Бурга. Но это уже область эконометрики. Интересно заметить что нахождение точной модели Прони эквивалентно вписыванию в наш ряд экспоненциальной суммы SUM C[k]*EXP(B[k]*k) где B[k] может иметь как отрицательную так и положительную реальную часть (положительная приводит к нестабильностям). Приближённая АР модель Бурга решает ту же проблему вписыванием затухающих экспонент. Короче, встав на путь декодирования ценового ряда, мы приходим к эконометрическим АР моделям.
Alexey Burnakov
3005
Alexey Burnakov 2012.12.05 20:49  
Ого, супер. Я in embrio об этом и размышлял.
Alexey Burnakov
3005
Alexey Burnakov 2012.12.05 20:54  
А касаемо того, что ничего не получилось, я и написал о низкой вероятности. Задачка обыденными способами не решается. Тут как раз пригодился бы квантовый компьютер просто для проверки идеи. (Сори за формат ответов, с планшета мучаюсь.)
Алексей Тарабанов
7220
Алексей Тарабанов 2012.12.05 20:54  
Взлетная скорость самолета 200 км/ч. Самолет установлен на беговой дорожке, движущейся со скоростью, превышающей взлетную. Взлетит? 
Рустам
3605
Рустам 2012.12.05 20:55  
взлетит, при скорости равной скорости дорожки
Алексей Тарабанов
7220
Алексей Тарабанов 2012.12.05 21:00  
FAQ:
взлетит, при скорости равной скорости дорожки


Скорости, относительно чего?
/ /12345678...30
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы добавить комментарий