Мысли о случайном - страница 8
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Да не в этом корень. )) Словосочетание "стационарный процесс" Вам о чем -нибудь говорит?
Говорит. А что?..
А какая от этого польза? Ведь если ТС не умеет предсказывать направление хода, то статистика ее исходов будет иметь ту же степень случайности, что и исходные котировки. Можно конечно увеличить сайз надеясь что "следующая сделка будет успешной", но когда это на самом деле произойдет - неизвестно. И кстати, почему 49, а не 50?
Около 49-ти, а не 50 - это на спред.
И если статистика Ваших исходов изобилует участками, на которых НЕ ИЗВЕСТНО КОГДА происходит смена направления, то разве сам собой не напрашивается СООТВЕТСТВУЮЩИЙ МЕТОД управления объёмами поз, который извлекает профит из этой особенности данных?..
Согласен.
К анализу объемов позиций нужно приступать, когда железно есть система с положительным МО на постоянном объеме позиций. Это точка отсчета, отсюда нужно исходить.
К анализу объёмов можно приступать тогда, когда статистика исходов БОЛТАЕТСЯ ВОКРУГ 50-тки.
В любом другом случае как белый день ясно, куда надо открываться...
Согласен.
К анализу объемов позиций нужно приступать, когда железно есть система с положительным МО на постоянном объеме позиций. Это точка отсчета, отсюда нужно исходить.
Тут есть одно замечание.
Управление объемом лота - это один из входов ТС.
Если он(объем) выбирается исходя из контекста текущей рыночной ситуации (например по другому (старшему) ТФ),то
"железность" может быть и не строгой.
Спред же бывает разный, в т.ч. и динамический, думаю, разумнее учитывать его отдельно, а за среднее брать все-таки 50.
Неа, у меня не напрашивается. Разве что мартингейл, но с ним же давно всё ясно.
Кстати, наверное это изобретение велосипеда, но я управление лотом разделил на два независимых механизма, один - это часть ТС (исходя из текущего контекста), второй - ММ в классическом смысле, по параметрам баланса.
Кстати, наверное это изобретение велосипеда, но я управление лотом разделил на два независимых механизма, один - это часть ТС (исходя из текущего контекста), второй - ММ в классическом смысле, по параметрам баланса.
Каждый изобретает велосипед под своё удобство и антропометрические особенности своего телосложения).
Мне тоже кажется правильным работать по описанной Вами схеме.
Спред же бывает разный, в т.ч. и динамический, думаю, разумнее учитывать его отдельно, а за среднее брать все-таки 50.
Неа, у меня не напрашивается. Разве что мартингейл, но с ним же давно всё ясно.
А мне больше нравится анти-мартингейл (если можно так выразиться) для этого случая... И открываться - В ОБРАТНУЮ СТОРОНУ от указываемого ТС направления...
Кстати, наверное это изобретение велосипеда, но я управление лотом разделил на два независимых механизма, один - это часть ТС (исходя из текущего контекста), второй - ММ в классическом смысле, по параметрам баланса.
prikolnyjkent: Средняя длина максимальной непрерывной серии убытков на 1000 сделок равна примерно 9. Достаточно?