Мысли о случайном - страница 28
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Красиво, но, видимо, логика далека от описанной закономерности (на которой в чистом виде не получается положительного МО).
Но, радует то, что на всей истории положительный исход. Но, нужно позаботиться об отсутствии подгонки.
Да, просто по описанной той или иной закономерности ничего не выйдет. Слишком всё хаотично даже на крупных ТФ. Для того чтобы упорядочить хаос, природа внесла множество условий, чтобы мир получился таким, каким мы его сейчас наблюдаем.
Если кратко, то на текущий момент я сделал следующее. Добавил блоки наращивания объёма, сопровождения позиции и условия выхода, которые ориентированы на текущую прибыль. Сопровождение позиции тоже ориентировано на текущую прибыль и состоит из двух частей, которые переключаются в зависимости от ситуации. Ещё считается кол-во прибыльных/убыточных сделок и их совокупный объём. Первая точка входа не случайна, ориентир на текущую волатильность на дневном ТФ. Диверсификации и хеджирования пока нет. Системы управления капиталом нацеленную на максимизацию прибыли тоже пока не прикручивал. Модуль против подгонки параметров пока не написал. Думаю займусь с 31 на 1, чтобы как-то отвлечься от массового помешательства. )))
Вообще систему разрабатываю таким образом, чтобы в любой момент времени не было вопроса, что делать в том или ином случае. Исключить оптимизацию параметров полностью навряд ли удастся, но можно очень сильно снизить эффект подгонки. Лично я всегда выставляю очень широкие диапазоны для оптимизации во всех исследованиях. На графиках оптимизации тоже очень полезная информация есть.
Модуль против подгонки параметров пока не написал. Думаю займусь с 31 на 1, чтобы как-то отвлечься от массового помешательства. )))
Круто! Мужик. )
Возможно, именно в этот момент и придет озарение.
Круто! Мужик. )
Да ладно, обычное дело. )))
Возможно, именно в этот момент и придет озарение.
кстати вспомнил - ведь в 2000 году спред никто не помнит, а соответственно и график имеет свою структуру( это я оправдываюсь за слив свое системы в 2000 г.)
Старожилы говорят, тогда спред был в разы больше. Кроме того, спред расширяется по желанию ДЦ. Если вы используете текущий маленький спред, то будьте уверены, что на большем спреде тем более слил бы советник...
Да ладно, обычное дело. )))
Так оно уже пришло, осталось только реализовать схему в коде и протестировать наконец. Но пока на простых стратегиях, так как того монстра, результат которого я показывал выше, нужно ещё готовить. В коде сейчас бардак, а хочется сделать так, чтобы можно было в дальнейшем его легко модифицировать, если будет такая необходимость.Я вам в личку напишу на выходных, как сделаю еще пару статистических тестов. Может вместе что-нибудь придумаем, хотя бы концепцию.
Старожилы говорят, тогда спред был в разы больше. Кроме того, спред расширяется по желанию ДЦ. Если вы используете текущий маленький спред, то будьте уверены, что на большем спреде тем более слил бы советник...
Спред (затраты , низкая ликвидность) влияет на структуру рынка, или наоборот, папример посмотрите EURCHF - рынок предсказуем а спред огромный
папример посмотрите EURCHF - рынок предсказуем а спред огромный
EURCHF около 13 eurusd 8 (без учета комиссии счет ECN) относить скорее всего среднедневному движению
Это нормальные спреды.
Я затрудняюсь сказать, влияет ли спред на структуру рынка (вопрос сложный), но на отдачу от ТС точно влияет )
Если в 2003 году спред по евре был, скажем, 3-4 пункта, а вы тестируете с 0,8, значит, слив там был бы стремительнее.