Мысли о случайном - страница 15
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Это не только бывает, но и происходит в нашем мире постоянно.
Вы все правильно написали, НО.....
Вместо того, что бы вам делать 1000 экспериментов в надежде в одном из них получить искомые 50,5 - 51%, представьте что есть 1000 трейдеров (они о друг друге не знают), каждый из которых делает ОДИН эксперимент. И вот у ОДНОГО из них в ПЕРВОМ ЖЕ эксперименте получается 50,5 - 51%. Он смотрит на результат и говорит сам себе - это не может быть случайностью, так как это произошло в первом же эсперименте (он то о других не знает)!
Соглашусь, если речь идет о +-50%. Я хотел получить где-то 67-60% на большой выборке. Не случилось, печалька.
Это еще не все. Я прекрасно понимаю, что я должен был бы продемонстрировать воспроизводимость этого результата. Скажем так, эксперимент под контролем. Многократный. Достижимость 6 сигма.
В теории вероятности - теорема о бесконечных обезьянах.)))))))))))))))))
Все мы высокоразвитые приматы.
Это я к тому, что если даже рынок абсолютно случаен, то даже на нем возможна серия сделок с достаточно высоким показателем успешности. Главное - обезьян взять побольше))))
Лично я считаю, что котировки - классический "коктель" детерминированной и стохастической составляющей.
Все мы высокоразвитые приматы.
Неправда, часть до сих пор пытается пройти стадию коацерватных капель))
Это я к тому, что если даже рынок абсолютно случаен, то даже на нем возможна серия сделок с достаточно высоким показателем успешности. Главное - обезьян взять побольше))))
Лично я считаю, что котировки - классический "коктель" детерминированной и стохастической составляющей.
Логично, но детерминированная все равно "ослучаена" плывущими параметрами, плюс внешние воздействия сами по себе следуют в случайном порядке (если, конечно, не считать, что рынком двигает исключительно ZOG), а значит и реакция будет отражать эту случайность.
Другими словами, случайность в котировках не только аддитивная (шум), которую можно тупо отфильтровать с тем или иным качеством, но и люто мультипликативная, засевшая как в самом рынке, так и во внешней среде.
1. Логично, но детерминированная все равно "ослучаена" плывущими параметрами, плюс внешние воздействия сами по себе следуют в случайном порядке (если, конечно, не считать, что рынком двигает исключительно ZOG), а значит и реакция будет отражать эту случайность.
2. Другими словами, случайность в котировках не только аддитивная (шум), которую можно тупо отфильтровать с тем или иным качеством, но и люто мультипликативная, засевшая как в самом рынке, так и во внешней среде.
1. я называю это нестационарностью. Если бы котировки были стационарными, то и разговаривать бы было не очем.
2. все засовывается в стохастическую составляющую
... "коктель" детерминированной и стохастической составляющей.
Вернее говорить не о детерминированной, а об эволюционной составляющей.
Логично, но детерминированная все равно "ослучаена" плывущими параметрами, плюс внешние воздействия сами по себе следуют в случайном порядке (если, конечно, не считать, что рынком двигает исключительно ZOG), а значит и реакция будет отражать эту случайность.
Другими словами, случайность в котировках не только аддитивная (шум), которую можно тупо отфильтровать с тем или иным качеством, но и люто мультипликативная, засевшая как в самом рынке, так и во внешней среде.
Вся эта заумность прекрасно укладывается в аддитивную модель сигнал+шум ;)
Вся эта заумность прекрасно укладывается в аддитивную модель сигнал+шум ;)
... только характеристик шума ты тогда знать не будешь (если, конечно, ты реально не гений матана), а значит и методы стандартные использовать не получится (точнее, не получится результата), т.к. они на 99% параметрические, т.е. предполагают конкретный вариант шума (БГШ или производные от него). Точнее, использовать-то можно, но вот оценить их валидность, т.е. правильные дает метод результаты или нет - в этих условиях никак.