Мысли о случайном - страница 29
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Я вам в личку напишу на выходных, как сделаю еще пару статистических тестов. Может вместе что-нибудь придумаем, хотя бы концепцию.
Добрый день!
Продолжаю данную ветку следующим скриншотом:
По оси x - время суток с шагом 5 минут (по котировкам с сервера MQ5 Demo).
По оси y - значение мат.ожидания торговли по некоему алгоритму, раскрывать который пока не буду. Моделирование со спредом 3 пункта. Видно, что в некоторых временных срезах МО достигает 3 пунктов.
Мне кажется, что есть зависимость между исходом работы стратегии и временем суток. Как думаете?
Мне кажется, что есть зависимость между исходом работы стратегии и временем суток. Как думаете?
Думаю что есть. вспомнить хотя бы былые ночные пипсовщики. Да и некоторые спецы говорят, что , к примеру, азиатскую и американскую сессии играть по-разному нужно.
Добрый день!
Мне кажется, что есть зависимость между исходом работы стратегии и временем суток. Как думаете?
Я так понимаю, разные линии - это разные периоды тестирования. Тогда да, зависимость вполне прослеживается визуально.
Я так понимаю, разные линии - это разные периоды тестирования. Тогда да, зависимость вполне прослеживается визуально.
Не совсем так. Разные линии - результат отдачи одной стратегии при изменении одного ее параметра, период тестирования одинаков: 10 лет на М5, тестирую на ценах OCLH.
Не совсем так. Разные линии - результат отдачи одной стратегии при изменении одного ее параметра, период тестирования одинаков: 10 лет на М5, тестирую на ценах OCLH.
Тогда стоит разбить период тестирования на несколько интервалов (хотя бы на 2-3) и поглядеть, сохраняется ли зависимость от времени суток. Если да, то можно говорить о закономерности.
Тогда стоит разбить период тестирования на несколько интервалов (хотя бы на 2-3) и поглядеть, сохраняется ли зависимость от времени суток. Если да, то можно говорить о закономерности.
ОК, спасибо.
ОК, спасибо.
Интересно было бы посмотреть на результаты. Предполагаю, что закономерность на некоторых участках истории не будет проявляться. Лично мне просто интересно, на каких участках (по годам). И ещё Вы не упомянули, на каком символе проводится тест.
EURUSD. Да, сделаю по 10 годам отдельные графики. Самому интересно.
По годам:
В целом, разброд и шатание (
Но можно выделить время, где более слажено идет статистика, например, 3 часа ровно, но и там есть убыточные годы.