Мысли о случайном - страница 5
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Тогда смысл исследования истории, если характер реала все-равно измениться?
Извините, коллега, но это же буквально означает признание непредсказуемости процесса, его случайности, следовательно. А это ведет только к сливу рано или поздно.
А вот тут, коллега, я позволю себе с Вами не согласиться...
Не стОит сбрасывать со счетов такого, довольно насыщенного возможностью заработать, компонента, как КОЛЕБАНИЯ (!). "Энергии жизни" в колебаниях статистики исходов Ваших сделок вокруг 50-тки БОЛЬШЕ, чем может сожрать спред. И "не парьтесь" на счёт мистической "длинной непрерывной серии неудач". Она неизбежна лишь на бесконечности. А у Вас... Сколько сделок по одному "процессу" в год у Вас получается?.. (можете не отвечать ;-)...
Тогда смысл исследования истории, если характер реала все-равно измениться?
Ну, лично я, на истории прикинул стартовые параметры системы.
История, форвард и реал не протекают паралельно и независимо. Они протекаю последовательно и зависимо. О каких паралельных независимых процессах вы говорите?
Я говорю о параллельно протекающих процессах в реальной торговле по нескольким "направлениям" (различные ТС, различные инструменты) ОДНОВРЕМЕННО.
Не понял, а чем плохо уметь предсказывать направление хода котировки?
Ничем не плохо. Просто - это НЕ ЕДИНСТВЕННЫЙ источник прибыли. Вот и всё...
Если научиться предсказыаать колебания, почему бы нет.
Я буду только рад за Вас...
Но, пока Вы учитесь предсказывать, тупой математический механизм может вытягивать из колебаний прибыль уже сейчас,.. хоть и меньшую...
... Работать надо не со статистикой котировок, а со статистикой ИСХОДОВ сделок (открываемых по сигналам какой-либо ТС),.. и искать не направление, а ОБЪЁМ новой позиции... (не благодарите ;-)
)) хм а-ля памм-инвестор)) ... работать можно и со статистикой сделок системы , созданной на "игре" со статистикой сделок другой системы итд. Получится этакий инвестор энного уровня.
Только вопрос - почему Вы считаете что на эквити... скажем Вашей системы проще играть чем на котире ? Чем статистика исходов "содержательнее" в контексте перспективы получения прибыли чем тот же котир? Это просто один из фильтров.
Я его уже проверял, но другим методом.
Каким методом?
)) хм а-ля памм-инвестор)) ... работать можно и со статистикой сделок системы , созданной на "игре" со статистикой сделок другой системы итд. Получится этакий инвестор энного уровня.
Только вопрос - почему Вы считаете что на эквити... скажем Вашей системы проще играть чем на котире ? Чем статистика исходов "содержательнее" в контексте перспективы получения прибыли чем тот же котир? Это просто один из фильтров.
Статистика исходов обладает одним весьма привлекательным свойством - она колеблется около одного... и строго определённого уровня (49% успеха), чего совсем нельзя сказать о котировках...
Статистика исходов обладает одним весьма привлекательным свойством - она колеблется около одного... и строго определённого уровня (49% успеха), чего совсем нельзя сказать о котировках...
А об осцилляторе обычном это можно сказать?